فهرست مطالب

  • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1390)
  • تاریخ انتشار: 1390/05/18
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حمید اسماعیلی، مینا توحیدی، سید روح الله روزگار، مهدی امیری صفحه 1
    اغلب در آزمون فرض از p_مقدار برای تصمیم گیری استفاده می شود. آیا p_مقدار بهترین معیار برای رد یا تایید فرضیه صفر است؟ آیا می توان معیاری بهتر از آن در اختیار داشت؟ در این مقاله مساله آزمون فرضیه نه به عنوان یک تصمیم بلکه به عنوان یک مسا له برآوردیابی برای احتمال رخ دادن مجموعه مشخص شده با Θ_0 در نظر گرفته می شود و از p_مقدار به عنوان برآوردگری برای احتمال رخ دادن Θ_0 استفاده خواهد شد. از طرفی در نظر گرفتن اعداد حقیقی به عنوان فضای پارامتری همواره مورد تا یید محققان بوده است. در حالی که در بسیاری از کاربردها فضای پارامتری محدود شده است. برای حالتی که فضای پارامتری کراندار باشد معیاری به نام p_مقدار اصلاح شده در توزیع نرمال برای آزمون های یک و دو طرفه ارائه خواهد شد که نسبت به p_مقدار معمولی عملکرد بهتری دارد.
    کلیدواژگان: p، مقدار اصلاح شده، قانون درستنمایی، فضای پارامتری محدود شده، استنباط شواهدی
  • جعفر احمدی، الهام زمان زاده صفحه 23
    در این مقاله ضمن معرفی روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار، شیوه ساختن فواصل اطمینان برای چند ک های جامعه براساس آماره های ترتیبی حاصل از نمونه گیری مجموعه رتبه دار، ارائه می شود. چون ضریب اطمینان حاصل یک تابع پله ای است، امکان رسیدن به ضریب اطمینان دقیق را مشکل می سازد. برای این منظور روش جدیدی مطرح می کنیم و نشان خواهیم داد که با استفاده از آن می توان فاصله اطمینان بهینه را دست آورد. در نهایت نتایج بدست آمده را با سایر روش ها مقایسه می کنیم.
    کلیدواژگان: آماره های ترتیبی، ضریب اطمینان، چندک، نمونه گیری مجموعه رتبه دار
  • مسعود عجمی بختیاروند، وحید فکور، سارا جمهوری صفحه 41
    چنانچه در نمونه گیری، داده ها با احتمالی متناسب با اندازه انتخاب شوند، داده های حاصل را در طول-اریب نامند. برآورد ناپارامتری تابع چگالی با استفاده از داده های در طول-اریب، مشکلتر از سایر حالات است. یکی از برآوردگرهای معروف در این زمینه توسط جونز (1991) معرفی شده است. در این مقاله ابتدا پارامتر پهنای باند این برآوردگر با رهیافت بیزی برآورد می شود. سپس سازگاری قوی آن با به کار بردن پهنای باند برآورد شده به روش بیزی اثبات می شود. در انتها با مطالعه شبیه سازی به مقایسه عملکرد روش بیزی و اعتبارسنجی متقابل در برآورد پهنای باند پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: برآوردگر هسته ای چگالی، پهنای نوار، داده های در طول اریب، روش اعتبار سنجی متقابل کمترین توانهای دوم، هسته گاوسی وارون
  • محمدحسین علامت ساز، فروغ ماه پیشانیان صفحه 61
    خانواده ای از تعمیم های مفصل FGM موسوم به خانواده نیمه پارامتری وجود دارد که توسط تابع مولد پایه-توزیع ایجاد می شود. این مولد ها عموما برای توزیع های متقارن بررسی شده اند و انعطاف پذیری کمی دارند. در این مقاله روشی برای به دست آوردن توزیع های نا متقارن پیشنهاد می کنیم که انعطاف پذیری مولدهای توزیع-پایه و در نتیجه مدل را افزایش می دهد. علاوه براین، روشی برای تعمیم مولد ها درحالت کلی ارائه خواهد شد که می تواند برای انعطاف پذیرتر کردن مولد های توزیع-پایه نیز به کار گرفته شود. با افزایش انعطاف پذیری مولد ها می توان مدل مطلوب تری برای داده های واقعی پیدا کرد.
    کلیدواژگان: تابع امتیاز، جگالی چندکی، خانواده نیمه پارامتری، مولد توزیع، پایه، مولد نامتقارن
  • ابراهیم کونانی، سعید بگرضایی صفحه 75
    در این مقاله با استفاده از اطلاع کولبک-لیبلر آماره هی ترتیبی و مقادیر رکورد به مشخص سازی توزیع ها پراداخته می شود. سپس مشخص سازی ها بر پایه اطلاع کولبک-لیبلر و اطلاع شانون برای آماره های ترتیبی و آماره های رکورد بدست آورده می شود.
    کلیدواژگان: آماره های ترتیبی، انتروپی شانون، اطلاع کولبک، لیبلر، اطلاع فیشر، مقادیر رکورد، چند جمله ای لژاندر، مشخص سازی
  • عیسی محمودی صفحه 87
    در این مقاله یک توزیع چوله یکنواخت جدید معرفی می شود که کاملا از آنچه قبل از این به دست آمده متمایز است. برخی از خواص مهم توزیع از جمله فرم تابع چگالی و تابع توزیع، گشتاورهای مرتبه k ام، تابع مولد گشتاور و تابع مشخصه، واریانس، ضرایب چولگی و کشیدگی، میانگین انحرافات از میانگین میانه و مد به دست آمده و روش های مختلف برآوردیابی بررسی می شود. همچنین برای بررسی سازگاری برآوردگرهای حاصل از روش های گشتاوری و ماکسیمم درستنمایی مطالعه ای بر شبیه سازی صورت می پذیرد. در پایان به مقایسه توزیع چوله یکنواخت جدید و توزیع یکنواخت پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: آنتروپی رنی، آنتروپی شانون، توزیع چوله یکنواخت، توزیع یکنواخت، میانگین انحرافات
  • مریم صفایی صفحه 107
    در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش است. بنابراین اگر فرایند در یک رژیم معین باشد، احتمال میل به تغییر وضعیت آن به رژیم دیگر رو به افزایش خواهد بود..
    کلیدواژگان: مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف، نرخ ارز، پیش بینی، احتمال تغییر وضعیت _
|
  • Hamid Esmaili, Mina Towhidi, Seyd Rooalla Roozgar, Mehdi Amiri Page 1
    Usually، in testing hypothesis a p_value is used for making decision. Would p_value be the best measure to accept or reject the null hypothesis? Would it be possible to have a better measure than the ordinary p_value? In this paper، hypothesis testing has been considered not as a choice to make decision but as an estimating problem to possible accuracy of a given set، labeled by Θ_0 and p_value would be used as an estimator to possible accuracy of Θ_0 Real numbers as a parametric space has been usually accepted by researcher although the parametric space has been limited in many of applications. A measure named as modified p_value which functions more better than usual p_value in bounded parametric space، would be introduced in normal distribution of one-side and two-side testing.
    Keywords: Hypothesis testing, Decision theory, Modified p, value, Bounded parameter space
  • Jafar Ahmadi, Elham Zamanzadeh Page 23
    In this paper، first a brief introduction of ranked set sampling is presented. Then، construction of confidence intervals for a quantile of the parent distribution based on ordered ranked set sample is given. Because the corresponding confidence coefficient is an step function، one may not be able to find the exact prescribed value. With this in mind، we introduce a new method and show that one can obtained an optimal confidence interval by appealing the proposed approach. We also compare the proposed scheme with the other existence methods.
    Keywords: Order statistics, confidence intervals, quantile, ranked set sampling
  • Masoud Ajami, Vaheed Fakoor, Sara Jomhoori Page 41
    In sampling، arisen data with probability proportional to its length is called Length-bised. Nonparametric density estimation in length-biased sampling is more difficult than other states. One of the famous estimators in this context is the one introduced by Jones (1991). In this paper، we calculate the bandwidth parameter of this estimator by Bayes''method. The strong consistency of this estimator have been proved with a random Bandwidth. We have compared the performance of Bayes''method with cross validation by using simulation studies.
    Keywords: Bandwith, Inverse Gussian, Kernel Density Estimator, Least Squares Cross Validation, Length, Biased Data
  • Mohammad Hossein Alamatsaz, Foroogh Mahpishanian Page 61
    There is a family of generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern copulas، known as the semiparametric family، which is generated by a function called distribution-based generator. These generators have been studied typically for symmetric distributions in the literature. In this article، is proposed a method for asymmetric case which increases the flexibility of distribution-based generators and، thus، the model. In addition، a method for generalizing general generators is provided which can also be used to obtain more flexible distribution-based generators. Clearly، with more flexible generators more desirable models can be found to fit real data.
    Keywords: Asymmetric generator, Density quantile, Semiparametric family, distribution, based generator, Score function
  • Ebrahim Konani, Saeid Bagrezaei Page 75
    In this article the characterization of distributions is considered by using Kullback-Leibler information and records values. Then some characterizations are obtained based on Kullback-Leibler information and Shannon entropy of order statistics and record values.
    Keywords: Fisher information, Kullback, Leibler information, Laguerre polnomial, Order Statistics, Record values
  • Eisa Mahmoudi Page 87
    In this paper a new version of skew uniform distribution is introduced which is completely different from the previous works. Some important properties of the new distribution contain the expression for the density and distribution، kth moments، moment generating and characteristic functions، variance، skewness and kurtusis، mean deviation from the mean، median and mode and parameter estimation are investigated. Also a simulation study on this distribution is carried out to show the consistency of the maximum likelihood and moments estimators. In the end، the new skew uniform distribution is compared with uniform distribution.
    Keywords: Renyi entropy, Shannon entropy, Skew uniform distribution, Uniform distribution, Mean deviations
  • Maryam Safaei Page 107
    This paper offers a method of the estimation of the transition probability for the behaviors of financial time series by Markov Switching Autoregressive model. Using this model، the behaviors of fluctuations of exchange rate form two regimes low and high changes rate are considered. Results of prediction show that the persistence probability of regimes will be decreased. Thus، the probability of transition to other regime will be increased if process were in a specific regime.
    Keywords: Markov Switching Autoregressive Model, Exchange rate, Prediction, Transition Probability