متغیرهای کلان اقتصاد ایران به تحریم های نفتی علیه ایران چگونه واکنش نشان داده اند؟ کاربردی از مدل VAR ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان

هدف از این مطالعه بررسی چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصاد ایران به تحریم های نفتی علیه ایران است. بدین منظور این مطالعه از متودولوژی VAR ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان بهره گرفته و از داده های فصلی بین سال های  1991:Q2-2020:Q2 برای پنج متغیر اساسی شامل: صادرات نفت، نرخ ارز واقعی، تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی، و عرضه پول استفاده کرده است. براساس مطالعات «نینگ»  (2013)، «پریمیچری» (2005) و «بلانچارد» (2007) در فرآیند واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تحریم های نفتی اغلب کشورها، شکست ساختاری وجود دارد. بدین معنا که به علت بروز برخی تعدیلات و تغییرات در ساختارهای اقتصادی کشورها در طی زمان، مکانیزم انتقال در روابط بین شوک های نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده و واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تحریم های نفتی در طی زمان متغیر می باشد؛ درواقع بسیاری از فعالین اقتصادی سعی می کنند بتوانند نسبت به شوک های نفتی  واکنشی ملایم تر نشان دهند، بدین منظور دست به ایجاد تعدیلاتی آهسته اما مداوم در مقابل شوک های نفتی زده و به مرور زمان تمهیداتی مناسب برای مقابله با شوک های نفتی در پیش می گیرند. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه بررسی آثار تحریم های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران انجام شده است، اما هنوز مطالعه ای که بتواند مکانیزم انتقال در واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک های نفتی ایران را مدنظر قرار دهد، صورت نگرفته است؛ لذا این مطالعه بر آن است تا بتواند با بهره گرفتن از متودولوژی TVP-SVAR این کمبود در مطالعات قبلی را جبران نماید.