بازبینی رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پیوسته

رابطه ی میان تورم و نااطمینانی تورمی توجه بسیاری از مطالعات نظری و تجربی اقتصادکلان را به خود جلب کرده است. علی رغم مطالعات گسترده در این زمینه، کماکان اجماعی در خصوص جریان علیت میان این دو متغیر وجود ندارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه ی زمان – فرکانس استفاده می کند تا بینش جدیدی در خصوص رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران طی دوره 1401:08 – 1370:05 ارایه دهد. طبق نتایج به دست آمده جریان علیت خلاف فار میان دو متغیر برقرار نبوده و نظریات مرتبط با این مهم در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. به این مفهوم که اولا عاملین اقتصادی عموما قادر نیستند پیش بینی خود را در رویارویی با تورم تدقیق نمایند. ثانیا، مقامات پولی در هنگام اوج گرفتن قیمت ها اقدامات لازم برای به ثبات رساندن آن را در پیش نمی گیرند. دربلندمدت، جریان علی از تورم به نااطمینانی تورمی با شدت قابل توجهی برقرار است. تفسیر نتایج در بعد زمان و تطابق آن با مبانی نظری و شرایط اقتصاد ایران حاکی از آن است که در بلندمدت سیاست گذار در واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت ها حساسیت نسبتا کم تری برای کاهش تورم در قیاس با سایر اهداف داشته است.