آیا قیمت های نفت خام حاوی ریشه واحد غیرخطی با ضرایب تصادفی است؟

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدلسازی قیمت نفت به این موضوع بستگی دارد که داده های آن مصادیقی از فرآیندهای روند قطعی یا روند تصادفی باشند. تمیز میان این فرآیندها به دلیل نحوه واکنش بلندمدت قیمت های نفت خام به شوک ها بسیار مهم است. در پژوهش حاضر، برای بررسی ریشه های واحد غیرخطی پیچیده از مدل RCAR استفاده شده است. در این نوع از مدلسازی، تایید وجود ریشه واحد RCAR به معنای آن نیست که قیمت های نفت خام از یک فرآیند براونی تبعیت کنند. بنابراین، حتی با تایید ریشه واحد نیز نمی توان کارآیی ضعیف بازار نفت را نتیجه گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریشه واحد در داده های نفت خام از نوع تصادفی است. در نتیجه، با تفاضل گیری داده های نفت خام مانا نمی شود. لذا، استفاده از متغیر تفاضل گیری شده در مدل های هم انباشتگی نیز نادرست خواهد بود و باید از الگوهای RCAR استفاده شود. این موضوع در پیش بینی جهت آتی قیمت های نفت خام بسیار مهم است. همچنین، به دلیل آنکه نفت خام ورودی بسیاری از صنایع است؛ نامانایی نفت خام می تواند به سایر متغیرهای کلان اقتصادی منتقل شود. لذا، نظریه های ادوار تجاری که شوک های اقتصادی را موقت می انگارند از پشتیبانی ضعیفی برخوردار خواهند بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534534 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!