مدلسازی با متغیرهای دوره تناوبی مختلط: مروری بر روش های گسترش یافته اخیر در اقتصادسنجی سری های زمانی

پژوهش‏های اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری‏ های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش‏ ها به واسطه این‏که بر نقش اطلاعات در مدلسازی‏ های اقتصادی تاکید می‏ کنند، اهمیت قابل‏ توجهی دارند. در رویکرد رایج سری‏ های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می‏ کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می‏ شود. پژوهش‏های دوره تناوب مختلط با ارایه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می‏ کنند. به ‏ویژه این‏که نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش‏ های اقتصادی قدرت توضیح‏ دهندگی بیش‏تر، پیش‏ بینی بهتر، و کارایی بیش‏تر در الگوهای مبتنی بر سری‏ های زمانی با تواتر متفاوت است. از این ‏رو، تلاش می‏ شود که با مروری بر پژوهش‏ های پیشین پیشرفت‏ ها و کاستی‏ های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.