فهرست مطالب
Journal of Statistical Research of Iran
Volume:5 Issue: 2, 2008
- تاریخ انتشار: 1387/10/11
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحه 145
آماره های ترتیبی ناشی از توزیع نمایی گاما (EG) مورد بررسی قرار گرفته اند. عبارت های شکل بسته برای گشتاورهای تکی و دوگانه ی آماره های ترتیبی استخراج شده اند. معیارهای چولگی و کشیدگی تابع چگالی احتمال امین آماره های ترتیبی برای گزینه های متفاوتی n، r و θ ارائه شده اند. رابطه های بازگشتی بین گشتاورهای تکی و دوگانه ی آماره های ترتیبی به دست آمده اند. تابع مولد گشتاورد تکی (MGF) به شکل بسته استخراج شده است. همچنین، چندین رابطه ی بازگشتی بین تابع مولد گشتاورهای تکی برقرار شده است
کلیدواژگان: آماره های ترتیبی، رابطه های بازگشتی، گشتاورهای تکی، گشتاورهای دوگانه، تابع مولد گشتاور، توزیع نمایی گاما -
صفحه 161در این مقاله، کلاس کلی توزیع های چوله معرفی شده توسط آزالینی (1985) در نظر گرفته شده و بسیاری از ویژگی های آن بیان می شود. یک براوردگر تجربی مناسب برای کلاس توزیع های چوله ی فوق ارائه می گردد و به وسیله ی آنالیز داده ها، این براوردگر تجربی با براورد توزیع نرمال چوله مقایسه شده است.
به وسیله ی شبیه سازی نشان خواهیم داد مدل تجربی بهتر از مدل نرمال چوله بر داده ها برازش می شودکلیدواژگان: توزیع چوله، نرمال چوله، چولگی، براورد کرنل -
صفحه 171در این مقاله، نرخ آنتروپی برای زنجیرهای مارکوف نادوره ای تحویل نا پذیر با فضای وضعیت شمارا با استفاده از نظریه ی ماتریس های نامنفی شمارا به دست آمد. همچنین کرانی برای نرخ آنتروپی رنی در زنجیر مارکوف تحویل نا پذیر به دست آمد. نشان دادیم که کران نرخ آنتروپی رنی، نرخ آنتروپی شانون است.
کلیدواژگان: نرخ آنتروپی رنی، نرخ آنتروپی شانون، آنتروپی رنی، ماتریس های نامنفی شمار -
صفحه 181در این مقاله مسئله ی رگرسیونی برای مجموعه های تصادفی از نوع مدل بولی تعمیم یافته است، به طوری که فرایند پواسیون متناظر مدل بولی به برخی از متغیرهای تبیینی مرتبط ولی دانه های تصادفی تحت تاثیر این متغیرها قرار نگرفته است. مدلی که آن را مدل انتشار نامیده ایم معرفی و برخی از روش ها برای برازش این مدل معرفی شده است. مدل انتشار در یک مطالعه ی شبیه سازی به کار برده شده است.
کلیدواژگان: مجموعه ی تصادفی بسته، تابعک اصابت، مدل بولی، مدل انتشار، مدل خطی تعمیم یافته -
صفحه 193
در این گزارش، اثر نانرمال بودن بر طرح نمونه گیری با استفاده از مدل یول (مدل اتورگرسیو مرتبه ی دوم {(2)AR} که به وسیله ی سری های اج وورث نشان داده شده است برای مقدار معلوم σ بررسی می شود. اثر استفاده از طرح نمونه گیری نظریه ی نرمال در وضعیت نانرمال با استفاده از مدل یول با به دست آوردن خطاهای تحریف شده ی نوع اول و دوم مورد بررسی قرار می گیرد. چون داشتن طرح نمونه گیری مناسب تحت مدل یول برای متغیرهای نانرمال مورد نظر است، مقدارهای n و k مشخص شده اند.
کلیدواژگان: طرح نمونه گیری، فرایند اتورگرسیو، سری های اج وورث، خود همبستگی -
صفحه 207یک فرایند شاخه ای چند نوعی زمان گسسته با قدم زدن تصادفی روی محور حقیقی R را در نظر می گیریم. مکان های افراد نوع j در نسل nام با یک فرایند نقطه ای مشخص می شوند. رفتار مجانبی این فرایند های نقطه ای، وقتی تعداد نسل ها به بی نهایت میل می کند، مطالعه می شود و قضیه ی حدی مرکزی اثبات می شود.
کلیدواژگان: قضیه ی حدی مرکزی، اندازه ی شمارشی، اندازه ی شدت، فرایند شاخه ای چند نوعی با قدم زدن تصادفی -
صفحه 221در این مقاله مسئله ی براورد پارامتر های توزیع بر نوع سوم بر اساس نمونه ی کامل مورد مطالعه قرار می گیرد. روش درست نمایی ماکزیمم برای محاسبه ی براوردهای نقطه ای پارامترها به کار می رود. در ادامه یک فاصله ی اطمینان دقیق و یک ناحیه ی اطمینان توام دقیق برای پارامترها ارائه می شود. در انتها دو مثال عددی یکی با مجموعه ی داده های واقعی و دیگری با داده های شبیه سازی شده برای تشریح روش های پیشنهاد شده ارائه می شود.
کلیدواژگان: براورد درست نمایی ماکزیمم، توزیع بر نوع سوم، فاصله ی اطمینان، ناحیه ی اطمینان توام
-
Page 145
Order statistics arising from exponentiated gamma (EG) distribution are considered. Closed from expressions for the single and double moments of order statistics are derived. Measures of skewness and kurtosis of the probability density function of the rth order statistic for different choices of r, n and θ are presented. Recurrence relations between single and double moments of rth order statistics are obtained. Single moment generating function (MGF) is derived in closed form. Also, we establish several recurrence relations between single MGF.
-
Page 161In this paper we consider a general setting of skew-symmetric distribution which was constructed by Azzalini (1985), and its properties are presented. A suitable empirical estimator for a skew-symmetric distribution is proposed. In data analysis, by comparing this empirical model with the estimated skew-normal distribution, we show that the proposed empirical model has a better fit in density estimation, via some simulations.
-
Page 171In this paper, we obtain the Rényi entropy rate for irreducible-aperiodic Markov chains with countable state space, using the theory of countable nonnegative matrices. We also obtain the bound for the rate of Rényi entropy of an irreducible Markov chain. Finally, we show that the bound for the Rényi entropy rate is the Shannon entropy rate.
-
Page 181In this paper the regression problem for random sets of the Boolean model type is developed, where the corresponding poisson process of the model is related to some explanatory variables and the random grains are not affected by these variables. A model we call propagation model, is presented and some methods for fitting this model are introduced. Propagation model is applied in a simulation study.
-
Page 193
In this paper, the effect of non-normality on sampling plan using Yule’s model (second order auto regressive model {AR (2)}) represented by the Edgeworth series is studied for known σ. The effect of using the normal theory sampling plan in a non-normal situation using Yule’s model is studied by obtaining the distorted errors of the first and second kind. As one will be interested in having a suitable sampling plan under Yule’s model for non-normal variables the values of n and k are determined.
-
Page 207A discrete time multitype (p-type) branching random walk on the real line R is considered. The positions of the j-type individuals in the n-th generation form a point process. The asymptotic behavior of these point processes, when the generation size tends to infinity, is studied. The central limit theorem is proved.
-
Page 221In this paper, we study the estimation problems for the Burr type III distribution based on a complete sample. The maximum likelihood method is used to derive the point estimators of the parameter. An exact confidence interval and an exact joint confidence region for the parameters are constructed. Two numerical examples with real data set and simulated data, are presented to illustrate the methods proposed here.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.