تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
سوال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، موثر باشند؟». در راستای پاسخ گویی به این سوال، به بررسی اثرات مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران، به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه حجم سرمایه گذاری ها در این بخش از اقتصاد ایران پرداخته و در این مسیر با توجه به حقایق و شواهد آشکار شده اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمی، مرور مهمترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشار یافته برگزیده شده اند، سعی در شناسایی مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان موثر بر ریسک سرمایه گذاری در این صنعت پرداخته شده است. در این راستا، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت باشد (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، استفاده گردید. به همین منظور با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی آذرماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگوهای بهینه تحقیق پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تایید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر نقش پررنگ تر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را تاکید نموده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار می دهند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.