رتبه بندی انواع روش های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

چکیده:
توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازه گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش ازپیش ضروری می سازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیش بینی مدل های مختلف شبیه سازی تاریخی در ارزیابی ارزش درمعرض ریسک و ریزش موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل های مورداستفاده، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی تاریخی بازتابی، شبیه سازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیه سازی تاریخی فیلترشده و مدل پارامتریک گارچ (1 و 1) است. برای انجام تحقیق از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران از سال 88 تا پایان سال 93 استفاده شده است. پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمون کریستوفرسون که از دو پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقلال تشکیل شده است و پس آزمایی ریزش موردانتظار با استفاده از آزمون مک نیل و فری، انجام شده است. درنهایت نتایج حاصل از رتبه بندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به ترتیب مدل های شبیه سازی نیمه پارامتریک، پارامتریک و ناپارامتریک اولویت بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!