نقدی بر استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو در مدل های مخاطره شرکت بیمه

در این مقاله، نشان داده می شود که استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو برای محاسبه احتمالات ورشکستگی می تواند به ضرر مدیران شرکت بیمه باشد. با محاسبه خطای نسبی این خسارت ها، نشان داده می شود که برآورد میانگین خسارت ها برآوردی مناسب در مدل های مخاطره بیمه نخواهد بود. خواهیم دید که وجود خسارت های دارای توزیع پارتو در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، ممکن است به ضرر بیمه گذاران شرکت باشد. همچنین در این سبد بیمه، با محاسبه امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت، نشان داده می شود که استفاده از خسارت های دارای توزیع پارتو، مناسب در برآورد خسارت ها نیست. با روش شبیه سازی، برآورد امید شرطی متغیر تصادفی اندازه خسارت برای برخی از توزیع های آماری محاسبه می شود. نتایج با مثال های واقعی بررسی می شوند.