رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بررسی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با توجه به این مهم که این صندوق ها یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی می باشند که رشد کاملا محسوس آنها پس از پیدایش، موید موفقیت غیرقابل انکار آنها در بازارهای مالی جهان است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی دیگر، اغلب رویکردهای بررسی و رتبه بندی این صندوق ها بر اساس معیارهای بازدهی طبقه بندی می شوند. بر این اساس، در این پژوهش با نگاهی نوین، به رتبه بندی این صندوق ها بر اساس ارزش در معرض خطر پرداخته شده است. بدین منظور دوره ابتدای شهریورماه سال 1393 تا انتهای شهریورماه سال 1396 برای صندوق هایی که طی این دوره در بازار سرمایه فعالیت داشته اند درنظر گرفته شده است. نتایج بررسی نشان دهنده توانایی مناسب مدل های ارزش در معرض خطر بر اساس رویکرد GARCH است. همچنین رتبه بندی بر اساس تابع زیان نشان می دهد که صندوق های قابل معامله الماس، اطلس و آسام رتبه های نخست در این بررسی، کمترین ریسک ممکن را دارا می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
193 تا 208
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036973 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!