اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانک ها و رشد اقتصادی با تاکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی

پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانک ها، با استفاده از داده های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل موثر بر شاخص چک های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد اقتصادی برآورد می گردد. نتایچ نشان می دهد که نسبت چک های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی ها، چک های برگشتی افزایش می یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک ها را می افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام دهی و تسهیلات بانک ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است