انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر

پیام:
چکیده:
درمدل ریسک و بازده برای انتخاب پرتفوی سهام از داده های تاریخی دارایی استفاده می گردد. عوامل بحرانی نیز وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازار سهام تاثیر می گذارد.در پژوهش حاضر از روش دلفی فازی برای شناسایی عوامل بحرانی و از  فاکتورهای دارای ضریب همبستگی پایین استفاده شد.از عوامل بحرانی و داده های تاریخی برای تطبیق تئوری شواهد دمپستر-شفر برای رتبه بندی سهام استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران و شبیه سازی توسط بهینه سازی کولونی مورچه و همچنین از نرم افزار متلب برای پیاده سازی استفاده گردید. عملکرد نتایج در مقایسه با عملکرد اخیر دارایی ها رضایت بخش است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2077189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.