بررسی رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت نفت خام در بورسهای نفتی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری VECM

نویسنده:

عاطفه تکلیف

چکیده:
تلاطم شدید قیمت در بازار نشان دهنده شدت نوسانهای قیمت بوده و از این رو پیش بینی قیمت را بسیار پیچیده تر می کند زیرا افزایش تلاطم قیمت در یک بازار به معنای افزایش عدم اطمینان و بالا بودن ریسک در آن بازار است. در این مقاله پس از بررسی رفتار تلاطمی قیمت نفت خام در دوره های مختلف طی سالهای 1987 تا 2008 به رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت خام و حجم معاملات در بورسهای نفتی در قالب یک مدل VECM پرداخته ایم. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که جهت علیت از طرف تغییرات قیمت بر حجم معاملات می باشد.
کلیدواژگان:

تلاطم قیمت نفت خام ، حجم معاملات در بورسهای نفتی

زبان:
فارسی
انتشار در:
فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، پیاپی 48 (زمستان 1387)
در صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p780062 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information