Robust Estimation in Linear Regression Model: the Density Power Divergence Approach

Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:

The minimum density power divergence method provides a robust estimate in the face of a situation where the dataset includes a number of outlier data.In this study, we introduce and use a robust minimum density power divergence estimator to estimate the parameters of the linear regression model and then with some numerical examples of linear regression model, we show the robustness of this estimator in the face of a dataset which includes a number of outliers.

Keywords:

Belgium telephone call data , Estimation , Maximum likelihood estimator , Minimum density power divergence estimator , Outlier , Robust regression

Language:
Persian
Published:
Andishe-ye Amari, Volume:24 Issue: 2, 2020
Pages:
37 to 42
magiran.com/p2140111  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information