تاثیر نقدینگی و کارایی بر ریسک اعتباری در بانک های توسعه ای

نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازار و موسسات مالی به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. بحران های اخیر فراروی نظام بانکی کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق و کمبود نقدینگی به یک چالش ملی مبدل شده است. بانک ها و موسسات مالی به دنبال هر سرمایه گذاری و اعطای وام ناچار به پذیرش ریسک هایی هستند که بازپرداخت وام ها یا سپرده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. برای اکثر بانک ها بزرگ ترین و بدیهی ترین منشا ایجاد ریسک اعتباری، وام ها هستند.هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کارایی و نقدینگی بر ریسک اعتباری بانک های توسعه ای طی سال های 1382 تا 1396 است. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که نقدینگی، نسبت سپرده ها و اندازه بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک اعتباری بانک های توسعه ای دارند. همچنین کارایی، حاشیه سود و نرخ بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک اعتباری بانک های توسعه ای داشته اند. در مجموع می توان گفت که بهبود شرایط اقتصاد کلان تاثیر معنی داری بر جذب سپرده های بانک ها دارد. اندازه بانک  تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک اعتباری دارد. بانک های متمرکزتر و بزرگ تر دارای پیچیدگی بوده و مشتریان گسترده با ویژگی های متفاوتی دارند، لذا نظارت بر آن ها سخت تر است. به همین جهت بانک ها در وام دهی خود احتیاط کمتری دارند و در وام دهی سلیقه ای عمل می نمایند و دقت کمتری در پرداخت وام ها صرف می کنند و این امید را دارند که در صورت بروز مشکل، دولت ها از بیم وقوع بحران در کشور به حمایت آن ها می پردازند درنتیجه عوامل یادشده باعث افزایش تسهیلات و کاهش ثبات مالی و ورشکستگی می شوند. به همین منظور، پیشنهاد می شود مسئولین بانکی شرایط رقابتی بازار را فراهم آورند و از تمرکز بیشتر در این صنعت جلوگیری کنند.