ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران روش: الگوریتم بوت استرپ
ارزیابی اقتصاد کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که بانک ها نقش شریان اقتصادی کشورها را دارند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده نه تنها مستثنی نیست بلکه اقتصاد ایران، اقتصاد بانک محور است؛ لذا بررسی عملکرد بانک های ایران نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری های آتی دارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد مجموعه بانک های تجاری ایران در بازه زمانی 1394-1380 انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع بازدهی به مقیاس بانک های تجاری ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است به طوریکه در این بازه با اعمال الگوریتم بوت استرپ، مجموعه بانک های تجاری ایران در تمامی سال ها ناکارا بوده است. بوت استرپ باعث کاهش 4 درصدی متوسط کارایی شده است، همچنین باعث کاهش تورش و واقعی تر شدن نمرات کارایی شده است. بهترین عملکرد بانک های تجاری مربوط به سال 1387 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1380 بوده است. بوت استرپ باعث می شود تا نمرات کارایی را رتبه بندی نمود. این امکان در حالت عدم استفاده از الگوریتم وجود نداشت. ارزیابی دقیق عملکرد بانکی می تواند باعث اصلاح بانکی شود.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.