فهرست مطالب

  • سال سوم شماره 1 (بهار 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/03/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • اژدر سلیمانپور باکفایت * صفحات 1-10
    در این مقاله، یک روش ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی که دارای قیود و تابع هدف محدب هستند طراحی شده است. در این روش، یک تابع هزینه تعریف می گردد، سپس مقادیر متغیرها طوری تعیین می شوند که آن تابع هدف مینیمم شود. جهت ایجاد تابع هزینه مناسب، از شرایط بهینگی K.K.T استفاده شده است. مینیمم سازی تابع هزینه با استفاده از روش بهینه سازی بدون مشتق نلدرمید انجام شده است. کاربردها نشان می دهند کارایی این روش برای مسائل با ابعاد بزرگ مانند R^10 نسبت به روش های مشابه بیشتر است و به کارگیری این روش، آسان تر از روش های مشابه است. توسط مثال هایی کارایی روش توضیح داده شده است.
    کلیدواژگان: روش نلدرمید، شرایط بهینگی KKT، بهینه سازی نامقید، برنامه ریزی غیرخطی
  • معین سماک جلالی، سیدمحمدتقی فاطمی قمی * صفحات 11-23
    در میان کاربردهای انبوهی که برای مفهوم سری های زمانی می توان متصور شود، استفاده از این مفهوم در صنایع تولیدی در جهت تشخیص مواقع خرابی دستگاه ها پیش از موعد و انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات، همچنین تعیین درصد قطعات معیوب با استفاده از بررسی و تحلیل تناوب اتفاقات صورت گرفته در یک خط تولید می تواند بسیار ارزشمند تلقی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش استفاده از سری های زمانی به منظور بررسی موارد عنوان شده در یک شرکت قطعه سازی خودرو می پردازد. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و بررسی داده های مستخرج از بخش نگهداری و تعمیرات کارخانه پرداخته و سپس با استفاده از روش های تضمین کیفیت نظیر آنالیز حالات بالقوه خرابی، اقدام به تعیین مهم ترین عوامل موثر بر خرابی قطعات و درنتیجه تشخیص حدودی خرابی تجهیزات می پردازیم.
    کلیدواژگان: پیش بینی، سری های زمانی، نگهداری و تعمیرات، تضمین کیفیت، قطعه سازی خودرو
  • محمدرضا علیرضایی، فاطمه رخشان*، بهاره بنای خویی صفحات 24-40
    یکی از مشکلات انتخاب پرتفولیو، انتخاب یک مجموعه سهام، دارایی و اوراق بهادار با اهداف متضاد و غیرقابل مقایسه مانند بازده و ریسک می باشد. مدل کارایی متقاطع تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از ابزارهای مفید در سنجش کارایی است که امکان تعیین واحدهای کارا از صنایع مختلف را جهت تشکیل پرتفولیو فراهم می نماید. هرچند کارایی متقاطع رویکردی برای ارزیابی است، اما کاربرد آن در انتخاب سبد سهام توسعه داده شده است. در این تحقیق، میانگین نمرات کارایی متقاطع و تغییرات آن را بررسی کرده و دو آماره آن را در فرمول میانگین- واریانس گزینش سبد سهام گنجانیده ایم. این روش دو مزیت دارد: یکی گزینش سبد سهام هایی که ازلحاظ عملکردشان روی معیار ارزیابی چندگانه به خوبی توسعه یافته اند و دیگری کاهش پدیده ی به اصطلاح «دسته بندی هم زمان» ارزیابی کارایی متقاطع در انتخاب سبد سهام. این روش برای ارزیابی کارایی گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس طی 9 دوره زمانی به کار گرفته شده و تغییرات کارایی و علل آن موردبررسی قرارگرفته است. همچنین نشان داده شده است که سبد سهام منتخب با این روش، بازدهی بالاتری بر مبنای تنظیم ریسک نسبت به دو شاخص بازار سهام طی یک دوره 9 ساله به همراه دارد.
    کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، کارایی متقاطع، انتخاب سبد سهام، بورس
  • علی ابراهیم نژاد*، مرتضی حسین نتاج صفحات 41-57
    میزان تحقق اهداف از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارایی و اثربخشی هر سازمانی از اصول پویایی سازمان است. ازاین رو، تحقیق کنونی، به اولویت بندی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته است. ازآنجاکه ارزیابی معیارها ماهیتا ذهنی و به طور کیفی است، برای کارشناسان و تصمیم گیرندگان دشوار است که قضاوت ها و ترجیحات خود را در قالب ارزش های دقیق عددی بیان کنند. ازاین رو، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی که بر مبنای مفهوم تئوری فازی بنیان نهاده شده است، در این تحقیق به کار گرفته می شود. در این روش، مقایسات زوجی بر اساس واژه های زبانی و اعداد فازی انجام می شود. بر این اساس، جداول مقایسات زوجی فازی شاخص ها و زیر شاخص ها طراحی و جهت تکمیل بین خبرگان توزیع شده است. ابتدا، ناسازگاری هر یک از جداول مقایسات زوجی تکمیل شده توسط ارزیابان بررسی می شود؛ سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی و نرم افزار Expert Choice، وزن های فازی هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها تعیین و با استفاده از یکی از روش های کارا در رتبه بندی کمیت های فازی، مقایسه می گردند. نتایج نشان می دهد که در بین شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص ابتکار و خلاقیتاولویت اول را کسب نموده است.
    کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص های عمومی، استانداری مازندران
  • منا خداقلی، اردشیر دولتی*، علی حسین زاده صفحات 58-71
    مسائل مکان یابی تسهیلات‏، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات و علم مدیریت به شمار می رود. هدف از حل این نوع مسائل، تعیین مکان مناسبی در بین نقاط تقاضا، جهت استقرار تسهیلات و مراکز خدمات رسانی است‏، به گونه ای که این مراکز حداکثر بازده و خدمات رسانی را با کمترین هزینه به سایر مشتریان متقاضی داشته باشند. از کاربردهای معروف این مسئله می توان به مکان یابی انبارها‏، بیمارستان ها‏، ایستگاه های امداد و نجات‏، تاسیسات نظامی، شعب بانک و... اشاره کرد؛ اما در برخی از موارد، تسهیلات به صورت غیر بهینه مکان یابی شده اند و به دلایل مختلفی امکان جابه جایی آن ها وجود ندارد، در این صورت مسائل مکان یابی معکوس مطرح می شوند. یکی از مهم ترین این نوع مسائل، معکوس مسئله 1-میانه می باشد. با توجه به اینکه در دنیای واقعی بسیاری از پارامترهای مسئله مشخص و دقیق نیستند، انگیزه ای شد تا در این مقاله معکوس مسئله 1-میانه فازی را بررسی کنیم. بر اساس مفهوم آلفا-برش برای اعداد فازی مثلثی، ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی تماما فازی به صورت بازه ای برای این مسئله در هر سطح اطمینان به دست می آوریم و سپس یک روش حل بر اساس حساب بازه ای و معرفی یک تابع رتبه ارائه می کنیم. دراین صورت، بر اساس این روش، حل معکوس مسئله 1-میانه با پارامترهای فازی، با حل کلاسیک این مسئله متناظر خواهد بود. در پایان نیز به منظور نشان دادن کارایی روش حل پیشنهادی، یک مثال عددی ارائه کرده ایم.
    کلیدواژگان: معکوس مسئله 1-میانه، زیردرخت ماکسیمال، معیار بهینگی، عدد فازی مثلثی، برنامه ریزی خطی تماما فازی، آلفا برش، حساب بازه ای
  • رسول روزگار *، بها الدین صوفی، حمیدرضا طاهری زاده صفحات 72-81
    ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار دو کمیت بسیار متداول درزمینه ی اندازه گیری ریسک مالی هستند. رویکردهای بسیاری برای محاسبه ی این دو کمیت وجود دارند که این رویکردها را می توان به سه دسته ی کلی پارامتری، نا پارامتری و نیمه نا پارامتری تقسیم بندی کرد. درروش پارامتری که رویکرد اصلی این مقاله است، فرض بر این است که توزیع بازده سهام به دسته ی خاصی از توزیع های پارامتری تعلق دارد. در این مقاله برای تعدادی از توزیع ها، ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار محاسبه شده و روابط مربوط به این دو کمیت برای چند توزیع متقارن بیان و اثبات شده است. با مقایسه نتایج عددی بر مبنای محاسبه قیمت های روزانه سهام شرکت کوکاکولا به مدت 10 سال، نشان داده شده است که کسری مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ریسک کمیت قابل اتکا و معتبری در مبحث مدیریت ریسک می باشد.
    کلیدواژگان: ارزش درمعرض ریسک، کسری مورد انتظار، روش پارامتری
  • محمد صابری*، بهزاد تقی پور صفحات 82-98
    این مقاله، یک متدولوژی جهت تشخیص و کلاسه بندی خطاهای رخ داده بر روی خطوط انتقال شبکه های قدرت هوشمند ارائه می کند. در روش پیشنهادی، فازورهای ولتاژ و جریان توسط واحد اندازه گیری فازور (PMU) نصب شده در باس ژنراتور، تخمین زده می شود و سپس زوایای ولتاژ و جریان معادل به دست می آید. این زوایا از طریق تبدیل فوریه سریع) FFT (آنالیز می شوند و برای تشخیص و کلاسه بندی خطای خط انتقال بکار می روند. تشخیص خطای خط انتقال با استفاده از روش سیستم استنتاج فازی-عصبی صورت می گیرد و کلاسه بندی خطای تشخیص داده شده با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی (SVM) انجام می شود. اعتبار سنجی روش پیشنهادی بر روی سیستم 14 باسه IEEE در محیط نرم افزار متلب مورد آزمایش قرارگرفته است.
    کلیدواژگان: تشخیص و کلاسه بندی خطا، شبکه هوشمند، واحد اندازه گیری فازور، آنالیز تبدیل فوریه، سیستم استنتاج قازی-عصبی، ماشین بردار پشتیبان
|
  • Azhdar Soleymanpour Bakefayat * Pages 1-10
    In this paper, A innovative method designed to solving nonlinear optimization problems with convex object function and constrained. In this method, we define an cost function and we find variables to minimization of cost function. For create properly cost function we use K. K. T. optimal conditions. We used Nelder-Mead without derivative optimization method to minimization of cost function. When, dimensions of problem is about 10, application shows that efficiency of Nelder-Mead method is more than the other methods. Using new mathod is easier than the similar methods. By several examples efficiency of new method are verified.
    Keywords: Nelder-Mead method, KKT optimal conditions, Unconstrained optimization, Nonlinear Programming
  • Moeen Sammak Jalali, Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi * Pages 11-23
    Among various applications of time series, applying this concept in production industries with the intention of pre-detecting failure times of machines and implementing maintenance tasks, is considered as one of the most valuable activities in the automotive industries. With this regard, this article embarks on applying time series analysis as well as quality assurance concepts to detect failure times and implement proper actions. With this regard, we will analyze the data derived from maintenance department of the company. Then we determine influential factors on parts failure by means of quality assurance concepts.
    Keywords: Forecasting, Time Series, maintenance, Quality Assurance, Automotive manufacturing
  • Mohammad Reza Alirezaee, Fatemeh Rakhshan *, Bahareh Banaye Khoyi Pages 24-40
    One of the problems in portfolio selection, is choosing a stock with conflicting and incomparable objectives such as return and risk. DEA cross efficiency is one of the most useful tools in assessing performance and prioritize a number of firms that makes it possible to determine efficient units in portfolio selection from different industries. Although cross efficiency is an approach for evaluating performance, it application is improved in portfolio selection. The method used in this research, calculates the (average) cross efficiency scores and considers its changes and then incorporates two statistics of cross efficiency into the mean-variance (MV) formulation of portfolio selection. This method has two advantages: One is selection of portfolios well-diversified in terms of their performance on multiple evaluation criteria, and the other is alleviation of the so-called ‘‘ganging together’’ phenomenon of DEA cross-efficiency evaluation in portfolio selection. This procedure is applied on stock portfolio selection in the Iranian stock market consist of 20 reputable companies and efficiency changes with causes over this period is examined. It is demonstrated in this paper that the selected portfolio yields higher risk-adjusted returns than two stock market index for a 9-year sample period.
    Keywords: Data envelopment analysis (DEA), Cross efficiency, Portfolio selection, Stock market
  • Ali Ebrahimnejad *, Morteza Hossein Nataj Pages 41-57
    The extent to which the goals are achieved through the measurement of performance as well as the efficiency and effectiveness of each organization are the principles of organization's dynamism. Therefore, current research has focused on the prioritization of public indicators of performance evaluation of Mazandaran province's employee through the fuzzy hierarchy analysis process. Since the evaluation of criteria is essentially subjective and qualitative, it is difficult for experts and decision-makers to express their judgments and preferences in terms of exact numerical values. Hence, the fuzzy hierarchical process analysis process, based on the concept of fuzzy theory, is used in this research. In this method, paired comparisons are performed based on linguistic words and fuzzy numbers. Accordingly,, the fuzzy pair comparisons were designed and sub-indices and were distributed to completion between experts. Then, using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Expert Choice software, the fuzzy weights of each of the indices and sub-indices were determined and compared using one of the effective methods for ranking fuzzy quantities. The results show that among the general indicators of employee performance evaluation, the index of initiative and creativity was the first priority
    Keywords: Performance evaluation, Fuzzy hierarchy process analysis, General Indicators, Mazandaran Province
  • Mona Khodagholi, Ardeshir Dolati *, Ali Hoseinzadeh Pages 58-71
    Facility location problems are among the important operation research and management problems. Locating storehouses, hospitals, rescue-relief stations, military bases,bank branches, etc are some of its famous applications. The aim of solving such problems is to determine the best location for the facilities to ensure their maximum efficiency to provide services for customers. Location problems have recently been studied in the light of inverse approach, various classic algorithms for being introduced for their solution. 1-median problem is one of the most famous functions of target location. However, given that real world parameters are not exact, we decided to investigate fuzzy 1-median inverse problem. Based on alfa-cut concept for fuzzy triangular numbers, first we obtain a fully fuzzy linear programming model which proposes a range for different levels of certainty. Then we propose a solution method based on range account. Thus the solution of 1-median inverse problem with fuzzy parameters corresponds to its classic solution. To help better understand the proposed method, we show a numerical example.
    Keywords: Inverse 1-median problem, Maximal subtree, Optimality criterion, Interval arithmetic
  • Rasool Roozegar *, Bahaeddin Soufi, Hamid Reza Taherizadeh Pages 72-81
    Value at risk and expected shortfall are the two most popular measures for calculating financial risk.
    To calculate these measures (Value at risk and expected shortfall) there are many approaches, which can be divided into two main categories; parametric and non-parametric. In parametric approach it is supposed that the distribution of asset return belongs to a specific class of distributions. For some distributions we can claculate easily the mentioned measures. In this paper the the relation of epected shortfall has been proved for four symetric distribution.
    Keywords: Value at Risk, Expected Shortfall, Parametric method
  • Mohammad Saberi *, Behzad Taghipoor Pages 82-98
    This paper presents a methodology for detecting and classifying the errors occurring on smart power transmission lines. In the proposed method, the voltage and current phases are estimated by the phasor measurement unit (PMU) installed in the generator bus, and then the equivalent voltage and current angles are obtained. These angles are analyzed by fast fourier transform (FFT) and used to detect of transmission line errors. Detection of the transmission line error is performed using the nerve- fuzzy inference system methodology, and the diagnostic error classification is performed using support vector machine (SVM). Validation of the proposed method for the IEEE 14 system is also tested in the MATLAB software environment.
    Keywords: Error detection, classification, Intelligent network, Phasor measurement unit, Fourier transform analysis, Nerve- fuzzy inference system, Support vector machine