مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

نویسنده:

مریم صابری *

چکیده:
هدف پژوهش حاضر« مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران» می باشد. در راستای رسیدن به این هدف تاثیر عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابداری ذهنی وزیان گریزی در سرمایه گذاری سهام و انتخاب پرتفوی بهینه با بازدهی بالا در مقایسه با مالی استاندارد با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 5 ساله 1393-1389و تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بازدهی انتظاری پرتفوی انتخابی مدل رفتاری با تاکید برحسابداری ذهنی وزیان گریزی( به عنوان شاخص عوامل رفتاری) از بازدهی انتظاری مدل استاندارد بیشتر است و فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت.
کلیدواژگان:

مالی رفتاری ، مالی استاندارد ، حسابداری ذهنی ، زیان گریزی ، بازده انتظاری

زبان:
فارسی
انتشار در:
فصلنامه دانش سرمایه گذاری، پیاپی 22 (تابستان 1396)
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information