بررسی عوامل موثر بر نرخ ارزحقیقی ایران با توجه به شاخص های منتخب برنامه ششم توسعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)

شناسایی عوامل موثر برشکل گیری و تغییرات نرخ ارز در بلند مدت و همچنین آگاهی از چگونگی اثر پذیری نرخ ارز از سیاستهای اقتصادی جهت همراستایی با اهداف مورد نظر از جمله ضروریات یک برنامه موفق اقتصادی است. براین اساس این مطالعه به بررسی عوامل بلند مدت و کوتاه مدت موثر بر نرخ ارز حقیقی ایران و تخمین ضرایب متغیر های مربوطه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ((VECM در چارچوب یک مدل نرخ ارز تعادلی رفتاری (BEER) پرداخته است. سپس با پایش روند انحراف نرخ ارز حقیقی بالفعل از نرخ ارز تعادلی بلند مدت در طی سالهای 1396-1352، با توجه به اهداف کمی منتخب برنامه ششم توسعه ایران، نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز تعادلی کشور در طی سالهای برنامه را برآورد نموده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد به علت عدم تحقق اهداف کلان تعیین شده در سه سال اول برنامه ششم، شکاف نرخ ارز اسمی از نرخ ارز تعادلی در این مدت بطور متوسط سالیانه به حدود 25 درصد رسیده  است. علاوه بر این، فشار تورم پولی، کاهش رشد تولید و افزایش ریسک سیستماتیک کشور موجب افزایش مستمر نرخ ارز اسمی در بازار موازی گردیده است.