فهرست مطالب

نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
سال هفتم شماره 3 (پاییز 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/08/16
  • تعداد عناوین: 10
|
  • جلال نادری، محمد ندیری*، فاطمه زارعی صفحات 383-403

    هدف:

     ریسک اعتباری و مطالبات غیر جاری بانک ها ازجمله مهم ترین معضلات نظام بانکداری در ایران است و بر اساس آمارهای موجود، میانگین نکول وام ها و مطالبات غیر جاری بانک ها در ایران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی آن است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل اساسی و مهم موثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی ایران است.

    روش شناسی پژوهش:

     در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش مصاحبه هدایت شده با بیست نفر از کارشناسان و مدیران ریسک اعتباری حوزه بانکی کشور که با روش گلوله برفی انتخاب گردیدند، مهم ترین عوامل موثر بر ریسک اعتباری شناسایی گردید؛ سپس این عوامل به جهت رتبه بندی در قالب یک پرسشنامه مقایسه زوجی مجددا به خبرگان برگردانده شد و در نهایت عوامل مهم موثر بر این ریسک، به همراه زیر عوامل آن ها با استفاده از تکنیک دنپ (دیمتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل قرار گرفت.

    یافته ها

    نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی مهم ترین عامل، همچنین بی ثباتی در محیط کلان اقتصادی، عدم اقدام قاطع و به موقع با نکول کنندگان، پایش اعتباری ضعیف و ناکافی، تسهیلات تکلیفی و طولانی و زمان بر بودن رویه های قضایی مهم ترین زیر عوامل موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران هستند.

    اصالت/ارزش افزوده علمی: 

    وجه تمایز این پژوهش از سایر پژوهش های مشابه استفاده از تکنیک دنپ به منظور بررسی روابط بین عوامل و زیر عوامل است.

    کلیدواژگان: ریسک اعتباری، تکنیک دنپ، عوامل خاص صنعت، عوامل کلان اقتصادی، عوامل حقوقی و قضایی، عوامل خاص بانک
  • صبا امیری*، سعید ستایشی صفحات 404-424
    هدف

    بازاریابی عصبی یک حوزه میان رشته ای و نوظهور است که به کمک آن، می توان رفتار مصرف کنندگان را با علوم عصب شناسی ارتباط داد. از دیگر سو، در چند دهه اخیر، میزان اهمیت و علاقه مندی به خرید محصولات پایدار برای حفظ محیط زیست افزایش یافته است. لذا پژوهش حاضر باهدف تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های ارزیابی بازاریابی عصبی برای محصولات پایدار انجام شد.

    روش شناسی پژوهش:

     پژوهش با رویکرد کمی و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چند شاخصه انجام شد. بدین منظور جهت درک عمیق از موضوع و گردآوری داده های مفید، پس از بررسی دقیق مطالعات مرتبط، با پرسشنامه محقق ساخته سلسله مراتبی فازی، دیدگاه های 16 نفر از خبرگان جمع آوری گردید که نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها، پایایی آن ها را مورد تایید قرارداد. همچنین جهت کسب اطمینان از تحلیل حساسیت بهره برده شد.

    یافته ها: 

    نتایج نشان داد شاخص های ارزیابی بازاریابی عصبی در هفت دسته قرار دارند که بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی به ترتیب عبارت اند از: دقت، تعصب و سونگری، کاوش حافظه و احساسات، کیفیت اطلاعات، مفید بودن، صرفه جویی در زمان، هزینه. همچنین حوزه های بازاریابی برای محصولات پایدار متاثر از بازاریابی عصبی به ترتیب اولویت عبارت اند از: تبلیغات، طراحی و توسعه محصول، برندسازی، تصمیم مصرف کننده، قیمت گذاری و نحوه توزیع. همچنین تحلیل حساسیت نشان داد یافته های پژوهش مورد تایید است، اما در مورد دو شاخص تعصب و سونگری و کاوش حافظه و احساسات امکان جابجایی وجود دارد.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

     بازاریابی عصبی به دلیل ارایه اطلاعات با دقت و کیفیت بالا و کاهش میزان سوگیری در تحلیل نتایج، امکان پیش بینی رفتار خرید مصرف کنندگان را فراهم آورده و برآمیخته بازاریابی محصولات پایدار تاثیر می گذارد.

    کلیدواژگان: بازاریابی عصبی، علوم شناختی، تحلیل فازی، تصمیم گیری چندشاخصه، پایداری
  • رسول روزگار*، سمانه ارکیا صفحات 425-437

    هدف :

    مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که برآورد واقع بینانه تری از سایر توزیع ها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته می شود. سپس این شاخص را برای داده های کاربردی محاسبه می کنیم.

    روش شناسی پژوهش: 

    در این مطالعه، توزیع انعطاف پذیر جدیدی برای مدل های گارچ در پیش بینی ارزش در معرض خطر ارایه شده است. مدل سازی دقیق بازده مالی به توزیع مناسب نوآوری نیاز دارد.

    یافته ها

    نتایج تجربی نشان می دهد که مدل گارچ تعمیم یافته با توزیع نوآورانه لوماکس دوطرفه، پیش بینی های شاخص ارزش واقع بینانه، توزیع طبیعی واقع بینانه، توزیع تی و توزیع خطای تعمیم یافته برای همه سطوح اطمینان را ایجاد می کند. انعطاف پذیری توزیع پیشنهادی فرصتی را برای افزایش دقت مدل سازی بازده مالی در مدل های گارچ ایجاد می کند.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

     از مدل مذکور در مدل سازی و شبیه سازی داده های واقعی استفاده کرده و چولگی و کشیدگی را در سری بازده مالی و سطح اطمینان برای همه سطوح پیدا کرده ایم.

    کلیدواژگان: آرچ، گارچ، ارزش در معرض خطر، توزیع لوماکس دوطرفه، بازده مالی
  • مهدی خواجه زاده دزفولی، منصور مومنی*، حنان عموزاد مهدیرجی، محمدحسین پورکاظمی صفحات 438-452

    هدف:

     اصلی ‏ترین تیوری حاکم بر ارزش‏گذاری قراردادهای آتی، تیوری ذخیره‏ سازی است که در آن مهمترین فاکتور دخیل در قیمت‏ گذاری قرارداد، مفهومی تحت عنوان ثمرات رفاهی است. ثمرات رفاهی عاملی است که فرآیند ارزش‏ گذاری قراردادهای آتی را با پیچیدگی‏ های جدی مواجه کرده است. تلاش برای تعیین بهترین موضع معاملاتی در قراردادهای آتی با دارایی پایه گوناگون و با تاریخ سررسید مختلف هدفی است که در این مقاله انجام گرفته است.

    روش شناسی پژوهش: 

    در پژوهش حاضر سعی می‏شود که با استفاده از تیوری ذخیره ‏سازی و مفهوم ثمرات رفاهی و با بهره ‏گیری از روش کنترل پویای تصادفی مدلی جهت انتخاب موضع معاملاتی بهینه در قراردادهای آتی کالاهای مصرفی در دو حالت تک کالایی و دو کالایی ارایه شود.

    یافته ها

    نتایج حاصل  از پیاده ‏سازی مدل در بازار بورس کالای ایران نشان می‏دهد که مدل در حالت تک کالایی به طور کامل توانسته است که موضع معاملاتی درست را تشخیص دهد و در حالت دو کالایی 91.7 درصد موفق عمل کرده است.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

     ارایه مدلی جهت تعیین موضع بهینه معاملاتی با استفاده از تیوری ذخیره ‏سازی و در نظر گرفتن دو عامل تصادفی ثمرات ‏رفاهی و قیمت نقدی با استفاده از روش کنترل پویای تصادفی در حالت تک کالایی و چند کالایی در یک افق سرمایه گذاری مشخص آن هم فقط بر روی کالاهای مصرفی (و نه سرمایه ‏ای) مهمترین نوآوری مقاله حاضر است.

    کلیدواژگان: قراردادآتی، کنترل پویای تصادفی، تئوری ذخیره سازی، ثمرات رفاهی
  • مریم شعاعی، پروانه سموئی* صفحات 453-465

    هدف:

     درصد قابل توجهی از دارایی ها در موجودی های انبار انباشته شده است، از این رو انبار در اقتصاد کشورها اهمیت فراوانی دارد. طراحی و چیدمان مناسب یک انبار، نقش بسیار زیادی در کاهش هزینه ها، کاهش زمان تدارک و تحویل، ارتقای بهره برداری از منابع و ارتقای سرویس دهی به مشتریان دارد. یک نوع از انبارهایی که اخیرا کاربرد زیادی پیدا کرده اند، انبارهای عبوری هستند که از نظر میزان کالاهایی که انبار می شوند و همچنین مدت زمان نگهداری آن ها، با انبارهای سنتی تفاوت دارند. هدف اصلی در این تحقیق مدل سازی و حل مسیله ای سازگار با شرایط دنیای واقعی است که کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است.

    روش شناسی پژوهش: 

    برای حل مسیله مورد نظر، الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری چند هدفه (MOGWO) بکار می رود و تنظیم پارامترها به کمک روش تاگوچی انجام می گردد.

    یافته ها

    به کمک شاخص های متوسط فاصله از ایده آل، فاصله، تعداد نقاط پارتو و پراکندگی، توسط نمودار نسبت سیگنال به نویز، بهترین سطح ممکن برای پارامتر های الگوریتم تعیین شده است. با حل 10 مثال در ابعاد مختلف و بررسی نتایج و زمان حل آن ها مشخص شده است که با افزایش ابعاد مسیله، زمان حل نیز افزایش می یابد.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

     در این مطالعه، علاوه بر توجه به میزان مسافت طی شده در انبار که بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه طراحی انبار بدان پرداخته اند، بهره گیری بیشتر از فضای قابل دسترسی در انبار و رضایت خرده فروشان نیز مد نظر قرار گرفته است. به همین منظور، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، برای طراحی و چیدمان یک انبار عبوری در جهت حداقل نمودن مسافت ها، حداقل نمودن فضای خالی کف انبار و به حداکثر رساندن رضایت خرده فروشان پیشنهاد می شود.

    کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری چند هدفه، انبار عبوری، برنامه ریزی عدد صحیح، تاگوچی، طراحی و چیدمان
  • مدینه فرنام، مجید دره میرکی* صفحات 466-484

    هدف :

    در کار با مجموعه های فازی شهودی بازه ای-مقدار به دلیل در نظر گرفتن تابع عضویت و عدم عضویت به صورت هم زمان و همین طور به علت بازه ای بودن نوع داده ها، با انعطاف پذیری بسیاری برای تخصیص داده از جانب تصمیم گیرنده روبرو هستیم. با وجود اهمیت ناشی از این نوع ویژگی های مربوط به مجموعه های فازی شهودی-بازه ای مقدار، که خود از دلایل به کارگیری روزافزون آن ها در مسایل مختلف و به ویژه تصمیم گیری چند معیاره است، مقایسه بین آن ها به عنوان یکی از اولین مفاهیم در فرآیند تصمیم گیری، کار چندان ساده ای به نظر نمی رسد. در ادبیات موضوعی کمتر می توان روشی جامع و پارامتری برای رتبه بندی این نوع از اعداد یافت برای رفع این کاستی، در این مقاله با رویکردی تلفیقی، روشی کارآمد و پارامتری برای اولویت بندی بین اعداد فازی شهودی بازه ای-مقدار ارایه می دهیم. سپس به منظور اولویت بندی بین پیمانکاران رویکرد را برای ارزیابی کیفی صلاحیت آن ها به کار می بریم.

    روش شناسی پژوهش: 

    در این مطالعه، از مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار در مسیله تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. ابتدا با توسیع روشی پارامتری در رتبه بندی اعداد فازی، اندیس بازه ای متناظر با اعداد فازی شهودی بازه ای مقدار را معرفی می کنیم. در ادامه با استفاده از رویکرد مطرح شده توسط زنگ و همکاران (2019)، تعیین ارجحیت بین بازه ها امکان پذیر شده است. در نتیجه، رویکردی ترکیبی و پارامتری در بخش 3، برای تعیین ارجحیت بین اعداد فازی شهودی بازه ای مقدار به دست آمده است (جدول 1). در مثالی کاربردی برای ارزیابی پیمانکاران بر اساس سه معیار و با در اختیار داشتن پنج گزینه (پیمانکار) شیوه ستفاده از این دیدگاه آزموده شده است.

    یافته ها

    روشی نوین و پارامتری برای رتبه بندی اعداد فازی شهودی بازه ای مقدار به منظور بهره گیری در ارزیابی واحدهای عملیاتی معرفی شد. چندین ویژگی برای اندیس بازه ای پیشنهادی ذکر کردیم. علاوه بر این، با ارایه یک مثال عملی ضمن توصیف عملکرد فرآیند، خروجی کار مشاهده می شود. پارامتری بودن روش به عنوان یک مزیت می تواند مبین تاثیرگذاری نقش و دیدگاه تصمیم گیرنده در مقادیر نهایی پاسخ بر اساس سطح انتظار مطلوب باشد.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

     ضمن معرفی یک روش پارامتری جدید برای تعیین ارجحیت بین مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار، فرآیند کارایی برای ارزیابی کیفی صلاحیت پیمانکاران ارایه شده است. علاوه بر این برخی از ویژگی ها برای راستی آزمایی عملکرد اندیس بازه ای مطرح شد.

    کلیدواژگان: اعداد بازه ای-مقدار، رتبه بندی اعداد فازی شهودی بازه ای-مقدار، مجموعه های فازی شهودی، مجموعه های فازی شهودی بازه ای-مقدار، مسایل تصمیم گیری چند معیاره
  • لیلا ترک زاده* صفحات 489-495

    هدف :

    ارایه رهیافت تحلیلی به منظور حداقل سازی ریسک برای موقعیتی که معامله گران با ریسک مدل به عنوان یک ریسک مالی منتج از انتخاب مدل تقریب، برای فضای وضعیت اوراق بهادار مبنا در برآوردهای مالی، روبرو هستند.

    روش شناسی پژوهش: 

    بهبود مناسب مدل قیمت گذاری اختیار دوجمله ای استاندارد و استفاده از سازوکار پرتفوی معادل ساز در وضعیت خاصی از بازار ناکامل که معامله گران در مورد فضای وضعیت واقعی فرایند دوجمله ای سهام، نامطمین هستند.

    یافته ها

    از چشم انداز تحقیقاتی، با فرضیه های مختلف یک مدل تقریب طراحی و تعمیم داده شد که ریسک مدل را برای قیمت گذاری اختیارات خرید به حداقل می رساند. از دیدگاه کاربرد عملی، نتایج حاصل برای موسسات مالی این بینش را فراهم می سازد که در بازارهای مرتبط با اختیارات یک سازوکار برای تعدیل نوسانات زیاده از حد پیش بینی نمایند.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

     بررسی مسیله ی ریسک مدل با حفظ چارچوب ساده و ظرافت مدل دوجمله ای انجام و سپس اثبات می شود که با تعریف بهینگی به مفهوم حداقل خطاهای میانگین-مربع، انتخاب یک مدل تقریب بهینه میسر است. علاوه براین پیاده سازی و کارایی روش برای مدل چند دوره ای نیز تبیین می شود.

    کلیدواژگان: پرتفوی معادل ساز، حداقل سازی ریسک، ریسک مدل، قیمت گذاری اختیارات، مدل تقریب و تصمیم بهینه
  • هائد توکلی مقدم، سید حسام الدین ذگردی*، محمدرضا امین ناصری صفحات 496-515

    در این مقاله، پس از به دست آوردن مدل یادگیری تقویتی زمانبندی با در نظر گرفتن نت پیشگویانه، چندین رویکرد ابتکاری برای ارزیابی مدل مطرح شده است. برای اینکه یک مدل یادگیری تقویتی آموزش داده شود، باید تابع پاداش و زیان آن با توجه به شرایط محیط کارگاه، تعیین شود. یکی از نوآوری های مقاله ارایه تعریف تابع پاداش برای مسیله مورد نظر می باشد. این مدل یادگیری در حالت های مختلف ورود کار به کارگاه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از روش های دیگر زمانبندی، خروجی های بهتری را از خود نشان می دهد. مدل نت پیشگویانه، با چهار روش مدل سازی یادگیری مورد ارزیابی و کیفیت مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. با انتخاب و اضافه کردن بهترین مدل خرابی ماشین به مدل یادگیری تقویتی زمانبندی، کارهای بلادرنگ وارد شده به کارگاه، به ماشین ها تخصیص داده می شوند. با مقایسه روش مطرح شده و روش های پیشین مشخص شد که بهترین عملکرد را از خود نشان داده است.

    کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات پیشگویانه، زمانبندی کار کارگاهی بلادرنگ، یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی
  • الهام ذاکر هرفته، فرانک حسین زاده سلجوقی* صفحات 516-532
    هدف

    در این مقاله مدل ترکیبی برای تعیین ظرفیت تولید با درنظرگرفتن ورودی و خروجی ها براساس کارایی پرداخته و زیان ناشی از عدم استفاده مناسب از ظرفیت تولید نیز محاسبه می شود.

      روش شناسی پژوهش: 

     تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نوع مطالعه بنیادی است. روش ارزیابی ظرفیت تولید، براساس مدل تحلیل پوششی داده ها است که  برای ارزیابی کارایی و عملکرد مناسب بوده و قابلیت تعیین ظرفیت تولید را نیز دارد. در مدل های موجود ارزیابی ظرفیت تولید، با فرض امکان تغییر تمامی ورودی ها/ خروجی ها با یک ضریب ثابت (مدل شعاعی) و یا با فرض تغییر مجزا در تمامی عوامل موثر بر تولید (مدل غیرشعاعی) بیان شده اند. اما در واقعیت ممکن است در سازمان ها/ شرکت ها برخی ورودی و خروجی ها به صورت شعاعی و برخی از آن ها به صورت غیرشعاعی تغییر کنند. در این مقاله، مدل جدیدی برای تعیین ظرفیت تولید ارایه شده که ظرفیت تولید را در حضور عوامل شعاعی و غیرشعاعی بصورت توام می سنجد همچنین قابلیت تشخیص زیان ناشی از هر یک از مواردی مانند قیمت خروجی ها، قیمت ورودی ها و یا مقدار کمبود خروجی و مازاد ورودی را دارد و مدلی مناسب برای ارزیابی ظرفیت تولید در مسایل کاربردی و واقعی است.

    یافته ها: 

    رویکرد پیشنهادی در این مقاله به ترکیب نکات مدل شعاعیCCR و مدل غیرشعاعیSBM با هدف تعیین ظرفیت تولید و نه فقط سنجش کارایی می پردازد و به کمک آن می توانیم ظرفیت تولید را علاوه بر داده های شعاعی، با حضور داده های غیرشعاعی ارزیابی نماییم. در مطالعه موردی دوازده بیمارستان با ورودی ثابت پزشک، و ورودی متغیر پرستار و دو خروجی بیماران سرپایی و بستری، ملاحظه گردید که با حذف ورودی های متغیر در حضور خروجی های شعاعی و غیرشعاعی بهبودی در کارایی حاصل نمی گردد. از طرفی نتایج نشان می دهد برخی بیمارستان ها باید استفاده از ظرفیت خود را بهبود بخشند و در برخی بیمارستان ها با افزایش تعداد پرستاران، می توان تعداد بیماران سرپایی و یا بستری را بیشتر کنند و عملکرد بیمارستان ها را بهبود بخشید. سپس با استفاده از تجزیه کارایی ها عامل ناکارایی و مقدار آن مشخص گردید. مدل ترکیبی تعداد واحدهای ناکارای کمتری را نسبت به مدل BCC خروجی محور نشان می دهد.

    اصالت/ارزش افزوده علمی:

      در این مقاله مدل ترکیبی ظرفیت تولید در حضور شاخص های شعاعی و غیرشعاعی ارایه شده است  که می تواند مقدمه ای برای ارایه مدل های DEA ظرفیت تولید تحت شرایط ورودی و خروجی های متفاوت باشد.

    کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، ظرفیت تولید، مدل ترکیبی، هزینه ثابت و متغیر تولید
  • پریسا نانکلی، فاطمه رخشان*، محمدرضا علیرضایی صفحات 533-542

    وفاداری مشتری وابستگی قابل توجهی به میزان رضایت مشتری از خدمات ارایه شده دارد. بنابراین رضایت مندی مشتری در بخش خدمات غیرحضوری مانند بانکداری الکترونیک، افتتاح حساب غیرحضوری و غیره را می توان به عنوان یک استراتژی رقابتی اثربخش به ویژه در شرایط فعلی به سبب پاندمی ویروس کرونا به حساب آورد. در این مطالعه، ابتدا با در نظر گرفتن کدهای وفاداری مناسب در سطح شعب بانک، محدویت های وزنی مناسب از نوع قیود ناحیه اطمینان نوع اول را تعریف کرده و به مدل پایه ای تحلیل پوششی داده ها می افزاییم. اندازه جدید به دست آمده از این مدل ریاضی، ناشی از تاثیر قیود وفاداری بوده و دارای قدرت تفکیک پذیری بیشتری نسبت به مدل پایه ای خواهد بود. سپس فاکتور وفاداری هر شعبه به صورت نسبت اندازه مدل جدید به مدل پایه ای، که عددی بین صفر و یک خواهد بود، تعریف می شود. سپس، مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی متشکل از 195 شعبه بانک مسکن پیاده سازی شده و نتایج مدل مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که فاکتور وفاداری با کیفیت خدمات غیرحضوری ارتباط مستقیم دارد و اندازه جدیدی از کارایی ناظر به میزان وفاداری مشتری به دست می آید.

    کلیدواژگان: وفاداری، تحلیل پوششی داده ها، شعب بانک، محدودیت های وزنی ناحیه اطمینان
|
  • Jalal Naderi, Mohamad Nadiri *, Fatemeh Zarei Pages 383-403
    Purpose

    The credit risk and non-performing loans of banks are among the most important problems of the banking system in Iran. And according to available statistics, the average default of loans and non-performing loans of banks in Iran is much higher than the global average. The main purpose of this study is to identify and analyze the basic and important factors affecting credit risk in the Iranian banking system.

    Methodology

    For this purpose, first, using the method of guided interviews with twenty experts and credit risk managers of the country's banking sector, who were selected by the snowball method, the most important factors affecting credit risk were identified; then, these factors were returned to the experts for ranking in the form of a pairwise comparison questionnaire, and finally, the important factors affecting this risk, along with their sub-factors were analyzed using denp technique (the dematel based analytic network process).

    Findings

    The results of the research show that the macroeconomic factors are the most important factor as well as instability in macroeconomic environment, failure to take timely and inappropriate actions with defaulters, poor and inadequate credit monitoring, ordered loans, and lengthy and time-consuming judicial procedures are the most important factors affecting risk credit in Iranian banking.

    Originality/Value: 

    The distinguishing feature of this study from other similar studies is the use of DANP technique to investigate the relationships between factors and sub-factors.

    Keywords: Credit risk, DANP method, Industry Specific Factors, Macroeconomic Factors, Legal, Judicial Factors, Bank Specific Factors
  • Saba Amiri *, Saeed Setayeshi Pages 404-424
    Purpose

    Neuromarketing is an interdisciplinary and emerging field which can be used in order to relate consumer behavior to neuroscience. So, in recent decades, the importance and interest in buying sustainable products for protecting the environment has been increased. Thus, the present study was done with the aim of fuzzy analytic hierarchy process of neuromarketing evaluation criteria for sustainable products.

    Methodology

    The research was performed with a quantitative approach and by using multiple-criteria decision analysis. For this purpose, in order to gain a deep understanding of the subject and collecting useful data, after carefully reviewing the related studies, the views of 16 experts were collected using a fuzzy hierarchical researcher-made questionnaire, which the inconsistency rate of the questionnaires confirmed reliability of them. Also, sensitivity analysis was used to ensure.

    Findings

    The results showed that the criteria for evaluating neuromarketing are in seven categories, which based on FAHP are: accuracy, biasness, exploration of memory and emotion, information quality, usefulness, time saving, cost, respectively. Also, the alternatives of marketing for sustainable products affected by neuromarketing in order of priority are: advertising, product design and development, branding, consumer decision, pricing and distribution. Sensitivity analysis also showed that the research findings are confirmed, but in the case of two criteria of biasness and exploration of memory and emotions, there is a possibility of displacement.

    Originality/Value:

     Neuromarketing, due to the provision of high-precision and high-quality information and the reduction of bias in the analysis of results, provides the possibility of predicting consumer buying behavior and affects the marketing mix of sustainable products.

    Keywords: neuromarketing, Cognitive sciences, Fuzzy analysis, Multi-criteria decision making, Sustainability
  • Rasool Roozegar *, Samane Arkia Pages 425-437
    Purpose

    We have introduced the two-sided Lomax-GARCH (TSLx-GARCH) model. We have used this model to create a more realistic value-at-risk value index than other distributions for all confidence levels. We find this index for applied data.

    Methodology

    In this study, a new flexible distribution for GARCH models in predicting the value at risk is presented. Accurate modeling of financial returns requires proper innovation distribution.

    Findings

    Experimental results show that the GJR-GARCH model, with its innovative TSLx distribution, generates realistic value index predictions, realistic normal distribution, t-student and generalized error distributions for all levels of confidence. The proposed distribution flexibility opens up an opportunity to increase the accuracy of financial return modeling in GARCH models.

    Originality/Value: 

    We have used the TSLx-GARCH in data modeling and simulation and find both skewness and excess elongation in the financial return series and confidence levels for all levels.

    Keywords: ARCH, GARCH, value at risk, Two-sided Lomax Distribution, Financial return
  • Mehdi Khajezadeh Dezfoli, Mansour Momeni *, Hanan Amoozad Mahdirji, MohammadHosein Pourkazemi Pages 438-452
    Purpose

    The main theory governing the valuation of futures contracts is the Storage Theory, in which the concept of Convenience Yield is the most important factor involved in contract pricing. Convenience Yield is a factor that complicates the process of valuing futures contracts. Trying to determine the best trading position in futures contracts with different underlying assets and with different maturities is the goal of this article. In this article, using the theory of storage and the concept of welfare fruits and using the method of dynamic random control, a model for selecting the optimal trading position in futures contracts of consumer goods in both single and double goods is presented.

    Methodology

    In this article, the theory of storage and the concept of Convenience Yield are used. Also, by using the dynamic stochastic control method, a model for choosing the optimal trading position in the futures contracts of consumer goods is expressed in two modes of single commodity and dual commodity.

    Findings

    The results of the implementation of the model in the Iranian Commodity Exchange market show that the model in the single commodity mode has been able to fully identify the correct trading position and in the two commodity mode has been 91.7% successful.

    Originality/Value:

     Presenting a model to determine the optimal trading position based on Storage Theory and the existence of two stochastic factors of Convenience Yield and stock price using dynamic stochastic control method in single and multi-commodity mode in a specific investment horizon on consumer goods is the most important innovation.

    Keywords: futures, Stochastic control, Storage theory, Convenience yield
  • Maryam Shoaee, Parvaneh Samouei * Pages 453-465
    Purpose

    Warehousing is very important in the economies of countries, because a significant percentage of assets are stored in the warehouse. Proper warehouse design and layout has a great role in reducing costs, reducing lead time and delivery time, improving resource utilization and customer service. One type of warehouse that has become widely used recently is cross dock warehouses, which differ from traditional warehouses in terms of the number of products stored and their storage time. The main purpose of this research is modeling and solving a problem that is compatible with real world conditions that have received less attention from researchers.

    Methodology

    Multi-Objective Gray Wolf Optimization (MOGWO) algorithm is used to solve the problem and Parameters are adjusted using the Taguchi method.

    Findings

    Using the mean ideal distance, spacing, number of pareto solutions and diversification metric, the best possible level for the algorithm parameters is determined by the signal-to-noise ratio diagram. By solving 10 examples in different sizes and reviewing the results and their solution time, it has been determined that with increasing the size of the problem, the solution time also increases.

    Originality/Value: 

    In this study, in addition to considering the distance traveled in the warehouse, which most studies have done in the field of warehouse design, more use of available space in the warehouse and the satisfaction of retailers has also been considered. For this purpose, a mixed integer programing model is proposed to design a cross dock warehouse to minimize distances, minimize the vacant space of the warehouse, and maximize retailer’s satisfaction.

    Keywords: Multi-objective gray wolf optimization algorithm, Cross dock warehouse, Integer programming, Taguchi, Design, Layout
  • Madineh Farnam, Majid Darehmiraki * Pages 466-484
    Purpose

    In working with Interval-valued intuitionistic fuzzy sets according to considering the membership and non-membership function simultaneously, as well as the interval of the data type, we face to a lot of flexibility to allocate data by the decision maker. Comparison between them, as one of the first concepts in the decision-making process, does not seem so simple. For this purpose, in this paper we present an integrated and efficient method and a new way to prioritize interval-valued intuitionistic fuzzy numbers. Then we apply this method to assess the qualitative qualification of contractors.

    Methodology

    Use interval valued intuitionistic fuzzy sets along with multi criteria decision making.

    Findings

    New ranking method of interval valued intuitionistic fuzzy sets is apllied in evaluating operational units. In addition, by giving a practical example while describing the process performance, the output of the work is observed.

    Originality/Value:

     A new method is proposed to determine the preference between interval valued intuitionistic fuzzy sets. In addition, an efficiency process is introduced to assess the qualitative qualification of contractors.

    Keywords: Interval valued numbers, intuitionistic fuzzy sets, Interval valued intuitionistic fuzzy sets, Ranking interval valued intuitionistic fuzzy numbers, Multi-criteria decision making
  • Leila Torkzadeh * Pages 489-495
    Purpose

    Providing an analytical approach to minimize risk to a situation that traders deal with model risk, as a financial risk arises by choosing an approximation model, for the underlying securities status in financial estimates.

    Methodology

    Improving the standard binomial pricing model and using the equivalence portfolio mechanism in a particular incomplete market situation which traders are uncertain about the actual status space of the stock binomial process.

    Findings

    From a research aspect, a model of approximation was provided and generalized with different hypotheses that minimizes the risk of the model for pricing call options. From an applied practical aspect, the results give to financial institutions the outlook to predict a mechanism to moderate excessive volatilities in the markets related to options.

    Originality/Value:

     The study of the model risk is performed by maintaining the simple framework and elegance of the binomial model and then it is proved that by defining the optimality in the sense of minimum mean-square errors, the choice of an optimal approximation model is possible. In addition, the implementation and efficiency of the method for the multi-period model are explained.

    Keywords: Equivalence portfolio, Risk minimization, Model risk, Option pricing, Approximation model, optimal decision
  • Haed Tavakkoli-Moghaddam, Seyed Hesamoddin Zegordi *, MohammadReza Amin-Nasseri Pages 496-515

    This paper proposes several innovative approaches to model evaluation after obtaining the reinforcement learning model of scheduling with predictive maintenance. To train this model, its reward and loss function must be determined according to the conditions of the workshop environment. One of the innovations of this paper is to provide a definition of the reward function for the issue. This learning model is examined in different modes of work entry into the workshop and the results obtained from other scheduling methods show better outputs. The predictive maintenance model is evaluated by four learning methods and the quality of these models is examined. By selecting and adding the best machine failure model to the scheduling reinforcement learning model, the instant tasks entered into the workshop are assigned to the machines. By comparing the proposed method with the previous ones, the best performance is found and shown.

    Keywords: Real-time scheduling, Predictive Maintenance, Machine Learning, Reinforcement Learning, Data mining
  • Elham Zaker Harofteh, Faranak Hosseinzadeh Saljooghi * Pages 516-532
    Purpose

    In this paper, the combined model for determining capacity utilization by considering inputs and outputs based on efficiency is discussed and the loss due to the lack of suitable use of capacity utilization is also calculated.

    Methodology

    The current research is practical in terms of the type of purpose and fundamental in terms of the type of study. The capacity utilization evaluation method is based on data envelopment analysis model which is suitable for evaluating efficiency and function and it also has the ability to designate the capacity utilization. In the present models, the capacity utilization evaluation method is stated by assuming the possibility of changing all inputs/outputs with a multiplicative constant (Radial model) or assuming a distinct change in all factors affecting production. But in reality, some inputs/outputs might change radially and some of them non-radially in organizations and companies. In this article, a new model is submitted to designate the capacity utilization. It measures the capacity utilization simultaneously in the presence of radial and non-radial factors; furthermore, it has the ability to detect losses caused by any of the items such as the price of outputs/inputs or amount of output deficit and input surplus and it is a suitable model for evaluating the capacity utilization in practical and real issues.

    Findings

    The proposed approach in this article combines the points of the CCR radial model and the SBM non-radial model with the aim of determining capacity utilization and not just measuring efficiency, and with its help, we can evaluate the capacity utilization with the presence of non-radial data in addition to the radial data. In a case study of twelve hospitals with a fixed input of a doctor, and a variable input of a nurse and two outputs of outpatients and inpatients, it was observed that by eliminating the variable inputs in the presence of radial and non-radial outputs, there is no improvement in efficiency. On the other hand, the results show that some hospitals should improve the use of their capacity, and in some hospitals, by increasing the number of nurses, the number of outpatients or inpatients can be increased and the performance of hospitals can be improved. Then, using efficiency analysis, the inefficiency factor and its amount were determined. The combined model shows a lower number of inefficient units than the output-oriented BCC model.

    Originality/Value:

     In this article, the combined model of capacity utilization in the presence of radial and non-radial indicators is presented, which can be an introduction to the presentation of DEA models of capacity utilization under different input and output conditions.

    Keywords: Data Envelopment Analysis, Capacity utilization, Hybrid Model, Fixed, Variable Resources
  • Parisa Nankali, Fatemeh Rakhshan *, MohammadReza Alirezaee Pages 533-542

    Customer loyalty is significantly dependent on customer satisfaction with the services provided. Therefore, customer satisfaction in offline services such as e-banking, offline account opening, etc. can be considered as an effective competitive strategy, especially in the current situation due to the corona virus pandemic. In this study, first, by considering the appropriate loyalty codes at the level of bank branches, we define the appropriate weight constraints of the type of confidence zone constraints of the first type and add them to the basic model of data envelopment analysis. The new size obtained from this mathematical model is due to the effect of loyalty constraints and will have more resolution than the basic model. The loyalty factor of each branch is then defined as the ratio of the size of the new model to the base model, which will be a number between zero and one. Then, the proposed model is implemented in a case study consisting of 195 branches of the Housing Bank and the results of the model are analyzed. The results show that the loyalty factor is directly related to the quality of in-person services and a new measure of efficiency is obtained to monitor customer loyalty.

    Keywords: Loyalty, Data Envelopment Analysis, bank branches, assurance region weight restrictions