اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات چالش برانگیز و مهم در حوزه تجزیه و تحلیل مالی بخصوص بخش بانکی است. یکی از روش های مربوط به کاهش ریسک مذکور به طراحی سیستم تعیین رتبه اعتباری گیرندگان تسهیلات مربوط می شود. اعتبارسنجی روشی برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضی وام است که داده های گذشته و تکنیک های آماری را به کار می برد تا تاثیر ویژگی های مختلف یک متقاضی وام را بر احتمال تاخیر یا قصور در پرداخت بدهی توسط وی، بررسی کند. این پژوهش در مورد روش های مدیریت ریسک اعتباری با استفاده از روش های رگراسیون لاجیت و اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی سرپرستی مرکز بانک صادرات انجام و مشخصاتی نظیر سن، جنسیت، مبلغ و وثیقه تسهیلات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شود. این پژوهش رابطه بین نتایج کسب شده از این مدل و وضعیت اعتباری مشتریان انتخاب شده را مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرهای سن و تحصیلات بر وضعیت و رتبه بندی اعتباری مشتریان تاثیر دارد، در حالی که دیگر متغیرهای فوق الذکر با وضعیت اعتباری مشتری رابطه معناداری دارد.