ارائه مدل ترکیبی خوشه بندی شرکت های عضو بورس بهادار تهران: رویکرد الگوریتم های فراابتکاری
تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، همواره یکی از مهمترین مسائل سرمایه گذاران بوده است. سرمایه گذاران در بورس تلاش می کنند تا از میان طیف وسعی از شرکت های عضو و با توجه به شاخص های مالی متعدد سرمایه گذاری خود را انجام دهد تا ضمن دستیابی به بالاترین بازده، کمترین ریسک را نیز متحمل شود. بر این اساس امروزه، روش های متعددی برای تحلیل داده های این شرکت ها وجود دارد. یکی از روش هایی که از میان انبوه داده ها، به دسته بندی این شرکت ها می پردازد روش خوشه بندی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تفکیک شرکت های موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه بندی K-means و حل این مساله با کمک الگوریتم های فرا ابتکاری انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حل این مساله به روش فراابتکاری در مقایسه با روش های معمول، کاراتر بوده و به بهینه ی سراسری منجر شده است. همچنین این نتایج با نتایج حاصل از تفکیک شرکت های عضو بورس بهادار تهران با روش تعیین ورشکستگی آلتمن مقایسه شده و توسط این روش نیز تایید شده است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.