بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
همواره به مسئله انتخاب سبد به منزله یکی از مسائل اساسی در زمینه سرمایه گذاری توجه شده است. الگو‏ها و روش‏های مختلفی از زمان ارائه کار اولیه مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه‏گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغه سرمایه‏‏گذاران بوده است. هدف از این پژوهش بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگویی جدید با نام الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N است؛ بدین منظور الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N ارائه و عملکرد این الگو با الگو‏های حداقل واریانس و الگوی 1/N مقایسه شده است. برای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‏گذاری حاصل از الگو‏های پژوهش از معیارهایی مانند شارپ، ترینر، مودیلیانی مودیلیانی، اطلاعات و سورتینو و درنهایت از روش تصمیم‏گیری چندمعیاره TOPSIS برای رتبه‏بندی الگو‏های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده برتری الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N نسبت به الگو‏های دیگر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!