رتبه بندی انواع روش های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

چکیده:
توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازه گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش ازپیش ضروری می سازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیش بینی مدل های مختلف شبیه سازی تاریخی در ارزیابی ارزش درمعرض ریسک و ریزش موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل های مورداستفاده، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی تاریخی بازتابی، شبیه سازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیه سازی تاریخی فیلترشده و مدل پارامتریک گارچ (1 و 1) است. برای انجام تحقیق از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران از سال 88 تا پایان سال 93 استفاده شده است. پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمون کریستوفرسون که از دو پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقلال تشکیل شده است و پس آزمایی ریزش موردانتظار با استفاده از آزمون مک نیل و فری، انجام شده است. درنهایت نتایج حاصل از رتبه بندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به ترتیب مدل های شبیه سازی نیمه پارامتریک، پارامتریک و ناپارامتریک اولویت بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730085 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!