انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه سازی گروه ذره ها

پیام:
چکیده:
در این نوشتار الگوریتمی ترکیبی بر مبنای روش «بهینه سازی گروه ذره ها» برای حل مدل توسعه یافته ی میانگینواریانس انتخاب سبد سهام ارائه می شود. اغلب، برای تطابق مدل اولیه میانگینواریانس با دنیای واقعی، محدودیت های مختلفی به آن افزوده می شود. در این نوشتار، چهار نوع محدودیت، محدودیت کاردینالیتی)شامل محدودیت روی نسبت هر سهم در سبد و تعداد)نوع(سهم در سبد(، حداقل مقدار معامله و ارزش بخش لحاظ می شوند. با استفاده از سه گروه از داده های نمونه، نتایج اجرای الگوریتم جدید موسوم به C B I P S O)ترکیب بهینه سازی گروه ذره های ارتقاء یافته و دودویی(و یک الگوریتم ژنتیک، براساس چهار معیار، مورد مقایسه قرار می گیرند. معیارهای مورد ارزیابی عبارت اند از سرعت رسیدن به جواب، میانگین جواب های به دست آمده، بهترین جواب حاصل در چند اجرای متوالی الگوریتم و انحراف معیار جواب ها. همچنین تحلیل حساسیت عملکرد C B I P S O با تغییر پارامترهای مختلف در الگوریتم و مسئله بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که C B I P S O به طور کلی، و به ویژه وقتی که تعداد سهم های در دسترس و یا تعداد سهم در سبد زیاد می شود، بهتر از الگوریتم ژنتیک، عمل می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p928792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!