فهرست مطالب
Journal of Statistical Research of Iran
Volume:14 Issue: 2, 2018
- تاریخ انتشار: 1396/12/25
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 131-155
در این مقاله به مسئله ی پیش بینی زمان خرابی واحدهای سانسورشده در مرحله های مختلف سانسور تلفیقی فزاینده در خانواده ی توزیع های دارای نرخ خطر متناسب می پردازیم. روش های کلاسیک پیش گویی را مورد بررسی قرار داده و بهترین پیش گوگر نااریب ،(BUP) پیش گوگر بیشینه درستنمایی (MLP) و پیش گوگر میانه ی شرطی (CMP) را به دست می آوریم. برای ذکر مثال، نتیجه های حاصل شده برای توزیع نمایی محاسبه می شود. همچنین به منظور توضیح بیش تر روش های پیش بینی مورد بحث، یک مثال عددی ارایه می شود. با استفاده از مطالعات شبیه سازی پیش گوگرها بر اساس اریبی و میانگین توان دوم خطای پیش گوگرها (MSPE) مقایسه می شوند.
کلیدواژگان: بهترین پیش گوگر نااریب، پیش گوگر بیشینه درستنمایی، پیش گوگر میانه ی شرطی، پیش گوگر نقطه ای، سانسور تلفیقی فزاینده، شبیه سازی مونت کارلویی، میانگین توان های دوم خطای پیش گویی -
صفحات 157-169مدل های آمیخته ی خطی تعمیم یافته عموما برای مدل سازی پاسخ های فضایی گسسته ی ناگاوسی مورد استفاده قرار می گیرند. ما در این مقاله با استفاده از تقریب لاپلاس تابع درستنمایی یک الگوریتم برای براورد پارامترها در مدل های آمیخته ی خطی تعمیم یافته ی فضایی با اثرهای تصادفی چوله گاوسی ارایه می دهیم. در این مدل ها ساختار همبستگی فضایی داده ها با استفاده از اثرهای تصادفی فضایی یا متغیرهای پنهان فضایی وارد می شوند. در اغلب تحلیل های فضایی فرض می شود که اثرهای تصادفی توزیع گاوسی چندمتغیره دارند، در حالی که معمولا این فرض مورد تردید است. در مطالعه ی حاضر از توزیع چوله گاوسی برای متغیرهای پنهان فضایی استفاده شده، که از توزیع گاوسی انعطاف پذیرتر است و در حالت خاص شامل توزیع گاوسی نیز می شود. در نهایت، کاربرد روش های ارایه شده بر روی یک مجموعه داده ی واقعی گسسته (مربوط به فراوانی سرطان سینه در استان های کشور) نشان داده می شود.کلیدواژگان: تقریب لاپلاس، چوله گاوسی چندمتغیره، اثرهای تصادفی، SGLM، داده های فضایی
-
صفحات 171-188در این مقاله ناحیه های اطمینان توام دقیق برای پارامترهای توزیع رایلی بر اساس داده های رکوردی ارایه می شود. با معرفی برخی کمیت های محوری مناسب، چندین ناحیه ی اطمینان توام برای پارامترهای مجهول توزیع رایلی ساخته می شود. این ناحیه های اطمینان توام را می توان برای ساختن ناحیه های اطمینان برای هر تابعی از پارامترهای مجهول به کار برد. با استفاده از دو مجموعه داده ی واقعی در علوم محیطی کاربرد ناحیه های اطمینان مورد نظر تشریح می شود. در انتها نیز یک مطالعه ی شبیه سازی برای مطالعه ی کارایی ناحیه های اطمینان توام پیش نهادی ارایه می شود.کلیدواژگان: توزیع رایلی، داده های رکوردی، کمیت محوری، ناحیه ی اطمینان توام
-
صفحات 189-217در این مقاله، تحلیل داده های سانسورشده ی تلفیقی فزاینده ی نوع 2 وقتی که توزیع طول عمر، لوژستیک تعمیم یافته ی نوع دوم باشد در نظر گرفته می شود. براوردگرهای بیشینه درستنمایی پارامترهای مکان و مقیاس بحث می شوند و مشاهده می شود که این براوردگرها صورت صریحی ندارند. با تقریب مناسب معادله های درستنمایی، براوردگرهای بیشینه درستنمایی تقریبی معرفی می شوند. بازه های اطمینان مجانبی بر اساس براوردگرهای بیشینه درستنمایی و بیشینه درستنمایی تقریبی و نیز یک بازه ی اطمینان خودگردان پیش نهاد می شوند. براورد پارامتر شکل نیز مورد بحث قرار می گیرد. به منظور مقایسه ی کارایی روش های مختلف، یک مطالعه ی شبیه سازی انجام می شود و دو مجموعه داده های واقعی نیز برای تشریح نتیجه ها، مورد بحث قرار می گیرند.کلیدواژگان: براورد بیشینه درستنمایی، سانسور تلفیقی فزاینده ی نوع 2، توزیع لوژستیک تعمیم یافته ی نوع دوم
-
صفحات 219-246در این مقاله، یک تعمیم جدید از توزیع نیم-نرمال با نام توزیع نیم-نرمال پریشیده معرفی می شود. این توزیع جدید متعلق به خانواده ای از توزیع ها شامل توزیع نیم-نرمال همراه با یک پارامتر اضافی به منظور تعدیل چولگی است. به علاوه تابع چگالی احتمال و برخی ویژگی های این توزیع به دست می آیند. این ویژگی ها شامل تابع توزیع تجمعی، گشتاور $r$-ام، تابع مولد گشتاور، تابع مشخصه، میانگین انحرافات از میانگین و براورد پارامترها با استفاده از روش گشتاورها و بیشینه درستنمایی می باشند. در نهایت، انعطاف پذیری و توانایی توزیع جدید با استفاده از دو سری داده ی واقعی در بخش کاربرد نشان داده می شوند.کلیدواژگان: تابع خطا، توزیع نیم، نرمال، تابع فوق هندسی، چولگی، تابع مولد گشتاور
-
صفحات 247-266در این مقاله یک الگوریتم ناپارامتری رتبه-مبنا برای تحلیل مولفه های مستقل ارایه می شود که جایگزینی برای الگوریتم مولفه های مستقل کم ترین توان های دوم است. ایده ی اصلی این است که برای براورد اطلاع متقابل توان دوم زیان، به عنوان تابع هدف در الگوریتم، از براورد تابع چگالی مفصل استفاده می شود. در الگوریتم معرفی شده، نیازی به براورد توابع چگالی حاشیه ای مولفه ها نیست. عمل کرد الگوریتم پیش نهادی با استفاده از شبیه سازی و تحلیل داده های واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. از آن جا که الگوریتم پیش نهادی به جای داده های اصلی از رتبه های آن ها استفاده می کند، به طور معنی داری در مقابل داده های دورافتاده استوار است و نسبت به الگوریتم های مشابه از حساسیت کم تری برخوردار است.کلیدواژگان: مفصل، تحلیل مولفه های مستقل، اطلاع متقابل توان دوم زیان
-
Pages 131-155
In this paper, the problem of predicting times to failure of units censored in multiple stages of progressively hybrid censoring for the proportional hazards family is considered. We discuss different classical predictors. The best unbiased predictor ($BUP$), the maximum likelihood predictor ($MLP$) and conditional median predictor ($CMP$) are all derived. As an example, the obtained results are computed for exponential distribution. A numerical example is presented to illustrate the prediction methods discussed here. Using simulation studies, the predictors are compared in terms of bias and mean squared prediction error ($MSPE$).
Keywords: Best unbiased predictor, conditional median predictor, maximum likelihood predictor, mean square prediction error, Monte, Carlo simulation, point predictor, progressive hybrid censoring -
Pages 157-169Spatial generalized linear mixed models are used commonly for modelling non-Gaussian discrete spatial responses. We present an algorithm for parameter estimation of the models using Laplace approximation of likelihood function. In these models, the spatial correlation structure of data is carried out by random effects or latent variables. In most spatial analysis, it is assumed that random effects have Gaussian distribution, but the assumption is questionable. This assumption is replaced in the present work, using a skew Gaussian distribution for the latent variables, which is more flexible and includes Gaussian distribution. We examine the proposed method using a real discrete data set.Keywords: Laplace approximation, multivariate skew Gaussian, random effects, SGLM, spatial data
-
Pages 171-188This paper presents exact joint confidence regions for the parameters of the Rayleigh distribution based on record data. By providing some appropriate pivotal quantities, we construct several joint confidence regions for the Rayleigh parameters. These joint confidence regions are useful for constructing confidence regions for functions of the unknown parameters. Applications of the joint confidence regions using two environmental data sets are presented for illustrative purposes. Finally, a simulation study is conducted to study the performance of the proposed joint confidence regions.Keywords: Joint confidence region, pivotal quantity, Rayleigh distribution, records
-
Pages 189-217This article presents the analysis of the Type-II hybrid progressively censored data when the lifetime distributions of the items follow Type-II generalized logistic distribution. Maximum likelihood estimators (MLEs) are investigated for estimating the location and scale parameters. It is observed that the MLEs can not be obtained in explicit forms. We provide the approximate maximum likelihood estimators (AMLEs) by appropriately approximating the likelihood equations. Asymptotic confidence intervals based on MLEs and AMLEs and one bootstrap confidence interval are proposed.
Estimation of the shape parameter is also discussed. Monte Carlo simulations are performed to compare the performances of the different methods and two real data sets have been analyzed for illustrative purposes.Keywords: Maximum likelihood estimation, progressively Type, II hybrid censoring, Type, II generalized logistic distribution -
Pages 219-246In this paper, a new generalization of the half-normal distribution which is called the perturbed half-normal distribution is introduced. The new distribution belongs to a family of distributions which includes the half-normal distribution along with an extra parameter to regulate skewness. The probability density function (pdf) is derived and some various properties of the new distribution are obtained. The derived properties include the cumulative distribution function (cdf), the $r$th moment, moment generating function, characteristic function, mean deviation about the mean and estimation of the parameters using the method of moments and maximum likelihood. Finally, the flexibility and potentiality of the new distribution is illustratedin an application to two real data sets.Keywords: Error function, half, normal distribution, hypergeometric function, skewness, moment generating function
-
Pages 247-266In this paper, we propose a nonparametric rank-based alternative to the least-squares independent component analysis algorithm developed. The basic idea is to estimate the squared-loss mutual information, which used as the objective function of the algorithm, based on its copula density version. Therefore, no marginal densities have to be estimated. We provide empirical evaluation of the proposed algorithm through simulation and real data analysis. Since the proposed algorithm uses rank values rather than the actual values of the observations, it is extremely robust to the outliers and suffers less from the presence of noise than the other algorithms.Keywords: Copula, independent component analysis, squared, loss mutual information
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.