توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی- بدهی در بانک

هدف پژوهش حاضر شناسایی پارامترها، متغیرها و محدودیت ها برای مدل سازی پویا جهت تخصیص بهینه دارایی-بدهی بانک ها است. زمینه ی این پژوهش، بررسی سیستم مدیریت دارایی -بدهی بانک ها برای یافتن ترکیب بهینه ترازنامه آنها است.

این پژوهش جزء پژوهش های کاربردی است که با استفاده از مدل ارایه شده در آن، می توان مقادیر دارایی و بدهی را متناسب با ساختار ترازنامه بانک مورد نظر به دست آورد. طبق یافته های بخشی از پژوهش با بررسی تحقیقات قبلی و نظر خبرگان، مهمترین متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای مربوط به ترازنامه استاندارد بانک ها می باشد. به همین منظور ترازنامه استاندارد بانک A که یکی از شعب بانک های دولنی ایران است در انتهای سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت.

بدین منظور ابتدا با استفاده از تحقیقات قبلی و نظر خبرگان با روش دلفی یک مدل چند هدفه ای ارائه شد که ضمن توجه به همه اهداف و محدودیت ها در پژوهش، محدودیت ها و اهداف جدیدی را مطابق قوانین بانکی ایران در مدل ریاضی مدیریت دارایی-بدهی وارد کرد. بعد از حل مدل اول با روش لکسیکوگراف، راست آزمایی مدل اول انجام شد. سپس مدل دوم ضمن تاثیر یک پارامتر بیرونی تحت عنوان اسکناس و سکوک در دست مردم و ایجاد یک سیستم تخصیص با تکثیر پول برای بانک مورد نظر و حذف برخی متغیرها طراحی و با نرم افزار متلب، با ورودی اعداد تصادفی و ضمن برقرای شروط تعادل ترازنامه برای یک سال شبیه سازی (مونت کارلو و پویا) و حل شد.

پس از ارایه مدل نهایی مورد نظر که یک مدل پویا تخصیص بهینه دارایی-بدهی بود و پس از تفسیر نتایج آن، مشخص شد که این مدل پویا بر خلاف مدل های قبلی که ایستا بودند قابلیت تحلیل رفتار مشتریان در سیستم های تخصیص پیچیده دارایی-بدهی را دارد که با توجه به خصوصیات مدل های ایستا (غیر پویا) این مدل ها قادر به ارایه چنین عملی نبودند.