فهرست مطالب

  • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/14
  • تعداد عناوین: 14
|
  • مدل های اثر تصادفی دومتغیره آماسیده برای پاسخ های آمیخته سری توانی نرمال
    معصومه اسماعیل زاده، احسان بهرامی سامانی* صفحات 275-300
    این مقاله به تحلیل داده های آمیخته دومتغیره آماسیده می پردازد. برآورد پارامترهای مدل های مورد نظر توسط روش ماکسیمم درستنمایی انجام شده است. برای متغیر پاسخ شمارشی دومتغیره که در یک یا دو نقطه آماسیده شده، توزیع های جدید سری توانی آماسیده دومتغیره ارائه گردیده است. این توزیع های آماسیده در مدل بندی توام پاسخ های شماشی دومتغیره مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین سودمندی مدل های پیشنهاد شده در چند مطالعه شبیه سازی بررسی و در نهایت تحلیل روی داده های واقعی ارائه شده است.
    کلیدواژگان: مدل های توام، داده های آمیخته، مدل های آماسیده، اثرهای تصادفی
  • یک طرح نمونه گیری پواسون کارا در حالت متناسب با اندازه
    پگاه افشین*، بردیا پناهبحق، امیرحسین صنعت پور صفحات 301-318
    در این مقاله یک روش اصلاح شده نمونه گیری پواسون با حداقل حجم ثابت نمونه ارائه شده است. این طرح ترکیبی از روش های نمونه گیری پواسون و نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری است. از نمونه گیری تصادفی ساده برای جبران حجم نمونه از اعضای باقیمانده جامعه، بعد از نمونه گیری پواسون استفاده می شود. در مرحله اول، هر واحد بر اساس طرح پواسون به طور مستقل و با توجه به احتمال شمولی که از قبل تعیین شده، انتخاب و درصورت نرسیدن به یک حجم نمونه از پیش تعیین شده، در مرحله دوم از نمونه گیری تصادفی ساده برای جبران کمبود نمونه استفاده می شود. از مزایای این طرح می توان به سادگی در اجرا، کنترل حجم نمونه، توانایی اجرای روش احتمال تقریبا متناسب با اندازه، و کارایی بیشتر نسبت به سایر طرح های اصلاح شده پواسون در حضور متغیرهای کمکی با همبستگی متوسط اشاره کرد.
    کلیدواژگان: نمونه گیری پواسون اصلاح شده، کارایی، احتمال متناسب با اندازه
  • مقایسه تصادفی سیستم های سری و موازی با مولفه های مستقل و ناهمگن تحت نرخ شکست خطی تعمیم یافته
    قباد برمال زن*، عابدین حیدری صفحات 319-338
    این مقاله، به مقایسه های تصادفی سیستم های سری و موازی متشکل از مولفه های ناهمگن و مستقل با توزیع نرخ شکست خطی تعمیم یافته می پردازد. ابتدا دو سیستم سری با پارامترهای متفاوت در نظر گرفته می شود و با استفاده از مقایسه های پارامترها، ترتیب تصادفی معمولی بین این سیستم ها حاصل می شود. سپس ترتیب تصادفی معمولی بین سیستم های موازی به دست آورده شده است.همچنین، با استفاده از بیشاندن نامرتب و بیشاندن وزنی روی فضای Ɗп ترتیب تصادفی معمولی بین سیستم های موازی، بررسی شده است.
    کلیدواژگان: توزیع نرخ شکست خطی تعمیم یافته، آماره های مرتب، بیشاندن نامرتب، ترتیب تصادفی معمولی، بیشاندن وزنی‎
  • برآورد آنتروپی با روش های بوت استرپ و جک نایف و کاربرد آن در آزمون نرمال بودن
    عاطفه پورکاظمی، هادی علیزاده نوقابی*، سارا جمهوری صفحات 339-362
    در این مقاله ابتدا به معرفی دو روش بوت استرپ و جک نایف پرداخته و آنتروپی به کمک این روش ها برآورد شده اند. سپس برآوردگرهای آنتروپی بوت استرپ و جک نایف به کمک شبیه سازی از لحاظ جذر میانگین توان دوم خطا و اریبی در سه توزیع نرمال، نمایی و یکنواخت بررسی شده اند. برآوردگر های آنتروپی بوت استرپ و جک نایف با برآوردگرهای معروف دیگر به کمک شبیه سازی مونت کارلو مقایسه شده اند. نتایج مطالعات شبیه سازی نشان می دهد که برآوردگرهای جک نایف و بوت استرپ عملکرد نسبتا خوبی نسبت به سایر برآوردگرهای آنتروپی دارند. سپس تعدادی آزمون نرمال بودن براساس برآوردگرهای پیشنهادی معرفی و توان آن ها با توان سایر آزمون ها مقایسه شده اند.
    کلیدواژگان: آنتروپی، بوت استرپ، جک نایف، آزمون نرمال بودن، توان آزمون
  • تحلیل داده های فضایی با خانواده مفصل خی دو
    روناک جمشیدی*، صدیقه شمس صفحات 363-384
    در این مقاله خانواده توابع مفصل خی دو، برای مدل سازی ساختار همبستگی میدان های تصادفی فضایی مانا و همسان گرد به کار رفته است. ساختار همبستگی این مفصل که تعمیم مفصل گاوسی است، برای مدل سازی بردارهای تصادفی در ابعاد بالا انعطاف پذیر بوده و بر خلاف مفصل گاوسی امکان مدل سازی ساختار های همبستگی دمی نامتقارن را فراهم می آورد. به دلیل پیچیدگی های محاسباتی تابع چگالی مفصل خی دو در ابعاد بالا، برای برآورد پارامتر های آن از روش درستنمایی مرکب زوجی استفاده شده، که در آن تنها توابع چگالی دومتغیره به کار رفته است. هدف این مقاله بررسی ویژگی های خانواده مفصل خی دو، برآورد پارامترهای آن با روش درستنمایی مرکب زوجی و کاربرد آن در درون یابی فضایی است.
    کلیدواژگان: تابع مفصل خی دو، درستنمایی مرکب زوجی، درون یابی فضایی، میدان تصادفی همسان‎ گرد
  • برخی از ویژگی های سیستم های ‎k‎ از n‎ قابل تعمیر
    مجید چهکندی* صفحات 385-404
    عملکرد یک سیستم تنها به نحوه طراحی آن بستگی ندارد. بلکه برنامه ای که برای تعمیر و نگهداری آن در نظر گرفته می شود نیز در بهبود عملکرد آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. بنابراین یکی از مباحث مهم در قابلیت اعتماد، بحث تعمیر و نگهداری سیستم ها است. در این مقاله یک سیستم ‎k‎ از ‎n‎ قابل تعمیر در نظر گرفته می شود که در زمان صفر شروع به کار می کند. وقتی سیستم خراب می شود تحت تعمیر مینیمال قرار می گیرد و دوباره شروع به کار می کند. با استفاده از رابطه بین مفاهیم تعمیر مینیمال و مقادیر رکوردی، تابع قابلیت اعتماد، تابع نرخ خطر، تابع میانگین مانده عمر و برخی از ویژگی های قابلیت اعتماد این سیستم به دست می آید. همچنین به کمک برخی از ترتیب های تصادفی شناخته شده، طول عمر و مانده عمر دو سیستم k‎ از ‎n‎ قابل تعمیر مقایسه می شوند. در پایان با توجه به نوع اطلاعات موجود درباره طول عمر سیستم های ‎k‎ از ‎n‎، فواصل پیش بینی ناپارامتری برای طول عمر سیستم قابل تعمیر مورد نظر به دست خواهد آمد‎.
    کلیدواژگان: ترتیب های تصادفی، تعمیر مینیمال، مقادیر رکوردی، سیستم ‎k‎ از ‎n‎
  • مدل شکنندگی نرخ خطر معکوس متناسب تعمیم یافته و استفاده از آن در تحلیل داده های مربوط به سرطان ریه
    جعفر احمدی*، فاطمه حوتی صفحات 405-425
    در مطالعات بقا، مدل های شکنندگی برای تبیین تغییرات ناشی از عوامل خطر مشاهده نشده به کار می روند. به طور معمول مدل شکنندگی در تحلیل بقا، به صورت حاصلضرب متغیر شکنندگی در تابع نرخ خطر پایه در نظر گرفته می شود که این مدل برای برازش به داده های بقا با وجود سانسور راست مفید است. در این مقاله ضمن معرفی مدل شکنندگی نرخ خطر معکوس متناسب تعمیم یافته، به مطالعه ویژگی توزیعی مربوط به متغیر شکنندگی و متغیر طول عمر پرداخته می شود. برخی از ویژگی های وابستگی بین متغیرهای شکنندگی و طول عمر بر اساس این مدل بررسی و انتقال تعدادی روابط ترتیب های تصادفی بین متغیرهای شکنندگی به متغیرهای طول عمر تحت مدل شکنندگی یاد شده، مطالعه می شود. کاربرد بعضی از قضایا در نتایج عددی بررسی می شود. در ادامه چگونگی استفاده از مدل پیشنهاد شده در برازش به داده های سانسور چپ ارائه و از آن برای مدل بندی داده های مربوط به بیماران سرطان ریه استفاده می شود‎.
    کلیدواژگان: مدل های شکنندگی، نرخ خطر معکوس متناسب، سانسور چپ، ترتیب های تصادفی، تابع درستنمایی
  • اصلاح روش رگرسیون وارون ورقه شده نوع دو برای داده های بقای سانسور شده
    اعظم راستین*، محمدرضا فریدروحانی صفحات 427-440
    روش شناسی کاهش بعد بسنده یک راهکار موثر برای تسهیل در تحلیل رگرسیونی با داده های با بعد بالاست. هنگامی که پاسخ ها سانسور شده باشند، برآوردگرهای موجود را نمی توان به کار برد یا به شرایط محدودکننده ای نیاز است. در این مقاله، برای کاهش بعد داده های رگرسیونی سانسور شده غیرخطی، اصلاحی از روش رگرسیون وارون ورقه شده نوع دو پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی، اولا به هیچ مدل از پیش تعیین شده ای نیاز ندارد، ثانیا اطلاعات کامل رگرسیونی را حفظ کرده و مجموعه کوچکی از ترکیب پیشگوها را ارائه می دهد که فرمول بندی مدل و پیش بینی براساس این مجموعه انجام می گیرد. در انتها عملکرد این روش ، علاوه بر داده های شبیه سازی شده، برای مجموعه داده های واقعی سیروز صفراوی اولیه کبد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج روش معرفی شده با روش رگرسیون وارون ورقه شده نوع یک مقایسه شده است.
    کلیدواژگان: رگرسیون سانسور شده، تحلیل بقا، کاهش بعد بسنده، زیر فضای کاهش بعد، رگرسیون وارون ورقه شده
  • برآوردگر استوار مرزبندی شده تعمیم یافته محتمل در مدل رگرسیون نیمه پارامتری
    مهدی روزبه*، مرتضی امینی صفحات 441-460
    در تجزیه و تحلیل مسائل رگرسیونی و به ویژه مدل بندی آماری بسیاری از داده ها مانند داده های اقتصادی، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، مهندسی و غیره با مشکل هم خطی در میان متغیرهای پیشگو و حضور نقاط دورافتاده در مجموعه داده ها مواجه می شویم. در چنین مواقعی برآوردگر کمترین توان های دوم معمولی منجر به برآوردگرهای نادقیق می شود. برای غلبه بر مشکل مشاهده های دورافتاده از روش های استوار استفاده می شود. همچنین برای حل مشکل هم خطی چندگانه استفاده از رگرسیون مرزبندی شده توصیه می شود. از طرف دیگر در شرایطی که واریانس خطا ها ناهمگن بوده یا خطا ها دارای خودهمبستگی باشند، از روش کم ترین توان های دوم تعمیم یافته استفاده می شود. در این مقاله ابتدا یک الگوریتم سریع برای محاسبه برآوردگر کم ترین توان های دوم تعمیم یافته پیراسته مرزبندی شده محتمل در مدل رگرسیون نیمه پارامتری پیشنهاد شده و سپس با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو و یک داده واقعی، کارایی برآوردگرهای پیشنهادی سنجیده می شود‎.
    کلیدواژگان: اعتبارسنجی متقابل، برآوردگر کم ترین توان های دوم پیراسته، مدل رگرسیون نیمه پارامتری، نقاط دورافتاده، نقطه شکست
  • برآورد پارامترهای فرآیند پواسون مرکب دومتغیره دوره ای به روش استنباط حاشیه ای
    علی سخایی*، پرویز نصیری صفحات 461-482
    فرآیند پواسون مرکب دومتغیره ناهمگن با تابع شدت دوره ای کوتاه مدت برای مدل بندی پیشامدهایی که فراوانی وقوع آنها دارای الگوی فصلی یا روند دوره ای است به کار می رود. در این مقاله ضمن معرفی دقیق فرآیند فوق، برای توصیف ساختار همبستگی بین جهش های فرآیند از مفصل لوی استفاده می شود. سپس روش استنباط حاشیه ای برای برآورد پارامترهای مدل معرفی می گردد. در پایان با ذکر مثالی عددی از داده های بیمه اتومبیل، با روش فوق فرآیند پواسون مرکب دومتغیره دوره ای کوتاه مدت به داده ها برازش داده شده و نتایج آن با روش ماکسیمم درستنمایی مقایسه می گردد. با نتایج حاصل شده از آزمون نیکویی برازش نشان داده می شود که مدل فوق به خوبی داده های مورد نظر را توصیف می کند.
    کلیدواژگان: فرآیند پواسون ناهمگن، مفصل لوی، دوره ای کوتاه مدت، روش استنباط حاشیه ای، فرآیند لوی
  • برآوردهای E-بیز و بیز سلسله مراتبی پارامتر تنش-مقاومت در توزیع رایلی تحت تابع زیان لاینکس
    علی شادرخ*، شهرام یعقوب زاده شهرستانی صفحات 483-496
    در این مقاله، وقتی که X و Y متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع رایلی با پارامترهای متفاوت هستند، برآوردهای E-بیز و بیز سلسله مراتبی پارامتر تنش-مقاومت یک سیستم، تحت تابع زیان لاینکس به دست آورده می شود. سپس با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و دو مجموعه داده های واقعی، این برآوردگرهای جدید با هم و با برآورد بیزی پارامتر تنش-مقاومت مقایسه می شوند.
    کلیدواژگان: توزیع رایلی، برآورد E-بیز، برآورد بیز سلسله مراتبی، تابع زیان لاینکس، پارامتر تنش-مقاومت، شبیه سازی مونت کارلو
  • مدل تعداد اقلام تصادفیده و مقایسه آن با مدل تصادفیده سایمون
    سید محمدرضا علوی*، سارا نیری مازی، محمدرضا آخوند صفحات 497-513
    در بسیاری از آمارگیری های نمونه ای متغیرهای مورد علاقه همچون تقلب دانشجو دارای ماهیت حساس هستند. در چنین موقعیت هایی افراد به سوال مستقیم پاسخ های نادرست می دهند یا از پاسخ دادن امتناع می ورزند. روش های مختلف غیرمستقیم از جمله روش پاسخ تصادفیده و روش تعداد اقلام برای جمع آوری اطلاعات حساس معرفی شده است. در این مقاله ابتدا یک روش تعداد اقلام جدید معرفی شده و سپس گونه تصادفیده آن با نام مدل تعداد اقلام تصادفیده معرفی می شود. برآوردی نااریب برای نسبت حساس با استفاده از این مدل به دست آورده می شود. واریانس این برآوردکننده و برآوردی برای این واریانس معرفی می شود. یک معیار کمی برای مقایسه توام کارایی و محرمانگی معرفی می شود. با استفاده از شبیه سازی مدل پیشنهادی ارزیابی و کارایی و محرمانگی آن با روش تصادفیده سایمون مقایسه می شود. براساس این معیار برتری روش پیشنهادی بر سایمون نشان داده می شود. نسبت تقلب دانشجویان در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل پیشنهادی برآورد می شود.
    کلیدواژگان: پاسخ تصادفیده، روش تعداد اقلام، متغیر حساس، نسبت تقلب دانشجویان، تعداد اقلام تصادفیده
  • برآورد پارامتر قابلیت اطمینان با تابع مفصل برای مولفه های دارای توزیع نمایی تعمیم یافته
    محمد نصیری فر، محمد رضا آخوند*، محمدرضا زادکرمی صفحات 515-537
    پارامتر قابلیت اطمینان برای اکثر خانواده توزیع های حاشیه ای با فرض استقلال بین دو مولفه قدرت و تحمل برآورد شده است، اما متاسفانه کم تر در مورد دو مولفه بهم وابسته بحث شده است. به تازگی روشی مبتنی بر تابع مفصل برای برآورد پارامتر قابلیت اطمینان تحت فرض وجود همبستگی بین مولفه های قدرت و تحمل ارائه شده است. در این مقاله از این روش برای برآورد پارامتر قابلیت اطمینان وقتی توزیع مولفه ها نمایی تعمیم یافته باشد استفاده شده است. برای این منظور توابع مفصل فارلی ‎-‎ گامبل ‎-‎ مورگنسترن، فارلی ‎-‎ گامبل ‎-‎ مورگنسترن تعمیم یافته و فرانک به کار گرفته شده است. سپس مطالعه ای شبیه سازی به منظور نشان دادن تناسب برآوردهای بدست آمده انجام شده است. در پایان پارامتر قابلیت اطمینان برای داده های توزیع نسبی جمعیت برحسب گروه های عمده سنی به تفکیک مناطق شهری و روستایی ایران در سال ‎1390‎ برآورد شده است‎.
    کلیدواژگان: پارامتر قابلیت اطمینان، مفصل فرانک، مفصل فارلی ‎-‎ گامبل ‎-‎ مورگنسترن، مفصل فارلی ‎-‎ گامبل ‎-‎ مورگنسترن تعمیم یافته
  • توزیع رایلی-هندسی دومتغیره و ویژگی های آن
    وحید نکوخو*، اشکان خلیفه، عیسی محمودی صفحات 539-555
    در این مقاله توزیع سه پارامتری رایلی-هندسی دومتغیره با در نظر گرفتن دنباله هایی از متغیرهای تصادفی رایلی، که تعداد آن ها خود یک متغیر تصادفی هندسی است، به دست آورده می شود. برخی از ویژگی های مهم توزیع دومتغیره مورد بحث قرار می گیرند. گر چه برآوردهای پارامترهای مدل تحت بررسی با حل معادله های ساده و معمولی به دست نمی آیند، اما یک الگوریتم مناسب برای دست یابی به برآوردها ارایه می گردد. در مطالعه ای شبیه سازی می توان صحت و دقت الگوریتم در زمینه تحلیل داده های واقعی را مورد تایید قرار داد. همچنین توانایی مدل جدید در زمینه تحلیل داده های واقعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: توزیع رایلی، توزیع هندسی، برآوردیابی
|
  • Inflated Bivariate Random Effect Models for Mixed Power Series Normal Responses
    Masoumeh Esmailizadeh, Ehsan Bahrami Samani* Pages 275-300
    ‎This paper will analyze inflated bivariate mixed count data‎. ‎The estimations of model parameters are obtained by the maximum likelihood method‎. ‎For a bivariate case which has inflation in one or two points‎, ‎the new bivariate inflated power series distributions are presented‎. ‎These inflated distributions are used in joint modeling of bivariate count responses‎. ‎Also‎, ‎to illustrate the utility of the proposed models‎, ‎some simulation studies are performed‎. ‎and finally‎, ‎a real dataset is analyzed‎.
    Keywords: ‎Joint Modeling‎, ‎Mixed Data‎, ‎Inflated Models‎, ‎Random Effects‎
  • An Efficient Poisson Sampling Design in Proportional to Size Situation
    Pegah Afshin*, Bardia Panahbehagh, Amir H Sanatpour Pages 301-318
    ‎We introduce a modified Poisson sampling‎, ‎with a fixed lower bound of sample size‎. ‎The design is‎ ‎a combination of simple random sampling and Poisson sampling‎. ‎Simple random sampling is used to‎ ‎compensate for the lack of sample size from remaining elements in the finite population‎, ‎after execution of a‎ ‎Poisson sampling‎. ‎At the first stage‎, ‎the units are sampled independently with given inclusion probabilities‎. ‎But in the‎ ‎second stage‎, ‎inclusion probabilities are dependent to each other‎. ‎Because it is important to know‎, ‎which‎ ‎of the elements are selected in the first stage and which of them are remained‎. ‎Some advantages of our‎ ‎design are‎: ‎simple performance‎, ‎controlling sample size‎, ‎ability to perform the method of probability‎ ‎proportional to size‎. ‎The simulations show that the design can‎ ‎dominate its rival design in probability proportional to size sampling‎.
    Keywords: ‎Modified Poisson Sampling‎, ‎Efficiency‎, ‎Probability Proportional to Size
  • Stochastic Comparisons of Series and Parallel‎ ‎Systems with Independent and Heterogeneous Components under the Generalized Linear Failure Rate
    Ghobad Barmalzan*, Abedin Haidari Pages 319-338
    ‎This paper examines the problem of stochastic‎ ‎comparisons of series and parallel systems with independent and heterogeneous components generalized linear failure rate‎. ‎First‎, ‎we consider two series system with possibly different parameters and obtain the usual stochastic order between the series systems‎. ‎Next‎, ‎we drive the usual stochastic order between parallel systems‎. ‎We also discuss the usual stochastic order between parallel systems by using the unordered majorization and the weighted majorization order between the parameters on the Ɗп.
    Keywords: ‎Generalized Linear Failure Rate Distribution‎, ‎Order Statistics‎, ‎Unordered Majorization‎, ‎Usual Stochastic Order‎, ‎Weighted Majorization
  • Entropy Estimation Using Bootstrap and Jackknife Methods and its Application in Testing Normality
    Atefe Pourkazemi, Hadi Alizadeh Noughabi*, Sara Jomhoori Pages 339-362
    In this paper, the Bootstrap and Jackknife methods are stated and using these methods, entropy is estimated. Then the estimators based on Bootstrap and Jackknife are investigated in terms of bias and RMSE using simulation. The proposed estimators are compared with other entropy estimators by Monte Carlo simulation. Results show that the entropy estimators based on Bootstrap and Jackknife have a good performance as compared to the other estimators. Next, some tests of normality based on the proposed estimators are introduced and the power of these tests are compared with other tests.
    Keywords: Entropy, Bootstrap, Jackknife, Testing Normality, Test Power
  • Analysis of Spatial Data with Chi-Square Copula
    Ronak Jamshidi*, Sedigheh Shams Pages 363-384
    In this paper‎, ‎a family of copula functions called chi-square copula family is used for modeling the dependency structure of stationary and isotropic spatial random fields‎. ‎The dependence structure of this copula is such that‎, ‎it generalizes the Gaussian copula and flexible for modeling for high-dimensional random vectors and unlike Gaussian copula it allows for modeling of tail asymmetric dependence structures‎. ‎Since the density function of chi-square copula in high dimension has computational complexity‎, ‎therefore to estimate its parameters‎, ‎a composite pairwise likelihood method is used in which only bivariate density functions are used‎. ‎The purpose of this paper is to investigate the properties of the chi-square copula family‎, ‎estimating its parameters with the composite pairwise likelihood and its application in spatial interpolation.
    Keywords: ‎Chi-Square Copula‎, ‎Composite Pairwise Likelihood‎, ‎Isotropic Spatial Random Field‎, ‎Spatial Interpolation
  • Some Poperties of Repairable k-out-of-n Systems
    Majid Chahkandi* Pages 385-404
    ‎The performance of a system depends not only on its design and operation but also on the servicing and maintenance of the item during its operational lifetime‎. ‎Thus‎, ‎the repair and maintenance are important issues in the reliability‎. ‎In this paper‎, ‎a repairable k-out-of-n system is considered that starts operating at time 0‎. ‎If the system fails‎, ‎then it undergoes minimal repair and begins to operate again‎. ‎The reliability function‎, ‎hazard rate function‎, ‎mean residual life function and some reliability properties of the system are obtained by using the connection between the concepts of minimal repair and record values‎. ‎Some known stochastic orders are also used to compare the lifetimes and residual lifetimes of two repairable k-out-of-n systems‎. ‎Finally‎, ‎based on the given information about the lifetimes of k-out-of-n systems‎, ‎some prediction intervals for the lifetime of the proposed repairable system are obtained‎.
    Keywords: ‎Stochastic Orders‎, ‎Minimal Repair‎, ‎Record Values‎, ‎k-out-of-n System
  • General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and It's Applications in the Analysis of Lung Cancer Data
    Jafar Ahmadi*, Fatemeh Hooti Pages 405-425
    In survival studies‎, ‎frailty models are used to explain the unobserved heterogeneity hazards‎. ‎In most cases‎, ‎they are usually considered as the product of the function of the frailty random variable and baseline hazard rate‎. ‎Which is useful for right censored data‎. ‎In this paper‎, ‎the frailty model is explained as the product of the frailty random variable and baseline reversed hazard rate‎, ‎which can be used for left censored data‎. ‎The general reversed hazard rate frailty model is introduced and the distributional properties of the proposed model and lifetime random variables are studied‎. ‎Some dependency properties between lifetime random variable and frailty random variable are investigated‎. ‎It is shown that some stochastic orderings preserved from frailty random variables to lifetime variables‎. ‎Some theorems are used to obtain numerical results‎. ‎The application of the proposed model is discussed in the analysis of left censored data‎. ‎The results are used to model lung cancer data‎.
    Keywords: ‎Frailty Models‎, ‎Reversed Hazard Rate Model‎, ‎Left Censored‎, ‎Stochastic Orders‎, ‎Likelihood Function
  • Modification of Sliced Inverse Regression to Censored Survival Data
    Azam Rastin*, Mohammadreza Faridrohani Pages 427-440
    ‎The methodology of sufficient dimension reduction has offered an effective means to facilitate regression analysis of high-dimensional data‎. ‎When the response is censored‎, ‎most existing estimators cannot be applied‎, ‎or require some restrictive conditions‎. ‎In this article modification of sliced inverse‎, ‎regression-II have proposed for dimension reduction for non-linear censored regression data‎. ‎The proposed method requires no model specification‎, ‎it retains full regression information‎, ‎and it provides a usually small set of composite variables upon which subsequent model formulation and prediction can be based‎. ‎Finally‎, ‎the performance of the method is compared based on the simulation studies and some real data set include primary biliary cirrhosis data‎. ‎We also compare with the sliced inverse regression-I estimator‎.
    Keywords: ‎Censored Regression‎, ‎Survival Analysis‎, ‎Sufficient Dimension Reduction‎, ‎Dimension Reduction Subspace‎, ‎Sliced Inverse Regression
  • Feasible Generalized Rdge Robust Estimator in Semiparametric Regression Models
    Mahdi Roozbeh*, Morteza Amini Pages 441-460
    ‎In many fields such as econometrics‎, ‎psychology‎, ‎social sciences‎, ‎medical sciences‎, ‎engineering‎, ‎etc.‎, ‎we face with multicollinearity among the explanatory variables and the existence of outliers in data‎. ‎In such situations‎, ‎the ordinary least-squares estimator leads to an inaccurate estimate‎. ‎The robust methods are used to handle the outliers‎. ‎Also‎, ‎to overcome multicollinearity ridge estimators are suggested‎. ‎On the other hand‎, ‎when the error terms are heteroscedastic or correlated‎, ‎the generalized least squares method is used‎. ‎In this paper‎, ‎a fast algorithm for computation of the feasible generalized least trimmed squares ridge estimator in a semiparametric regression model is proposed and then‎, ‎the performance of the proposed estimators is examined through a Monte Carlo simulation study and a real data set.
    Keywords: ‎Breakdown Point‎, ‎Generalized Cross Validation‎, ‎Least Trimmed Squares Estimator‎, ‎Outliers‎, ‎Semiparametric Regression Model
  • Estimating the Parameters of Periodic Bivariate Compound Poisson Process by Inference for Margins Method
    Ali Sakhaei*, Parviz Nasiri Pages 461-482
    The non-homogeneous bivariate compound Poisson process with short term periodic intensity function is used for modeling the events with seasonal patterns or periodic trends. In this paper, this process is carefully introduced. In order to characterize the dependence structure between jumps, the Levy copula function is provided. For estimating the parameters of the model, the inference for margins method is used. As an application, this model is fitted to an automobile insurance dataset with inference for margins method and its accuracy is compared with the full maximum likelihood method. By using the goodness of fit test, it is confirmed that this model is appropriate for describing the data.
    Keywords: Non homogeneous Poisson Process, Levy Copula, Short-term Periodic, Inference for Margins Method, Levy Process
  • Estimating E-Bayesian and Hierarchical Bayesian of Stress-strength Parameter in Rayleigh Distribution under LINEX Loss Function
    Ali Shadrokh*, Shahram Yaghoobzadeh Shahrastani Pages 483-496
    In this study, the E-Bayesian and hierarchical Bayesian for stress-strength, when X and Y are two independent Rayleigh distributions with different parameters were estimated based on the LINEX loss function. These methods were compared with each other and with the Bayesian estimator using Monte Carlo simulation and two real data sets.
    Keywords: Rayleigh Distribution, E-Bayesian Estimation, Hierarchical Bayesian Estimation, LINEX Loss Function, Stress-strength, Monte Carlo Simulation
  • Randomized Item Count Model and Its Application with Randomized Simons Model
    Sayed Mohammad Reza Alavi*, Sara Nayyeri, Mohammad Reza Akhoond Pages 497-513
    In many sample surveys, the variables of interest, such as student cheating in a university are sensitive in nature. In such situations, the interviewees respond to direct questions untruthful, or refuse to answer. The various indirect methods such as randomized response technique and item count technique are introduced to collect sensitive information. In this paper a new item count is proposed, then its randomized version called randomized item count model is introduced. Using this model an unbiased estimator for the sensitive proportion of the population is obtained. The variance of the estimator and an estimate for its variance are obtained. A criterion for comparing efficiency and privacy is introduced simultaneously. Using simulation, the proposed model is evaluated and its efficiency and privacy are compared with the Simons’ technique. Based on this criterion, it is shown that the proposed method is better than the Simons method. The proportion of student cheating in the Shahid Chamran University of Ahvaz is estimated using the proposed model.
    Keywords: Randomized Response, Item Count Technique, Sensitive Variable, Proportion of Student Cheating, Randomized Item Count
  • Estimation of Reliability Parameter Using Copula Function for Components with Generalized Exponential Distribution
    Mohammad Nasirifar, Mohammadreza Akhoond*, Mohammadreza Zadkarami Pages 515-537
    ‎The parameters of reliability for the most family marginal distribution is estimated with the assumption of independence between two component stress and strength‎, ‎but‎, ‎unfortunately when these two component are correlated‎, ‎have been less discussed‎. ‎Recently‎, ‎a method based on a copula function for estimating the reliability parameter is proposed under the assumption of correlation between stress and strength components‎. ‎In this paper‎, ‎this method is used to estimate the reliability parameter when the distribution of componets is Generalized Exponential (GE)‎. ‎For this purpose FGM‎, ‎generalized FGM and frank copula function have been used‎. ‎Then simulation is also used to demonstrate the suitability of the estimates‎. ‎In the end‎, ‎reliability parameter for data relative contribution of major groups in terms of age breakdown of the population of urban and rural areas in Iran in the year 1390 will be estimated.
    Keywords: ‎Reliability Parameter‎, ‎Frank Copula‎, ‎FGM Copula‎, ‎GFGM Copula
  • Bivariate Rayleigh-Geometric Distribution
    Vahid Nekoukhou*, Ashkan Khalifeh, Eisa Mahmoudi Pages 539-555
    In this paper, we study a three-parameter bivariate distribution obtained by taking Geometric minimum of Rayleigh distributions. Some important properties of this bivariate distribution have been investigated. It is observed that the maximum likelihood estimators of the parameters cannot be obtained in closed forms. We propose to use the EM algorithm to compute the maximum likelihood estimates of the parameters, and it is computationally quite tractable. Based on an extensive simulated study, the effectiveness of the proposed algorithm is confirmed. We also analyze one real data set for illustrative purposes. Finally, we conclude the paper.
    Keywords: Rayleigh Distribution, Geometric Distribution, Estimation