سنجش شکاف اعتباری بازل در ایران: ارزیابی دلالت ها در نظارت بانکی و پیش بینی بحران ها

اعتبار اساس تامین مالی و محرک سرمایه گذاری است. با این حال، اعتبار مازاد می تواند منشا ریسک های سیستمیک و بحران های مالی باشد. در این مقاله با استفاده از داده های اعتباری ایران از سال 2000 تا 2019، شکاف اعتباری بازل به عنوان شاخص پیشنهادی برای اندازه گیری اعتبار مازاد محاسبه شد. در سال هایی که اقتصاد دچار بیش ارزشگذاری پول داخلی است، به عنوان مثال، از سال 2005 تا 2011، پدیده اعتبار مازاد به طور قابل توجهی قابل مشاهده است. علاوه بر این، در دوره هایی با نرخ ارز منصفانه، به عنوان مثال، از سال 2000 تا 2004، هیچ اعتبار اضافی مشاهده نشد. استفاده از بافر سرمایه یک سیاست نظارتی ضروری برای کاهش ریسک اعتبارات مازاد است. بنابراین، بافر سرمایه ضد چرخه ای برای همه این دوره ها محاسبه شد. همچنین دریافتیم که شکاف اعتباری بازل قدرت خوبی در پیش بینی بحران های ارزی در ایران دارد. به نظر می رسد ریشه رشدبیش از حد اعتبار و جهش ارز را باید در طرح تثبیت نرخ ارز در ایران (لنگر نرخ ارز) جستجو کرد. با این وجود، سیاست گذاران می توانند با تقویت سیستم های نظارتی در بخش اعتبارات بانکی و استفاده از بافرهای پیشنهادی، احتمال و شدت بحران ها را کاهش دهند.