پیش بینی قیمت نفت خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی

ویژگی های نفت خام و عوامل موثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده است تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. با توجه به این که قیمت نفت خام تحت تاثیر عوامل زیادی است، همواره باید در این زمینه مطالعات مداوم صورت گیرد تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری غیرخطی و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری غیرخطی-آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماهه اول سال 2015 تا سه ماهه چهارم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های ژانویه 2020 تا دسامبر 2021 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوم مارس2020 تا هفته اول دسامبر 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدرمطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا  در مدل ترکیبی ، همواره کم تر از مدل منفرد خاکستری غیرخطی است. هم چنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های مبتنی بر نظریه منفرد برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.
طبقه بندی JEL: Q47,C53,C01