عدم تقارن گذر شوک های نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر تغییرات رژیمی

هدف اصلی این مطالعه بررسی عدم تقارن گذر نرخ ارز بر قیمت واردات با تاکید بر تغییرات رژیمی ‏طی دوره زمانی 1352-1395 است. ازاین رو از فیلتر هودریک-پرسکات برای شناسایی شوک های پیش بینی نشده ارزی و از رویکرد چرخشی مارکف برای اعمال تغییرات رژیمی استفاده شده است. نتایج حاصل برآورد نشان داد که الگوی قیمت گذاری واردات در ایران از یک الگوی دو رژیمی پیروی می کند و شوک های پیش بینی نشده منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری درجه ی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در هر یک از رژیم های قیمت گذاری نقش دارند. به طوری که در رژیم پایین قیمت واردات شوک مثبت نرخ ارز تاثیر معناداری بر قیمت واردات ندارد اما تاثیر آن در رژیم بالای قیمت وارداتبزرگ تر از واحد و برابر با 351/1‏ است. ضریب شوک های منفی در هر دو رژیم قیمت گذاری منفی و از نظر ارزش مطلق بزرگ تر از واحد و در رژیم پایین و بالای قیمت واردات به ترتیب‎‎‏809/2‏ و ‎‏624/2‏ درصد است. در کل تاثیر شوک های منفی در مقایسه با شوک های هم اندازه شدیدتر است. علاوه بر شوک های ارزی، هزینه تمام شده تولید کالاهای وارداتی در خارج، فشار تقاضای داخلی و باز بودن تجاری نیز در هر دو رژیم قیمت گذاریتاثیر مثبت و معناداری بر قیمت واردات دارند.