فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1386)

پژوهشنامه بیمه
سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1386)

  • تاریخ انتشار: 1386/08/22
  • تعداد عناوین: 7
|
  • قاسم وحیدی اصل، علی سخایی صفحه 3
    در نظریه مخاطره متداول، مخاطره های فردی، مستقل در نظر گرفته می شوند، زیرا تجزیه و تحلیل ریاضی آنها ساده تر است. اهمیت مدل سازی مخاطره های وابسته توسط متخصصین علم بیمه آمار اذعان شده است. آنها قصد دارند که ابزارها و مدل های موجود را بهتر کنند و دقت برآورد توزیع های تجمعی زیان را برای پرتفوی مخاطره های بیمه ای بهبود بخشند. مدل سازی مخاطره های وابسته، ارتباط نزدیکی با تحلیل مالی پویا دارد. در این پژوهش بیمه اتکایی خسارت و یافتن حد نگهداشت بهینه در آن از دید بیمه گر برای کاهش احتمال ورشکستگی، نقش بسزایی دارد.
    این بحث برای حالتی که پرتفوی بیمه گر شامل دو مخاطره وابسته است، ارائه شده است. برای وابستگی بین مخاطره ها نیز از الگوی وابستگی پواسون دو متغیره استفاده کرده ایم. برای یافتن حدود نگهداشت مخاطره ها از دو معیار استفاده می کنیم. اولین معیار، مطلوبیت مورد انتظار سرمایه برای یک دوره است که بیمه گر با ماکسیمم کردن آن نسبت به حدود نگهداشت مخاطره ها، جواب بهینه را به دست می آورد. دومین معیار، ضریب تعدیل ادعاهای خسارت تجمعی است که باز هم مانند بالا با ماکسیمم کردن آن حدود نگهداشت را محاسبه می کنیم. در هر دو معیار، از اصل مشابهی برای محاسبهحق بیمه اتکایی استفاده می کنیم. در نهایت، اگر چه دستگاه معادلاتی که در هر دو معیار، حدود نگهداشت بهینه را تعیین می کنند، مشابه هستند اما جواب مسئله کاملا به معیار انتخابی بستگی دارد.
    کلیدواژگان: بیمه اتکایی، مازاد خسارت، مطلوبیت مورد انتظار سرمایه، تابع مطلوبیت نمایی، ضریب تعدیل، توزیع پواسون دو متغیره، مخاطره های وابسته
  • علی رضاییان، حجت الله رضازاده برفویی صفحه 21
    بیمه یکی از ابزارهای مفید مدیریت خطر، برای تامین آرامش و آسایش افراد جامعه است. در میان انواع بیمه نامه ها، بیمه نامه های عمر و پس انداز موقعیتی ممتاز دارند. این بیمه نامه ها ضمن اینکه نیاز مالی افراد خانواده را بعد از مرگ نان آور آن تا حد امکان تامین می کنند، از جنبه پس اندازی نیز مفید هستند. علاوه بر این، برخلاف سایر انواع بیمه نامه، مبالغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه نیز در سررسید به بیمه گذار پرداخت شده و سوخت نمی گردد. علی رغم وجود مزایای فراوان بیمه نامه های عمر و پس انداز، در ایران استقبال زیادی از این نوع بیمه صورت نمی گیرد. پژوهش حاضر، مشکلات مدیریتی این بیمه نامه ها را از نگاه بازاریابان و در چارچوب فرضیه های منطبق با عنصر های الگوی P8 بررسی نموده است. این عناصر عبارتند از: 1. اجزای محصول 2. مکان و زمان 3. فرآیند 4. بهره وری و کیفیت 5. نیروی انسانی 6. ارتقاء و آموزش 7. شواهد فیزیکی 8. قیمت و سایر هزینه ها.
    کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، بیمه عمر و پس انداز، الگوی p8
  • مهدی حقیقی کفاش، نادر مظلومی، مسعود اکبری صفحه 47
    در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان، امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه (که یک اهرم ایجاد کننده مزیت رقابتی بادوام است) حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و بر اساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمه خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
    با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار بیمه کشور، ارائه خدمات بهتر و مناسب تر نسبت به شرکت های بیمه دولتی و ایجاد بازاری رقابتی است، لذا مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده این دو گروه به درک بهتر شرایط صنعت بیمه کمک کند.
    هدف از پژوهش حاضر، مقایسه کیفیت خدمات شرکت های دولتی و خصوصی در صنعت بیمه است. بدین منظور از بین شرکت های دولتی، بیمه البرز و از میان شرکت های بیمه خصوصی، بیمه پارسیان به -عنوان نماینده این دو بخش مدنظر قرار گرفت، لذا در هر قسمتی از پژوهش که از شرکت های خصوصی یا دولتی نام برده می شود منظور این دو شرکت است.
    مدل های متفاوتی برای سنجش کیفیت خدمات وجود دارد، در این پژوهش از مدل سروپرف استفاده شده است که در آن کیفیت خدمات از پنج بعد عوامل محسوس، قابلیت پاسخگویی، همدلی، اطمینان خاطر و قابلیت اعتبار مورد بررسی قرارمی گیرد.
    نتایج پژوهش پس از انجام تجزیه و تحلیل های آماری حاکی از آن است که در سطح اطمینان %95، کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی از کیفیت خدمات شرکت های بیمه خصوصی بهتر بوده است. در خصوص ابعاد پنج گانه تشکیل دهنده مدل سروپرف، کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی در سه بعد قابلیت اعتبار، قابلیت پاسخگویی و همدلی، بهتر از بیمه های خصوصی بوده و در دو بعد دیگر، یعنی عوامل محسوس و اطمینان خاطر، کیفیت خدمات شرکت های بیمه خصوصی بهتر است.
    کلیدواژگان: کیفیت خدمات، قابلیت اعتبار، قابلیت پاسخگویی، همدلی، عوامل محسوس، اطمینان خاطر
  • سعید صحت، پژمان زندی صفحه 67
    علیرغم اهمیتی که کشورهای مختلف از جمله، کشورهای توسعه یافته برای بیمه های اعتبار و به ویژه بیمه اعتبار تجاری قائلند، این رشته بیمه ای در کشور ما، بسیار مهجور واقع شده است. مقاله حاضر، نتیجه تحقیقی است که در آن، ابتدا بر مبنای مرور ادبیات موجود در ارتباط با مباحث سیستم اعتباری، مدیریت ریسک اعتبار و مهم تر از همه، بیمه اعتبار ، عوامل احتمالی مؤثر بر عدم رشد و توسعه بیمه های اعتبار تجاری در کشور استخراج شد و سپس با جمع آوری نظرات خبرگان این رشته در شرکت های بیمه دولتی و به کار بستن روش های تجزیه و تحلیل آماری که مهم ترین آن آزمون علامت است، عوامل نهایی شناسایی شدند. در تحقیق یاد شده، در مرحله ای جداگانه، با جمع آوری داده های جدید، رتبه بندی اهمیت عوامل یاد شده به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از تکنیک های شناخته شده تصمیم گیری است، مقدور شد. نتایج این قسمت نشان می دهد که عوامل استخراج شده، درجه اهمیت کاملا متفاوتی دارند.
    کلیدواژگان: سیستم اعتباری، ریسک اعتبار، مدیریت ریسک اعتبار، بیمه اعتبار تجاری داخلی
  • رحیم محمودوند، محمدرضا مشکانی، رضا تقوایی صفحه 95
    یکی از مهم ترین مسائل در طرح های بازنشستگی، تامین مزایایی است که به هر عضو تحت پوشش طرح تعلق می گیرد و برای تامین این مزایا می توان روش های مختلفی را به کار برد. در این مقاله، بر اساس مدل جمعیتی برای ورود و خروج اعضای طرح، یک فرمول تعمیم یافته برای محاسبه سهم مشارکت هر عضو ارائه می شود. در پایان نیز، بر مبنای داده های واقعی یکی از سازمان های دولتی، میزان سهم مشارکت بر اساس این روش تعمیم یافته محاسبه می شود.
    کلیدواژگان: تامین اعتبار، حق مشارکت، طرح بازنشستگی با مزایای تعریف شده، اعضای فعال، ورودی های جدید
  • فریدون رهنمای رود پشتی، ضیا فروغی صفحه 113
    شرکت های سرمایه گذاری، با حضور در بازارهای مالی، منشاء اثرات مثبتی در رونق و شفافیت این بازارها شده اند. اساس کار این شرکت ها بر مبنای تشکیل سبد سهام یا پرتفوی بوده و مدیریت پرتفوی یکی از مسائل اساسی در این شرکت ها است. این امر، برای مدیران شرکت و سهامداران بسیار حائز اهمیت بوده و مستلزم بررسی و شناخت ویژگی ها و شاخص های اصلی پرتفوی است.
    شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار است که نزدیک به %70 سهام آن متعلق به چهار شرکت بیمه ای بزرگ کشور است. در این تحقیق، به بررسی رابطه بین بازدهی، ریسک و شاخص عملکرد شرکت با صنعت مربوطه به صورت سالانه و ماهانه، طی پنج سال- از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 - پرداخته ایم.
    نتایج آزمون های انجام شده بر روی فرضیات اهم، حاکی از این است که رابطه معناداری بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه، ریسک و شاخص عملکرد شرکت و صنعت مربوطه - با وجود ضرایب همبستگی قابل توجه- وجود ندارد. از طرفی نتایج آزمون های صورت گرفته بر روی فرض های اخص، بیانگر رابطه معنادار بین بازده ماهانه و شاخص عملکرد شرکت با بازده ماهانه و شاخص عملکرد صنعت مربوطه است.
    کلیدواژگان: پرتفوی، ریسک، بازده، معیارهای عملکرد پرتفوی
  • فروغ رستمیان، سمیه شعبانی صفحه 135
    صندوق های بازنشستگی از مهمترین مؤسسات مالی در کشور هستند و از طرفی نیز، فاصله زمانی میان دریافت کسورات و پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان برای این گونه مؤسسات، حائز اهمیت است؛ لذا این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق -بازنشستگی بیمه مرکزی ایران صورت گرفته است. بدین منظور، محقق، بازده های ماهیانه، ریسک و شاخص های عملکرد صندوق را طی دوره (1385-1382) اندازه گیری کرده و با بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان بازار) مقایسه نموده است. از آنجایی که نوع تحقیق، توصیفی است و نمونه گیری صورت نگرفته است، لذا نیازی به آزمون آماری نبوده است. در نهایت، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق، در حد مطلوب است.
    کلیدواژگان: صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری، پرتفوی، ریسک، بازده، شاخص های عملکرد