فهرست مطالب

مجله علوم آماری - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1388)
  • سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1388)
  • تاریخ انتشار: 1388/08/19
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محمد ولی احمدی، مجید سرمد صفحات 119-139
    در این مقاله، به دلیل اهمیت و گستردگی استفاده از توزیع نرمال، نمونه های مبتنی بر این توزیع در نظر گرفته شده، با استفاده از مقادیر برش وابسته به حجم نمونه، نقاط دورافتاده آنها شناسایی می شوند. برای به دست آوردن مقادیر برش بهینه یک مسا له تصمیم مطرح و به روشی کمبیشینه (مینیماکس) حل می گردد. در حل این مسا له از روش شبیه سازی بهره گرفته شده است.
    کلیدواژگان: درجه بندی، توزیع اسلش، مقادیر Z، مقادیر Z اصلاح شده
  • مهدی اکبرزاده، حمید علوی مجد، یدالله محرابی، مریم سادات دانشپور، انور محمدی صفحات 141-159
    یکی از مسائل مهم در علم ژنتیک مکان یابی یک ژن بخصوص به منظور رسم نقشه ژنتیکی و در نهایت تولید داروهای موثرتر برای درمان است. مکان یابی ژن با تحلیل پیوستگی ژنتیکی انجام می شود. یکی از روش های آماری که در تحلیل پیوستگی ژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرد، روش رگرسیونی هیسمن الستون است که در سال 1972 مطرح شد، و از آن پس ایرادات و پیشنهادات بسیاری در جهت تکمیل، به آن وارد شد. در مقاله حاضر این روش رگرسیونی و به کارگیری در تحلیل پیوستگی ژنتیکی معرفی و سیر تکاملی آن در طی سال های 1972 تا 2009 ارائه می گردد. در نهایت نحوه کاربست این روش در یک مثال کاربردی نشان داده خواهد شد.
    کلیدواژگان: تحلیل پیوستگی ژنتیکی، روش رگرسیونی هیسمن الستون، تسهیم آلل ها به شیوه
  • نصرالله ایران پناه صفحات 161-171
    در اغلب مطالعات محیطی، داده ها بر حسب موقعیت شان در ناحیه مورد مطالعه معمولا وابسته فضایی هستند. تعیین ساختار همبستگی فضایی و پیشگویی دو مساله مهم در تحلیل داده های فضایی هستند. برای تحلیل این داده ها، اغلب یک مدل تغییرنگار پارامتری به تغییرنگار تجربی داده ها برازش داده می شود و براساس آن پیشگویی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه شکل بسته ای برای برآوردگر پارامترهای تغییرنگار وجود ندارد، معمولا این پارامترها به صورت عددی برآورد می شوند. لاهیری (2003) روش بوت استرپ بلوک متحرک را برای داده های فضایی پیشنهاد نمود که در آن مشاهدات به بلوک هایی متحرک تقسیم و بازنمونه گیری از آنها صورت می پذیرد. چون در این روش حضور مشاهدات مرزی در بلوک های بازنمونه گیری شده نسبت به سایر مشاهدات شانس انتخاب کمتری دارند، برآورد اندازه های دقت اریب می باشند. در این مقاله، علاوه بر مرور روش بوت استرپ بلوک متحرک، روش بوت استرپ بلوک مجزا برای برآورد اندازه های دقت برآوردگر پارامترهای تغییرنگار و پیشگوی فضایی کریگینگ ارائه می شود. سپس نحوه کاربست این روش در یک مثال کاربردی نشان داده می شود.
    کلیدواژگان: بوت استرپ بلوک مجزا، بوت استرپ بلوک متحرک، اندازه دقت، تغییرنگار، کریگینگ
  • حمیدرضا مصطفایی، مریم صفایی صفحات 173-184
    در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سری های زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف توانایی نشان دادن رفتار نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا را دارد.
    کلیدواژگان: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک، نوسان نرخ ارز ایران
  • تاثیر ضریب همبستگی بر میزان تغییر آنتروپی توزیه توام ماکسیمم آنتروپی
    شهرام منصوری، عین الله پاشا صفحه 185
  • عباس مهدوی، مینا توحیدی * صفحات 197-207

    وجود مشاهدات پرت یکی از مهمترین موضوعات در استنباط آماری است. با توجه به این که این مشاهدات تاثیر زیادی بر روی مدل برازش شده و استنباط های مربوط به آن دارند، پیدا کردن روشی برای مشخص کردن اثر مشاهدات پرت ضروری است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشاهدات پرت بر روی برآورد تابع چگالی به روش هسته ای است. در این مقاله با استفاده از روش جستجوی پیشرو، به شناسایی مشاهدات پرت و تاثیر آنها بر برآورد تابع چگالی به روش هسته ای پرداخته می شود.

    کلیدواژگان: برآورد تابع چگالی هستهای، روش جستجوی پیشرو، پارامتر هموارساز
  • رضا هاشمی، قباد برمال زن، عابدین حیدری صفحات 209-220
    با توجه به این که در توزیع نرمال دو متغیره، ناهمبسته بودن دو متغیر تصادفی معادل با استقلال آن ها است لذا بررسی این موضوع که آیا توزیع نرمال دومتغیره تنها توزیعی است که در آن این خاصیت وجود دارد جالب به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مفاهیم مناسبی به این سوال پاسخ داده شود ویک خانواده دیگر از توزیعها معرفی شود که در آن ناهمبستگی واستقلال معادل است.
    کلیدواژگان: استقلال، تعویض پذیری، توزیع نرمال دومتغیره، خانواده فارلی، گامبل، مورگنشترن، ناهمبستگی
|
  • Mohammadvali Ahmadi, Majid Sarmad Pages 119-139
    Because of importance and popularity of the Normal distribution, the samples based on this distribution has been considered and the outliers are identified using cut-off values which are dependent on the sample size. A decision problem has been structured to obtain the optimal cut-off value. The problem is solved by a simulation study with a minimax rule.
  • Mehdi Akbarzadeh, Hamid Alavimajd, Yadollah Mehrabi, Maryam Daneshpoor, Anvar Mohammadi Pages 141-159
    One of the important problems that bring up in genetic fields is determining of loci of special gene in order to gene mapping and generating more effective drugs in medicine. Genetic linkage analysis is one important stage in this way. Haseman-Elston method is a quantitative statistical method that is used by biostatisticians and geneticists for genetic linkage analysis. The original Haseman-Elston method is presented in the year 1972 and ever after many investigators recommended some suggestions to make better it. In this article, we introduce the Haseman-Elston regression method and its extensions through 1972 to 2009. and finally we show performance of these methods in a practical example.
  • Nasrollah Iranpanah Pages 161-171
    In many environmental studies, the collected data are usually spatially dependent. Determination of the spatial correlation structure of the data and prediction are two important problem in statistical analysis of spatial data. To do so, often, a parametric variogram model is fitted to the empirical variogram of the data by estimating the unknown parameters of the mentioned variogram. Since there are no closed formulas for the variogram parameters estimator, they are usually computed numerically. Therefore, the precision measures of the variogram parameters estimator and spatial prediction can be calculated using bootstrap methods. Lahiri (2003) proposed the moving block bootstrap method for spatial data, in which observations are divided into several moving blocks and resampling is done from them. Since, in this method, the presence of boundary observations in the resampling blocks have less selection chance than the other observations, therefore, the estimator of the precision measures would be biased. In this paper, revising the moving block bootstrap method, the separate block bootstrap method was presented for estimating the precision measures of the variogram parameters estimator and spatial prediction. Then its usage was illustrated in an applied example.
  • Hamidreza Mostafaei, Maryam Safaei Pages 173-184
    In 2002 the enforcement on policy unification of exchange rate caused dramatic decrease in the nominal price of Iran's Rial against U.S.dollar per on unit.For this reason due to the existence of unexpected and large change we cannot use the linear time series models for surveying the fluctuations of the rate of Iran's Rial change against U.S. dollar per on unit. In this paper we compare Self-Exciting threshold autoregressive and Markov switching autoregressive model. then it will be show that only the Markov switching autoregressive model being able to show the behaviors of Iran's exchange rate.
  • Abbas Mahdavi, Mina Towhidi Pages 197-207

    One of the most important issues in inferential statistics is the existence of outlier observations. Since these observations have a great influence on fitted model and its related inferences, it is necessary to find a method for specifying the effect of outlier observations. The aim of this article is to investigate the effect of outlier observations on kernel density function estimation. In this article we have tried to represent a method for identification of outlier observations and their effect on kernel density function estimation by using forward search method.

  • Reza Hashemi, Ghobad Barmalzan, Abedin Haidari Pages 209-220
    Considering the characteristics of the bivariate normal distribution, in which uncorrelation of two random variables is equivalent to their independence, it is interesting to verify this issue in other distributions; in other words; whether or not the multivariate normal distribution is the only distribution in which uncorrelation is equivalent to independence. This paper aims to answer this question by presenting some concepts and introduce another family in which uncorrelation is equivalent to independence.