ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله ای در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر، یکی از اصلی ترین زمینه های صنعت مالی بوده است. این نوع معاملات شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر برنامه های کامپیوتری جهت تصمیم گیری برای ارسال سفارشات هستند. استراتژی معاملات زوجی یکی از مشهورترین و در عین حال قابل فهم‏ترین روش های معاملات الگوریتمی است. به منظور پیاده‏سازی استراتژی معاملات زوجی می‏توان از چندین رویکرد مختلف و یا ترکیبی از این رویکردها بهره برد. یکی از این رویکرد ها، رویکرد فاصله‏ای است. در این پژوهش، به منظور به کارگیری این استراتژی، زوج سهم ها از صنعت استخراج کانه های فلزی و داده های قیمت در بازه‏ی زمانی مربوط به سال 1395 انتخاب شده اند. سپس با اعمال استراتژی زوجی و پس آزمایی آن، عملکرد استراتژی معاملات زوجی با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با فرض وجود سیستم فروش استقراضی و در محدوده آستانه مطلوب، بازدهی معاملات زوجی از استراتژی خرید و نگهداری بیشتر خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1845309 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!