پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارائه "پرتفوی  بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"می باشد. طبق این پژوهش بازه 10 ساله  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفت. داده های110 شرکت در بین سالهای مورد بررسی  با بهره گیری از آزمون مقایسه میانگین ها به وسیله نرم افزارهای آماری matlab،20 spss،7 Eviewsو lingo ، مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. در این پژوهش حسابداری ذهنی بر اساس مدل رفتاری فرناندز به عنوان  متغیر تعدیلگر و معیار شارپ، ترینر و جنسن به عنوان شاخص سنجش ریسک  و حباب سوداگرانه مبتنی بر الگوی گیلیوم در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین بازدهی پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از ریسک بزرگتر از بازدهی پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی است، همچنین ادعای فرضیه اصلی دوم مبنی بر بزرگتر بودن میانگین ریسک پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از بازده از ریسک پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی مورد پذیرش واقع گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001274 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!