ارایه مدلی برای ایجاد پرتفوی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کلی

هدف از این پژوهش ارایه مدلی برای اجرای پرتفوی مالی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کلی می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 لغایت 1397 و با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کلی، نسبت شارپ را ارتقا داده و روش هوشمندی برای انجام معاملات براساس الگوریتم های مومنتوم و سرمایه گذاری بلندمدت سهام ارایه و به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج اجرای الگوریتم ها تایید کرد که ساختار پیشنهادی مدل هوشمند توابع کلی عملکردی بهتر از لحاظ بالابودن میانگین بازدهی و نسبت شارپ نسبت به الگوریتم های سرمایه گذاری کمی داشته و می توان  از توایع کلی در تخصیص بهینه منابع استفاده نموده تا به نتایج مطلوب تر دست پیدا کرد. نهایتا نتایج تصریح کرد که کارایی پرتفوی هوشمند با الگوریتم توابع کلی بهتر از الگوی مومنتوم و سرمایه گذاری بلندمدت است.