تحلیل تاثیر کیفیت نظارت مالی در ریسک اعتباری بانک های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل
اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و احتمال ترغیب مدیران بانک ها به انتخاب های پرخطر می تواند منافع سرمایه گذاران را به خطر اندازد. نظارت مالی با کنترل ریسک پذیری بانک ها یکی از راهکارهای حمایت از سرمایه گذاران است. در این مقاله، اثر مولفه های نظارت مالی برگرفته از بیانیه کمیته بال طبق زیرشاخص های CAMELS در ریسک اعتباری در 14 بانک ایران طی دوره 1389-1398 بررسی شد. با توجه به توزیع نامتقارن ریسک اعتباری، رگرسیون کوانتایل پانل به دلیل درنظرگرفتن واکنش متغیر وابسته در سراسر توزیع، و نه فقط در مرکز ثقل داده ها، برای برآورد مدل این مطالعه مناسب است. نتایج نشان می دهد افزایش مولفه های کفایت سرمایه، وضعیت سودآوری، کیفیت نقدینگی، و حساسیت به مخاطرات بازار از بین شش مولفه نظارت مالی توانسته است ریسک اعتباری را در بانک های نمونه به طور معناداری کاهش دهد و هرچه ریسک اعتباری بانک ها در چندک بالاتر باشد، میزان اثر این مولفهها بیشتر می شود. همچنین، متغیرهای کنترلی ازجمله اندازه بانک ها، نرخ ارز، نرخ تورم، و رشد اقتصادی در ریسک اعتباری به ویژه در چندک های بالاتر تاثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک های ایران با تنظیم مقررات مالی بر مبنای چهار مولفه مذکور، درجه ریسک اعتباری بانک ها، و شرایط اقتصاد کلان می تواند بیشتر از منافع سرمایه گذاران در برابر مخاطرات بانکی محافظت کند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.