فهرست مطالب

پژوهش های بیمه ای - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
  • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/11/21
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مرتضی اعلاباف صباغی* صفحات 1-28
    صندوق های بازنشستگی توجه خاصی به تعهدات بیمه های عمر و مستمری بازنشستگی دارند. از یک سو درآمد حاصل از فروش بیمه نامه های عمر و همچنین جریان نقدینگی ناشی از کسورات بازنشستگی برای صندوق های بازنشستگی بسیار بااهمیت است. از سوی دیگر درستی محاسبات بیمه ای درباره حق بیمه های دریافتی بر پایه مفروضات امید زندگی و احتمال بقا استوار است. ضرورت جدول زندگی مطمئن که امید زندگی و احتمال بقا را دقیق محاسبه کرده باشد در تعیین تعهدات آتی صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های بیمه که در عرصه فروش بیمه های عمر فعالیت می‏کنند، قابل چشم پوشی و مسامحه نیست. در حال حاضر محاسبات بیمه های عمر بر پایه آیین نامه بیمه مرکزی قرار دارد و اطمینان خاطر شرکت های بیمه ای را تامین می‏کند. صندوق های بازنشستگی این اطمینان را به پشتوانه حمایت های دولتی از کسری های احتمالی به دست می آورند. ولی هیچ یک ضرورت جدول زندگی مطمئن را کاهش نمی دهند. در این مقاله برای نخستین بار جدول خاص یک صندوق بازنشستگی و بر پایه ویژگی های آن ارائه می شود. در محاسبه جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران، روش های ساخت جدول بررسی شده و تفاوت آن با دیگر جدول ها نشان داده می شود. همچنین آزمون های برازش فرازآوری که در مطالعات دیگر جداول زندگی ایران دیده نشده است مطرح می شوند. نتایج نشان می دهند که امید زندگی در صنعت نفت بیش از آنچه تصور می شده می تواند باشد که برای صندوق های بازنشستگی و بیمه نامه های عمر چشمگیر است.
    کلیدواژگان: جدول زندگی، امید زندگی، بیمه عمر، صندوق های بازنشستگی
  • لطیف حنیفه زاده*، صغرا چهره نژاد صفحات 29-60
    هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه بدنه و مطابقت آن با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی و بررسی اختلافات بین بیمه گزاران و شرکت های بیمه در خصوص خسارت افت ارزش خودرو است. در این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و ویژگی های قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی می شود می شود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. در خصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تابه حال  تحقیق جامعی صورت نگرفته است. وجود اختلافات بین بیمه گذار و بیمه گر، مغایرت های بین آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در اولویت این تحقیق جای گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی است. براساس اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها مطرح شد که پس از بررسی های لازم و تجزیه وتحلیل فرضیه ها و اطلاعات و داده های تحقیق مشخص شد که قرارداد بیمه بدنه رضایی بوده و با موازین شرعی و عقود معینه مطابقت داشته و خسارت افت ارزش خودرو قابل پرداخت است و همچنین مشخص شد آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه برخلاف ماده 1و19 قانون بیمه مصوب 1316 وضع شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی در راستای اصلاح قوانین و مقررات و مدنظر قرار دادن آن توسط متولیان امور بیمه، سیاست گذاران و قانون گذاران ارائه شد.
    کلیدواژگان: افت ارزش خودرو، آیین نامه اجرائی، قرارداد رضایی، بیمه بدنه، قاعده فقهی لا ضرر
  • آتوسا گودرزی*، سجاد جنت بابایی صفحات 61-80
    از منظر علوم اقتصادی و با مراجعه به آمار و اطلاعات، تخلفات مالی در صنعت بیمه به صورت فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک مسئله جدی و قابل تامل است. یکی از روش های مناسب جهت ارزیابی و مدل سازی تخلفات و تقلبات، تکنیک های داده کاوی است که می تواند نقش مهمی در کشف و پیش بینی تقلبات مالی ایفا نماید. این شیوه برای آشکار نمودن حقایق پنهان در ورای حجم انبوهی از داده ها بکار گرفته می شود. شرکت های بیمه می توانند الگوی پنهان در داده ها را کشف کرده و با مدل سازی و طراحی الگوهای مناسب اقدامات جدی در راستای کاهش تقلبات، مدیریت ریسک ها و ایفای تعهدات به عمل آورند.
    در این مقاله، تکنیک های رایج جهت کشف تقلب در بیمه های اتومبیل (شامل رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم و دسته بندی بیز ساده) مورداستفاده قرار می گیرد. ابزارهای داده کاوی به طور معمول با هدف تعمیم مدل های کشف ادعاهای تقلبی و ارائه پیش بینی به کار گرفته می شوند. متغیرهای توضیحی که در سه مدل این مطالعه مورداستفاده قرار می گیرند، عبارت اند از: سابقه بیمه ای، تعداد ادعاهای خسارت، تاخیر در اعلان خسارت، سن، جنس، کروکی و مبلغ خسارت (شکوری 1390) داده های موردنیاز از یکی از شرکت های بزرگ بیمه، پس از اخذ مجوزهای لازم، جمع آوری شده است. داده ها به دو بخش تقسیم شده است. از بخش نخست برای ساخت مدل و از بخش دوم برای دسته بندی استفاده شده است. یافته های این مطالعه موید آن است که مدل رگرسیون لجستیک دقت بیشتری برای پیش بینی کل ادعاها(تقلبی و غیر تقلبی) نسبت به دو مدل دیگر، یعنی درخت تصمیم و روش بیز داشته است.
    کلیدواژگان: داده کاوی، تقلب، بیمه اتومبیل، درخت تصمیم، بیز ساده، رگرسیون لجستیک
  • حمید سپهردوست*، هانیه اخوان، مرتضی قربان سرشت صفحات 81-114
    در چند دهه اخیر و در بسیاری از کشورها، بیمه های زندگی نه تنها به عنوان موثرترین و مقبول ترین ابزار جهت کاهش خطراتی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ و سایر حوادث، بلکه به عنوان یکی از اهرم های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه به‏کار گرفته شده‏اند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر و سرمایه گذاری) و نیز اثر این تقاضا بر شاخص های رفاهی شامل شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان، است و برای این منظور، از روش معادلات هم زمان پانلی، برای 30 استان کشور ایران در دوره زمانی 1390 تا 1394 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده ها با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه ای معکوس و قابل انتظار یافت شد. یافته‏های این پژوهش می‏تواند برای مدیران شرکت‏های بیمه به هنگام تصمیم‏گیری حائز اهمیت باشد.
    کلیدواژگان: بیمه عمر، شاخص های رفاه، معادلات هم زمان پانل، بیمه پارسیان
  • محسن اکبری*، سید حسن آل طه، مهسا فرخنده، آیدا پور رجبی صفحات 115-143
    هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فردی و ویژگی های نقش بر عملکرد نیروی فروش است. براساس تحقیقات گذشته در این پژوهش، مشتری گرایی، درجه انطباق پذیری و گرایش به ارزش دوره عمر مشتری، به منزله عوامل فردی موثر بر عملکرد نیروی فروش در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فروش نمایندگی‏های شرکت بیمه پاسارگاد در استان گیلان، است. برای انتخاب نمونه های آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، پرسشنامه بین 88 نفر توزیع گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر یک از عوامل ارزش دوره عمر مشتری، مشتری گرایی، ویژگی های نقش و درجه انطباق پذیری به ترتیب از بیش ترین تا کمترین تاثیر را بر عملکرد نیروی فروش در نمایندگی های بیمه پاسارگاد دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت بر رابطه بینارزش دوره عمر مشتریو عملکرد نیروی فروش و رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد نیروی فروش نقش تعدیل کنندگی دارد.
    کلیدواژگان: ارزش دوره عمر مشتری، مشتری گرایی، ویژگی های نقش، درجه انطباق پذیری، عملکرد نیروی فروش
  • حمید رمضانی*، حمید علوی وفا صفحات 145-181
    امروزه عوامل متعددی ازجمله مشکلات قانونی و محیطی و فرهنگی، باعث عدم توسعه صنعت به ویژه بیمه آتش سوزی و زلزله در ایران و فقدان تامین بیمه ای و امنیت جامعه گردیده است. از سوی دیگر شرایط و ناهنجاری های قابل شمارش و مشاهده در ساختار ایمنی همه جانبه شهر تهران به گونه ای است که بیم آن می رود کلان شهر تهران در اثر بروز بلایای طبیعی ازجمله زلزله و یا بروز حوادث و آتش سوزی های در سطح بحران، دچار خسارات مالی و جانی سنگین و جبران ناپذیری شده و شرکت های بیمه را با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه سازد. این تحقیق، باهدف شناسایی و تعیین چالش های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور به ویژه شرکت بیمه آسیا در رشته بیمه آتش سوزی شهر تهران در شرایط بحران با استفاده از روش کتابخانه ای و پیمایشی و توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه و کارکنان باسابقه و تحصیل کرده شرکت بیمه آسیا، صورت گرفته است. آمار و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که حوزه های اقتصادی، فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و قانون گذاری، منابع انسانی و فناوری، در ایجاد آسیب ها و چالش های داخلی صنعت بیمه کشور(شرکت بیمه آسیا) در رشته بیمه آتش سوزی شهر تهران در شرایط بحرانی تاثیرگذار می باشند. همچنین مشخص گردید که چالش های ایجادشده، پیامدها و تبعات منفی و زیان باری را برای این صنعت و به ویژه رشته بیمه آتش سوزی در شهر تهران به همراه دارند که به منظور مقابله با این پیامدها، راه کارهایی در هر یک حوزه های شناسایی شده ارائه شده است.
    کلیدواژگان: بحران، صنعت بیمه، بیمه آتش سوزی
  • سعیده سادات سالاری*، میثم شفیعی رودپشتی صفحات 183-217
    ارزیابی و سنجش کارایی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان بوده است و ازاین رو روش ها و تکنیک های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها روش فازی مبتنی بر عملگر اصلاح شده مرتب سازی مقایسات زبانی براساس میانگین هندسی موزون در جریان یک تصمیم گیری گروهی تعاملی است. از طرف دیگر صنعت بیمه به عنوان یک صنعت رو به رشد در کشور، مورد توجه فراوان محققان و مدیران است. از بین مسائل مختلف و متنوع این حوزه از صنعت، همواره مسئله سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد واحدها و شعب آن مورد عنایت صاحب نظران این حوزه بوده است، چراکه با این ارزیابی می توان گام های موثری در جهت بهبود برداشت. جامعه این پژوهش در بیمه سینا و کارآفرین استان یزد انجام گرفت. نتایج بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این بیمه ها، نیازشان به بهبود را نشان می دهد که بهترین راه، بهبود بعد رشد  و یادگیری شان است. اما مقایسه معیارهای این بعد نشان می دهد که در بیمه کارآفرین معیار تعداد کارکنان آموزش دیده برای مدیریت واحدها و بخش ها و در بیمه سینا معیار درصد تعداد بیمه نامه ها به تعداد بیمه های تولیدشده در صنعت در طول سال، نیاز بیشتری به بهبود دارد.این نتایج از سوی اعضای گروه نیز موردپذیرش واقع شد.
    کلیدواژگان: بیمه، تصمیم گیری گروهی، رویکرد فازی، ارزیابی عملکرد
|
  • Morteza Aalabaf, Sabaghi * Pages 1-28
    Pension funds and life insurance companies are very concerned with their liabilities in respect of premiums collected for life policies and pensions. This concern is mainly due to their dependence on correct calculations of premiums and their corresponding dependence on life tables used. A recent government directive issued by the Central Insurance of Iran provides the necessary table and provides the required assurance for life insurance policies and pension funds. However, as we discuss in this paper, life tables that are estimated using national and local statistics provide more accurate estimates for parameters needed in the life table. Here in this paper, we estimate life expectancy using Iranian Oil Industry Pension Fund statistics and find there is a gap between nationally used estimates and those found here. The significance of these estimates is seen when variations in excess of five years are noted and the consequent appreciation of pensions in retirement. Thus, we place a greater emphasis on estimates found in this paper and hope to encourage greater use of accurate data and reliable life tables.
    Keywords: Life table, pension funds, life expectancy, Life Insurance
  • Soghra Chehrehnejhad Pages 29-60
    The main objective of this study is to examine auto insurance policies from a jurisprudential and legal perspective and investigate their conformity with religious and civil law and also differences between policyholders and insurance companies regarding the loss of car value. Through study of existing theories, this paper looks to define the nature, elements, and characteristics of auto insurance policies and investigate them in legal terms and find a balance between the legal and jurisprudential aspects. To date, no other comprehensive study has been conducted on the nature of auto insurance policies. This paper gives priority to investigating differences between policyholders and insurance companies and how they can be resolved and examining contradictions between regulations and general conditions set forth by the High Council of Insurance and insurance law. This descriptive and analytical study defines its hypotheses based on its objectives. After close investigation of the hypotheses and analysis of data, the paper concludes that auto insurance policies are consensual and are in accordance with legal and jurisprudential regulations and that damages regarding car value loss are payable. It is also determined that certain regulations have been set in non-accordance with articles of insurance law. Based on the results of the study, it is suggested that laws and regulations be amended with greater consideration by policymakers and legislators.
    Keywords: Loss of car value, Regulations, Consensual contract, Auto insurance policy, Religious law
  • Atousa Gopdarzi *, Sajad Janatbabaei Pages 61-80
    From an economic standpoint, financial fraud in the insurance industry is becoming an increasingly serious problem. Nowadays, data mining techniques are commonly used to develop detection models and fraud patterns. Data mining plays an important role in financial fraud detection, helping to uncover hidden facts from among very large quantities of data. Insurance companies can discover hidden patterns in the data and, with the use of well-designed models, make efforts to reduce fraud, manage risks and fulfill their commitments.
    In this paper, current techniques for detecting auto insurance fraud (logistic regression, decision tree, Naive Bayes) are used. Data mining techniques are typically used to develop models that can spot patterns in fraudulent claims. The techniques introduced are applied to real data in order to also offer predictions.
    Seven explanatory variables have been examined in the three models. These variables are: policy age, number of claims, delay, age, gender, police sketches, amount of loss. After obtaining the necessary permits, the data required was collected from one of Iran's largest insurance companies. The data was then divided into two sections, one to develop models and the other for classification. Research findings showed that the logistic regression model demonstrated greater accuracy compared to the other two models in predicting total claims (fraudulent and non-fraudulent).
    Keywords: Data mining, Fraud, Auto insurance, Decision tree, Naive Bayes, Logistic regression
  • Hamid Sepehrdoust *, Hanieh Akhavan, Morteza Ghorbanseresht Pages 81-114
    In recent decades and in many countries, life insurance has not only become one of the most effective and accepted means of reducing risks related to issues such as loss of property and assets, workplace injury, disability, death and other unfortunate events, but has also been utilized as a way of establishing social justice and reducing poverty in society. The main objective of the present study is to assess the simultaneous effects of macroeconomic variables on the demand for life insurance, as well as the effect of this demand on social, educational, and physical welfare indices, through a case study of Parsian Insurance Company. For this purpose, the panel-simultaneous equations method was used on 30 Iranian provinces during the period running from 2008 to 2012. Results show that there is a significant inverse correlation between insurance rates and expected inflation rates and the demand for life insurance. These results also indicate that there is a considerable direct correlation between per capita income, education, and dependency burden and the demand for life insurance. A significant direct correlation was also witnessed between the demand for life insurance and physical and educational welfare levels, along with an expected indirect correlation between demand for life insurance and income inequality. These findings can play an important role in the decision-making process of insurance company managers.
    Keywords: Life Insurance, Welfare Indicators, Macroeconomic Indicators, Panel-GMM, Parsian Insurance
  • Mohsen Akbari *, Seyyed Hassan Aletaha, Mahsa Farkhondeh, Aida Pourrajabi Pages 115-143
    The purpose of this paper is to investigate the effect of personal factors and role characteristics on the performance of sales personnel. Based on previous studies, customer orientation, degree of adaptability and customer lifetime value orientation are considered in this research as personal factors impacting the performance of salespeople in the insurance industry. The statistical population of this research is made up of the sales personnel of Pasargad Insurance Company's offices in Iran's Gilan province. Convenience sampling was used to select data samples.   Considering the limited size of the population and using the Cochran sampling formula, a questionnaire was distributed among 88 individuals. Data analysis was then carried out with the help of the SPSS and SMART PLS softwares. Results show that customer lifetime value orientation, customer orientation, role characteristics and degree of adaptability had the strongest to weakest impact on the performance of the sales force of Pasargad Insurance offices. In addition, it is concluded that gender plays a moderating role in the relationship between customer lifetime value orientation and sales performance and in the relationship between customer orientation and sales performance.
    Keywords: Customer lifetime value, Customer orientation, Role characteristics, Degree of adaptability, Sales performance
  • Hamid Ramazani *, Hamid Alavivafa Pages 145-181
    Nowadays, various factors, including legal, environmental, and cultural issues, have led to lack of development in the insurance industry, especially with regard to fire and earthquake insurance in Iran, and difficulty in providing security in society. In addition, the numerous conditions and irregularities that are clearly evident in Tehran's comprehensive safety structure are such that it is feared that this metropolis would suffer heavy and irreparable financial and human losses in the event of natural or man-made disasters such as earthquakes or crisis-level fires, causing insurance companies to face huge challenges and problems. This study aims to identify and determine the internal challenges facing Iran's insurance industry, in particular Asia Insurance Company regarding the issue of fire insurance in the city of Tehran in critical conditions. The research was carried out through the study of related literature and the distribution of a well-defined questionnaire among experts of the insurance industry and experienced and well-educated employees of Asia Insurance Company. Statistics and collected data are then analyzed using the SPSS software. Results show that factors stemming from different fields, including economy, culture, planning and management, the social domain, politics and legislation, and human resources and technology, influence the creation of internal challenges and damages in the insurance industry. It is also determined that these challenges bear negative consequences for this industry, especially in the field of fire insurance in the city of Tehran, hence there are solutions proposed for these challenges in each identified field.
    Keywords: Crisis, Insurance industry, Fire insurance
  • Saideh Sadat Salari *, Maysam Shafiee Roodposhti Pages 183-217
    Assessing the performance of organizations has always been a challenge for researchers and therefore various methods and techniques have been introduced and used throughout the years for this purpose. One such technique is a fuzzy method based on a modified linguistic comparison ordering operator using the weighted geometric mean in interactive group decision-making. On the other hand, as a developing industry, the insurance industry has attracted the attention of many researchers and managers.  Among the diverse range of topics related to this industry, the issue of assessing and evaluating the performance of different departments and branches has always been of great interest to experts in this field. This is due to the fact that this evaluation can help in taking effective steps toward improvement. The research population in this study were the employees of Sina and Karafarin Insurance in Iran's Yazd province. Analysis of the desired state and status quo of these companies concludes that there is a need for improvement, especially through improvements in the dimensions of growth and learning. However, comparison of the related criteria shows that, with regard to Karafarin and Sina Insurance Company respectively, it is the number of employees trained for management and the percentage of the annual number of insurance policies to the number of policies in the industry that require more urgent improvement. These results were also accepted by members of the group.
    Keywords: Insurance, Group decision-making, Fuzzy approach, Performance evaluation