فهرست مطالب

Journal of Iranian Statistical Society
Volume:9 Issue: 1, 2011

  • تاریخ انتشار: 1389/11/21
  • تعداد عناوین: 5
|
  • کاربرد شواهد آماری در داده های سانسور شده نوعII
    صفحه 1
    ر این مقاله برای تعیین حجم نمونه ی مورد نیاز (تحت سانسور نوع II) برای به دست آوردن شواهد آماری در پشتیبانی از یک فرضیه در مورد میانگین توزیع نمایی در مقابل فرضیه ای دیگر، از معیاری برای اندازه گیری امید ریاضی شواهد درست آماری استفاده شده است.
    چکیده مشاهده متن زبان: انگلیسی
  • وزیع تابع توانی مشخص سازی شده توسط آماره های [2mm] ترتیبی تعمیم یافته دوگان
    صفحه 21
    آماره های ترتیبی تعمیم یافته دوگان یک مدل کلی است که داده های تصادفی مرتب شده به طور نزولی مانند آماره های ترتیب (به طور نزولی مرتب شده) و مقادیر رکورد پایینی را در برمی گیرند. در مقاله حاضر چند نتیجه مشخص سازی توزیع تابع توانی بر اساس خواص آماره های ترتیبی تعمیم یافته دوگان مطرح می شوند. این نتایج بدون اعمال هیچ قیدی بر پارامترهای مدل آماره های ترتیبی تعمیم یافته دوگان ثابت شده اند.
    چکیده مشاهده متن زبان: انگلیسی
  • مقایسه های تصادفی و وابستگی بین آماره های ترتیبی فرین در مدل نرخ شکست متناسب وارون
    صفحه 41
    متغیرهای تصادفی مستقل $Y_1,cdots,Y_n$ به مدل نرخ شکست متناسب وارون با پارامترهای تناسب $lambda_1,cdots,lambda_n$ تعلق دارند، اگر برای $k=1,cdots,n$، متغیر تصادفی $Y_k$ تابع توزیعی به صورت $G^{lambda_k}(x)$ داشته باشد، که در آن $G$ یک تابع توزیع پیوسته مطلق است. این مقاله به مقایسه تصادفی آماره های ترتیبی اول، دامنه نمونه ای و نسبت آماره های ترتیبی اول و آخر در دو مجموعه شامل متغیرهای تصادفی مستقل متعلق به مدل نرخ شکست متناسب وارون، با استفاده از ترتیب های تصادفی نرخ شکست، نسبت درستنمایی و ترتیب پراکندگی می پردازد. فرض می شود یکی از این مجموعه متغیرها دارای پارامترهای تناسب $lambda_1,cdots,lambda_n$ و متغیرهای تصادفی مجموعه دیگر، دارای پارامتر مشترک $bar{lambda}=sum_{i=1}^n lambda_i/n$ هستند. همچنین مسئله مقایسه میزان وابستگی نسبی بین آماره ترتیبی اول و آماره ترتیبی آخر در این دو نمونه مورد مطالعه قرار می گیرد.
    چکیده مشاهده متن زبان: انگلیسی
  • برآوردگرهای چگالی برای داده های وابسته ی بریده
    صفحه 53
    در برخی از مطالعات دور مدت، گاهی یک سری از داده های طول عمر وابسته و شاید بریده شده مشاهده می شود. فرض کنید طول عمرها دارای تابع توزیع پیوسته مشترک F باشند. یک اندازه تصادفی معروف از فاصله میان تابع چگالی f طول عمرها و برآورد هسته ای آن f_n، مربع خطای جمع بسته (ISE) می باشد. در این مقاله، ما یک قضیه حد مرکزی برای مربع خطای جمع بسته برآوردگرهای تابع چگالی در مدل برش-چپ به دست می آوریم. فرض می شود که مشاهدات طول عمر تشکیل یک دنباله مانای آمیزنده قوی می دهد. همچنین یک قضیه حد مرکزی برای ISE ی برآوردگرهای هسته ای نرخ خطر ارائه شده است.
    چکیده مشاهده متن زبان: انگلیسی
  • پیش بینی دو نمونه ای بیزی در برخی از الگوهای طول عمر بر اساس سانسور پیش رونده نوع دو
    صفحه 65
    پیش بینی داده های سانسور شده در بسیاری از علوم مانند پزشکی و مهندسی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، به مبحث پیش بینی دو نمونه ای در یک الگوی کلی از توزیع های طول عمر که توزیع های مهمی مانند وایبل و پ‍ ارتو را دربر دارد، پرداخته می شود. سپس کران های پیش بینی بیزی و پیش بینی کننده های نقطه ای بیزی، تحت تابع زیان مربع خطا برای -s امین آماره مرتب از نمونه تصادفی آینده، که به طور مستقل و تصادفی از همان توزیع جامعه اصلی و با طرح سانسور پیش رونده نوع دوی متفاوت گرفته شده است، به دست آورده می شوند. در قسمت پایانی، به منظور مقایسه و ارزیابی عملکرد کران ها و برآوردگرهای به دست آمده، نتایج شبیه سازی همراه با دو مثال عددی واقعی ارائه خواهد شد.
    چکیده مشاهده متن زبان: انگلیسی
|
  • The Optimal Design of the VSI T2 Control Chart
    Alireza Faraz, R. B. Kazemzadeh, C´Edric Heuchenne, Erwin Saniga Page 1
    Recent studies have shown that the variable sampling interval (VSI) scheme helps practitioners detect process shifts more quickly than the classical scheme (FRS). In this paper, the economically and statistically optimal design of the VSI T2 control chart formonitoring the process mean vector is investigated. The cost model proposed by Lorenzen and Vance (1986) is minimized through a genetic algorithm (GA) approach. Then the effects of the costs and operating parameters on the optimal design (OD) of the chart parameters and resulting operating loss through a fractional factorialdesign is systematically studied and finally, based on the ANOVA results, a Meta model to facilitate implementation in industry is proposed to determine the OD of the VSI T2 control chart parameters from the process and cost parameters
    Abstract View Paper Original: English
  • Reconstruction of Order Statistics in Exponential Distribution
    Razmkhah, M. Page 21
    In this article, a new censoring scheme is considered, namely, a middle part of a random sample is censored. A treatment for reconstructing the missing order statistics is investigated. The proposed procedure is studied in detail under exponential distributionwhich is widely used as a constant failure model in reliability. Different approaches are used to obtain point and interval reconstructors and then they are compared. A numerical example is presented for illustrating all the proposed inferential procedures. Eventually, we present some remarks including how the results of the paper canbe used when the parameters of the exponential distribution are unknown.
    Abstract View Paper Original: English
  • Linear Wavelet-Based Estimation for Derivative of a Density under Random Censorship
    Yogendra P. Chaubey, Hassan Doosti, Esmaeel Shirazi, B. L. S. Prakasa Rao Page 41
    In this paper we consider estimation of the derivative of a density based on wavelets methods using randomly right censored data. We extend the results regarding the asymptotic convergence rates due to Prakasa Rao (1996) and Chaubey et al. (2008) under random censorship model. Our treatment is facilitated by results of Stute (1995) and Li (2003) that enable us in demonstrating that the same convergence rates are achieved as in Prakasa Rao (1996) and Chaubey et al. (2008).
    Abstract View Paper Original: English
  • A New Estimator of Entropy
    Hadi Alizadeh Noughabi, Naser Reza Arghami Page 53
    In this paper we propose an estimator of the entropy of a continuous random variable. The estimator is obtained by modifying the estimator proposed by Vasicek (1976). Consistency of estimator is proved, and comparisons are made with Vasicek’s estimator (1976), van Es’s estimator (1992), Ebrahimi et al.’s estimator (1994) and Correa’s estimator (1995). The results indicate that the proposed estimator has smaller mean squared error than above estimators
    Abstract View Paper Original: English
  • On the Monotone Behavior of Time Dependent
    Mahdi Mahmoudi, Majid Asadi Page 65
    In this paper we study some monotone behavior of the residual (past) entropy of order. We prove that, under some relation between the hazard rates (reversed hazard rates) of two distributions functions F and G, when the residual (past) entropy of order ofF is decreasing (increasing) then the residual (past) entropy of G is decreasing (increasing). Using this, several conclusions regarding monotone behavior of residual (past) entropy of order of (n−k+1)- out-of-n systems and record values are derived. Some results on the residual (past) entropy of order of equilibrium distributions are alsoobtained.
    Abstract View Paper Original: English