تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران

در اقتصادهای نفتی نظیر ایران، نرخ ارز در بازار غیر رسمی از مهم ترین متغیرهایی است که تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت نفت و قیمت آن در اقتصاد ایران، در این مقاله کوشش بر آن است تا در کنار شکاف تورم بین ایران و آمریکا، اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز غیر رسمی (دلار) در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برآورد الگو با رهیافت ARDL خطی و غیر خطی و با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی 1983:1 تا 2017:12 صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در رهیافت متقارن، تکانه های قیمت نفت تنها در بلندمدت با اثری منفی بر نرخ ارز غیر رسمی همراه است. این در صورتی است در رهیافت غیر خطی، تکانه های نفتی اثر نامتقارنی بر نرخ ارز غیر رسمی ایران دارند. به نحوی که تکانه های مثبت قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثری معنا دار و البته منفی بر نرخ ارز داشته ولی تکانه های منفی آن، اثر معنا داری بر نرخ ارز ندارد. همچنین شکاف تورمی میان ایران و آمریکا، در هر دو الگوی خطی و غیر خطی در کوتاه مدت و بلندمدت، با اثر معنا داری بر نرخ ارز همراه است.