فهرست مطالب

  • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1390)
  • تاریخ انتشار: 1391/10/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مژده اسماعیل زاده، فرزاد اسکندری، سیما نقی زاده اردبیلی صفحه 127
    یکی از مسائل مهم پیش بینی وضع آینده سیستم یا فرایندهایی است که با گذشت زمان در حال تغییرند. در چنین شرایطی علاوه بر متغیرها امکان دارد پارامترها نیز در حال تغییر باشند و از این رو فرض استقلال برای پارامترها و متغیرها از بین می رود. برای تحلیل چنین سیستمی معمولا از مدل های خطی پویای تعمیم یافته استفاده می شود. هدف این مقاله، به کارگیری مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در تحلیل ساختارهای گسسته غیرمزدوج بر پایه الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی است. پس از ارائه مبانی نظری موضوع، با بهره گیری از مدلی که پارامترهای پویای آن از فرایند اتورگرسیو پیروی می کند و ابزارهای سودمندی که مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در اختیار ما قرار می دهند، به تحلیل فعالیت اقتصادی طی سال های 1385 تا 1387 در سه استان کشور پرداخته می شود
    کلیدواژگان: فرایند اتورگرسیو، ساختار گسسته غیرمزدوج، مدل خطی پویای تعمیم یافته بیزی
  • عارف خنجری عیدنک، محمدرضا زادکرمی، علیرضا دانشخواه صفحه 149
    در این مقاله، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره صعودی، نزولی، وان شکل و تک مدی وان شکل مطرح می شود. توزیع جدید، سه پارامتری و تعمیمی از توزیع نمایی توانی است. برآورد پارامترها به روش ماکسیمم درستنمایی، گشتاورها، تابع چگالی آماره های ترتیبی، تابع بقا، تابع نرخ مخاطره، متوسط باقیمانده طول عمر، تابع قابلیت و میانه آن ارائه می شود. سپس در یک مثال کاربردی مزایای این توزیع نشان داده می شود
    کلیدواژگان: توزیع نمایی توانی، نرخ مخاطره، مدل طول عمر، تابع بقا
  • غلامرضا محتشمی برزاداران، زهرا دستمرد، باقر مقدس زاده بزاز صفحه 161
    در این مقاله نشان داده شده است برای رده توزیع های گسسته با مجموعه مقادیر صحیح، وقتی میانگین و واریانس روی مقادیر اعداد صحیح با تکیه گاه معلوم باشند، می توان قیاسی گسسته از توزیع نرمال را به وسیله آنتروپی ماکسیمم مشخصه سازی کرد، گشتاورها و آنتروپی های شانون و رنی را برای توزیع گسسته متقارن به دست آورد و نشان داد که حالت خاص این اندازه ها توزیع های نرمال و لاپلاس گسسته را نتیجه می دهند. آنگاه شبه اطلاع فیشر برای توزیع های نرمال گسسته، توزیع سری های توانی چند جمله ای، گسسته متقارن و توزیع لگاریتم دوگانه محاسبه شده اند. سپس شرایط تک مدی بودن هر یک از توزیع ها تعیین و گشتاورهای مرکزی و غیر مرکزی، آنتروپی و آنتروپی ماکسیمم توزیع لگاریتم دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است
    کلیدواژگان: توزیع های لاپلاس گسسته، چوله، سری توانی دوطرفه چندجمله ای، لگاریتم دوگانه، آنتروپی و اطلاع فیشر
  • محبوبه دوستی ایرانی، سعید پولادساز صفحه 179
    در این مقاله روشی را برای دستیابی به طرح بلوکی ناقص E -بهینه برای مقایسه تیمارهای آزمایش با تیمار کنترل تحت این فرض که مشاهدات درون بلوک ها همبسته اند، ارائه می دهیم. سپس الگوریتمی برای ساختن طرح بهینه بیان می شود که برای هر ساختار همبستگی با درایه های غیرقطی نامثبت قابل استفاده است.
    کلیدواژگان: طرح بهینه، خطاهای همبسته، طرح بلوکی ناقص، فرآیند اتورگرسیو
  • حمیدرضا رسولی صفحه 189
    در این مقاله انواع مدل های اتورگرسیو برای تحلیل داده های فضایی بیان شده و پارامترهای مدل ها با ماکسیمم کردن تابع درستنمایی نیمرخ با فرض آن که بین متغیرهای وابسته یا خطاهای مدل رابطه اتورگرسیو فضایی برقرار باشد، برآورد شده است. سپس مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و در انتها نحوه کاربست آنها در مثالی کاربردی نشان داده شده است
    کلیدواژگان: مدل تاخیر فضایی، مدل خطا فضایی، آزمون موران، ماتریس وزن فضایی
  • مهدی شمس، مهدی عمادی، ناصر رضا ارقامی صفحه 203
    در این مقاله رده تمام توابع هموردا مشخص می شود و دو شرط برای اثبات وجود برآوردگرهای هموردا ارائه میگردد. روش لهمن که رده تمام توابع هموردا را در خانواده مکان و مقیاس برحسب یک تابع هموردای داده شده و یک تابع ناوردا بیان شده است برای گروهی دلخواه تعمیم داده می شود. این روش تعمیم یافته کاربردهایی در ریاضی دارد، اما برای این که در آمار مفید باشد با یک تابع مناسب ترکیب می شود تا یک برآوردگر هموردا ساخته شود. این روش برای گروه های به طور یکتا انتقالی مورد استفاده قرار می گیرد، اما خوشبختانه اکثر مثال های آماری به این فرم است و برای گروه های دیگر برآوردگر هموردا به طور مستقیم به دست آورده می شود
    کلیدواژگان: گروه های توپولوژیکی، عمل گروه، فضای همگن، به طور یکتا انتقالی بودن، ناوردایی، هم وردایی، تک وردایی
  • رحیم چینی پرداز، خدیجه مهری صفحه 219
    در این مقاله مقایسه بین دو روش بیزی و کلاسیک در آزمون های فرضیه برای توزیع نمایی همراه با یک پارامتر مزاحم در نظر گرفته شده است. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه می شود. در حالت دوم بزرگترین کران پایین احتمال پسین تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین با مقدار احتمال مقایسه می شود. نشان داده شده است که حتی با حضور پارامتر مزاحم در مدل، این دو روش منجر به نتایج متفاوتی در استنباط آماری می شوند
    کلیدواژگان: پارامتر مزاحم، مقدار احتمال، کران پایین احتمال پسین
|
  • Mojdeh Esmailzadeh, Farzad Eskandari, Sima Naghizadeh Ardabili Page 127
    Forecasting the future status for underlying systems or random process, is one of the most important problems. In such situations, in addition to variables, the parameters may vary during the time and hence, the independence assumption between variables and parameters is broken. For analyzing this systems, usually the dynamic generalized linear models are used based on Markov chain Monte Carlo algorithm. The purpose of this paper is applying the Bayesian dynamic generalized linear models in non-conjugate discrete structures. First, the concepts of dynamic generalized linear models are reviewed. Then, the Bayesian modeling of non-conjugated discrete structures using MCMC algorithm is studied. Finally, using the investigated model the real data set related to the economic activity condition in three provinces of Iran during the years 2006-2008 are analysed.
    Keywords: Autoregressive process, Bayesian dynamic generalized linear models, Non, conjugated discrete structures
  • Aref Khanjari Idenak, Mohammadreza Zadkarami, Alireza Daneshkhah Page 149
    In this paper a new compounding distribution with increasing, decreasing, bathtub shaped and unimodal-bathtub shaped hazard rate function. The new three-parameters distribution as a generalization of the exponential power distribution is proposed. Maximum likelihood estimation of the parameters, raw-moments, density function of the order statistics, survival function, hazard rate function, mean residual lifetime, reliability function and median are presented. Then the properties of this distribution are illustrated based on a real data set.
    Keywords: Exponential power distribution, Hazard rate, Lifetime model, Survival function
  • Gholamreza Mohtashami Borzadaran, Zhra Dastmard, Bagher Moghaddaszadeh Bazaz Page 161
    The class of discrete distributions supported on the setup integers is considered. A discrete version of normal distribution can be characterized via maximum entropy. Also, moments, Shannon entropy and Renyi entropy have obtained for discrete symmetric distribution. It is shown that the special cases of this measures imply the discrete normal and discrete Laplace distributions. Then, an analogue of Fisher information is studied by discrete normal, bilateral power series, symmetric discrete and double logarithmic distributions. Also, the conditions under which the above distributions are unimodal are obtained. Finally, central and non-central moments, entropy and maximum entropy of double logarithmic distribution have achieved.
    Keywords: Discrete, Skew Laplace distributions, Bilateral power series distribution, Double logarithmic distribution, Entropy, Fisher information
  • Ms Mahboobeh Doosti Irani, Dr Saeid Pooladsaz Page 179
    Consider an experimental situation where it is desired to compare more than one test treatments with a control treatment. In this paper a method is presented for achieving E-optimal incomplete block design for this situation under the assumption that the observations within each block are correlated. Then an algorithm is provided for making optimal design based on above-mentioned method. This algorithm for any correlation structure with negative non-diagonal elements is applicable.
    Keywords: Optimal design, Correlated errors, Incomplete block design, Autoregressive process
  • Hamid Reza Rasouli Page 189
    In this paper the different types of autoregressive models were described for analysis of spatial data. Then the model parameters were estimated using maximum profile likelihood function by assuming that the dependent variables or error terms have spatially autoregressive relationship. Next all the models were evaluated and finally, the application of the model is illustrated in a real example.
    Keywords: Spatial Lag Model, Spatial Error model, Moran Test, Spatial Weight Matrix
  • Mehdi Shams, Mehdi Emadi, Naser Reza Arghami Page 203
    In this paper the class of all equivariant is characterized functions. Then two conditions for the proof of the existence of equivariant estimators are introduced. Next the Lehmann's method is generalized for characterization of the class of equivariant location and scale function in terms of a given equivariant function and invariant function to an arbitrary group family. This generalized method has applications in mathematics, but to make it useful in statistics, it is combined with a suitable function to make an equivariant estimator. This of course is usable only for unique transitive groups, but fortunately most statistical examples are of this sort. For other group equivariant estimators are directly obtained.
    Keywords: Topological group, Group action, Homogeneous space, Sharply transitivity, Invariance, Equivariance, Isovariance
  • Rahim Chinipardaz, Khadijeh Mehri Page 219
    This article is concerned with the comparison between posterior probability and p-value in two-parameter exponential distribution when the location parameter is considered as extra (nuisance) parameter. It has been shown that for a fixed p-value the posterior probability is increases as the number of observations gets large value. It means that it may be different results between classical and Bayesian point of view. This irreconcilability between classical evidence and Bayesian evidence is remained if we compare the lower bound of posterior probability under a class of reasonable prior distributions.
    Keywords: Lower Bound of Posterior Probability, p, value, Nuisance Parameter