پیش بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ

پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت های بازار برق معمولا دارای ویژگی های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل های تک رژیمی و چندرژیمی و مقایسه قدرت پیش بینی این مدل ها در طی دوره زمانی ابتدای فروردین ماه 1392 الی پایان شهریور ماه 1397 است. برای این منظور، از مدل های گارچ متقارن و نامتقارن به عنوان مدلسازی تک رژیمی و از مدل مارکوف سویچینگ گارچ (MSGARCH) به عنوان مدلسازی چندرژیمی برای پیش بینی نوسانات قیمت برق در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه و افق بلندمدت شامل ده روزه و بیست روزه با توزیع های مختلف استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه خطاهای پیش بینی هر یک از مدل ها نشان می دهد که مدل MSGARCH برای همه افق های زمانی، نسبت به مدل های تک رژیمی از کارایی بیشتری در پیش بینی نوسانات قیمت برق برخوردار است. همچنین مقایسه نتایج بین مدل های تک رژیمی با توزیع های مختلف نشان می دهد مدل نامتقارن EGARCH نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری داشته و قدرت پیش بینی این مدل ها به نوع توابع توزیع جملات خطا و افق زمانی پیش بینی بستگی دارد.