ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده های درون-روزی

امروزه با فراگیر شدن معاملات آنلاین و الگوریتمی، نیاز است تا داده های معاملاتی بازارهای مالی با سرعت بالاتری تحلیل و به تصمیمی سودآور تبدیل شوند. هدف این مقاله توسعه یک سیستم معاملات خودکار و الگوریتمی بر روی قرارداد آتی سکه طلای بورس کالای ایران است. با توجه به این که تحلیل تکنیکال برای بازارهای دو طرفه (موقعیت خرید و فروش) مناسب است، از سیگنال 8 ابزار تکنیکال برای سیستم معاملاتی استفاده شده است. به منظور ایجاد سیستم معاملاتی نیز از الگوریتم MOPSO با هدف بهینه سازی دو تابع بازدهی و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) بهره گرفته ایم. همچنین برای تکمیل سیستم مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر بهینه برای قرارداد آتی تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم معاملاتی طراحی شده نسبت بازدهی به ریسک مطلوب تری نسبت به دیگر استراتژی های رقیب مانند خرید و نگهداری و فروش و نگهداری دارد. همچنین چارچوب زمانی 30 دقیقه برای طراحی سیستم های معاملاتی بر روی قرارداد آتی سکه طلا مناسب به نظر می رسد.