بهینه یابی سبد اعتباری بانک ملی با رویکرد کاهش قیمت تمام شده تسهیلات اعطایی

یکی از گام های ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهت دهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری به دلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمام شده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بین المللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینه یابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سال های 1393 تا 1396 با استفاده از روش حداقل کردن ریسک بازدهی مورد انتظار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره بررسی شده، بانک ملی به عنوان بنگاه اقتصادی ریسک پذیر عمل کرده و روند سهم بخش ها از تسهیلات، تقریبا در اکثر دوره ها بر تعادل بهینه ریسک و بازده منطبق بوده است؛ بدین معنا که بانک ملی برای به دست آوردن بازدهی بیشتر از بخش اقتصادی، در دوره هایی که ریسک این بخش بیشتر شده، تسهیلات بیشتری به آن اختصاص داده است. همچنین بانک ملی در راستای کاهش قیمت تمام شده تسهیلات اعطایی طی دوره بررسی شده، می بایست تسهیلات اعطایی خود را به نحوی پرداخت می کرد که 43 درصد به بخش صنعت، 31 درصد به بخش خدمات و 27 درصد به بخش ساختمان اختصاص یابد.