نشریه ندا
سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1391)

اخیرا در متون کنترل فرآیندهای آماری نمودارهای کنترلی پیشنهاد شده که مبتنی بر استفاده از ایده چگالی پیش بین بیزی می باشند. این نمودارهای کنترل برای فرآیندهای یک و چندمتغیره کاربرد دارند و علاوه بر اینکه نامعلومی پارامترها را به حساب می آورند ما را از اغلب شبیه سازی های گسترده نیز بی نیاز می کنند. ما در این مقاله نمودار کنترل ماتریس کوواریانس با رهیافت چگالی پیش بین بیزی را معرفی می کنیم و سپس تجارب شبیه سازی خویش را راجع به عملکرد این نمودار ارائه می دهیم. ویژگی مهم چنین نمودار کنترلی این است که حدود کنترل آن به سهولت بر اساس توزیع پیش بین بیزی قابل محاسبه می باشد. ما در مقاله حاضر برای اندازه های مختلف نمونه حد بالای کنترل را محاسبه و ارائه کرده ایم.

متداول ترین روش برای انجام آزمون H0:Σ=Σ0 در مقابل H1:Σ≠Σ0، استفاده از آماره نسبت درستنمائی تعمیم یافته (2lnλ-) است. براساس قضیه ویلکس این آماره مجانبا خی دو با p(p+1)⁄2 درجه آزادی است. اما تقریب خی دو برای اندازه های نمونه کوچک دقیق نیست. ما در مقاله حاضر بدون در نظر گرفتن تقریب خی دو، چگونگی محاسبه اعداد بحرانی را از طریق شبیه سازی تشریح نموده برای چند اندازه نمونه مختلف اعداد بحرانی را در سطوح 0.05 و 0.01 محاسبه و ارائه کرده ایم.

در این مقاله روشی را برای تصدیق امضای غیرپویا شرح می دهیم که توسط [6] ارائه شده است. از آنجایی که در این روش اطلاعاتی از جمله سرعت، شتاب، فشار و زاویه دست در دسترس نیست، لذا امضا بواسطه خمیدگی ها و انحناهایش معرفی و ارائه می گردد و بررسی اصالت آن بر اساس این خمیدگی ها و انحناها است. تابع خمیدگی الگو تعیین شده و بر اساس آن ناحیه واسط را به گونه ای که نزدیک به منحنی الگو باشد، می سازیم. از یک مدل بیزی برای تصدیق امضای غیر پویا استفاده می کنیم. توزیع پیشین موجب استفاده از یک فرایند نقطه ای فضایی می شود. این فرایند نقطه ای فضایی برای تعیین نقاط در یک تقریب محدود شده به ناحیه واسط مذکور است. شایان ذکر است در طول بررسی، مکانیزم تنظیم زمان را نیز خواهیم داشت. هم چنین در مدل مشاهداتی، خمیدگی اصلی با نویز سفیدی که به آن اضافه شده در نظر گرفته می شود. روش مورد نظر بر اساس استفاده از زنجیر مارکف مونت کارلو انجام خواهد شد.

مفاهیم بسندگی، ناوردایی، کامل بودن، کمکی بودن و استقلال در آمار دارای نقش مهمی هستند. در این مقاله ارتباط بین مفاهیم فوق و استنتاج های هر یک از فرض های حاکم بر دیگر مفاهیم را مورد مطالعه قرار می دهیم.

رگرسیون چندک بدون داشتن محدودیت مفروضات رگرسیون معمولی، با نگاهی دقیق و جامع به بررسی متغیر پاسخ می پردازد. این مدل رگرسیونی، امکان دخالت متغیرهای مستقل نه تنها در مرکز ثقل داده ها بلکه در تمام قسمت های توزیع متغیر پاسخ، بخصوص در دنباله های ابتدائی و انتهائی را فراهم می کند. برای بررسی الگوی کامل توزیع متغیر پاسخی چوله بر حسب یک متغیر مستقل، می توان از رگرسیون چندک ناپارامتری استفاده کرد. یک روش مناسب برای برآورد منحنی های صدک شرطی، روش ناپارامتری هسته ای دوگانه می باشد. در داده های وزنی، وزن های نمونه نیز در انتخاب پهنای باند برآوردگرها در نظرگرفته می شوند. همچنین برای کاهش اریبی نمونه با حجم کم، تصحیح میانه انجام می گیرد.
به عنوان کاربردی از این روش داده های حاصل از طرح تحقیقاتی «بررسی وضعیت تغذیه ای ید خانوارهای تهران در سال 1387-1388» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.