Impacts of Premium Bounds on the Operation of Put Option and Day-ahead Electricity Markets Article in Press
Author(s):
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:
In this paperý, ýthe impacts of premium bounds of put option contracts on the operation of put option and day-ahead electricity markets are studiedý. ýTo this endý, ýfirst a comprehensive equilibrium model for a joint put option and day-ahead markets is presentedý. ýInteraction between put option and day-ahead marketsý, ýuncertainty in fuel price, impact of premium bounds, and elasticity of consumers to strike priceý, ýpremium price, and day-ahead price are taken into account in this modelý. ýThen, a new method for put option pricing is proposed. By applying the presented model to a test system the impacts of premium bounds on equilibrium of joint put option and day-ahead markets are studiedý.
Keywords:
Language:
English
Published:
International Journal of Engineering, Volume:30 Issue: 11, Nov 2017
Pages:
1752 to 1761
magiran.com/p1759652
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!