فهرست مطالب

پژوهشنامه بیمه - سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1392)

پژوهشنامه بیمه
سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1392)

  • تاریخ انتشار: 1392/09/20
  • تعداد عناوین: 8
|
  • عزت الله عباسیان، وحید محمودی، سارا آرمیان صفحات 1-19
    شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.
    کلیدواژگان: بیمه، بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری، مدل مارکویتز
  • کیومرث شهبازی، رامین بشیرخداپرستی، محمود احترامی صفحات 21-46
    در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL، رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر معنا داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تاثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علی یک طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی نیست.
    کلیدواژگان: بیمه زندگی، بیمه غیرزندگی، رشد اقتصادی، رهیافت آزمون کرانه ها
  • غدیر مهدوی، سید صدرالدین نورالدینی، نفیسه بهرادمهر صفحات 47-72
    تجارت سیار، انجام تبادل اطلاعات یا معاملات تجاری با استفاده از دستگاه های همراه از طریق ارتباطات بیسیم تعریف شده و همچنین به عنوان موج بزرگ بعدی سرمایه گذاری و کاربرد تکنولوژی اطلاعات مطرح شده است. تحقیقات فراوانی بر جنبه های تکنولوژیکی تجارت سیار انجام شده، ولی تحقیقات محدودی بر استراتژی ها و کاربرد تجارت سیار صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدل تناسب تکنولوژی- وظایف، به کارگیری سیستم تجارت سیار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه کارشناسان خبره فناوری اطلاعات و پشتیبانی شرکت های بیمه بررسی شده است.
    براساس نتایج تحقیق، سیستم تجارت سیار، قابلیت به کارگیری در صنعت بیمه ایران را دارد. از لحاظ تاثیر تفاوت های فردی، دریافتیم بر خلاف انتظار و بررسی های انجام گرفته در مطالعات قبلی، این متغیر تاثیر چندانی در به کارگیری سیستم تکنولوژی سیار برای وظایف بیمه ای ندارد. در طول سه وظیفه اصلی حوزه بیمه، تکنولوژی تجارت سیار سطح بالایی از تناسب را با خدمات پس از ثبت قرارداد بیمه ای و به دنبال آن ثبت قراردادهای جدید و فراهم کردن اطلاعات و خدمات مالی و مالیاتی دارد.
    کلیدواژگان: تجارت سیار، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات، بیمه الکترونیک
  • حسین علی سعدی، رضا میرزاخانی صفحات 73-100
    بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تامینی برای افراد جامعه، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.
    کلیدواژگان: بیمه، بیمه عمر، فقه، توقیفی نبودن، غرر
  • نرگس سرلک، امیر صفری، حمیده آلانی صفحات 101-123
    هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه و پرتفوی سرمایه گذاری سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت.
    نتایج به دست آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه شده برای شرکت های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تایید می کند. لذا ضروری است شرکت های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.
    کلیدواژگان: شرکت های بیمه، پرتفوی سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد، مدل شارپ، تئوری CAPM
  • الهام خواجه پور، احمدعلی کیخا، غلام رضا سلطانی، محمود صبوحی صابونی، علی کیانی راد صفحات 125-146
    فعالیت های کشاورزی در منطقه سیستان کاملا به آب رودخانه هیرمند وابسته است. آب رودخانه هیرمند نوسانات شدیدی داشته است، به طوری که در سال های گذشته مردم منطقه از سیلاب های مهیب و خشک سالی های مداوم همیشه در رنج بوده اند. هدف این تحقیق معرفی و تحلیل طرح های مختلف بیمه جریان رودخانه به عنوان یکی از راه حل های کاهش نوسانات درآمدی زارعین منطقه سیستان است. در این تحقیق ابتدا، فرایند تصادفی جریان رودخانه هیرمند به روش کاپیولا برای دو فصل رشد با استفاده از اطلاعات ماهانه جریان رودخانه هیرمند از سال 1388- 1336 شبیه سازی شد. سپس، با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی، اقتصادسنجی و شبیه سازی روابط بین میزان آب در دسترس زارعین و سود ناخالص آنها برآورد گردید. در نهایت با ارائه طرح های مختلف بیمه جریان رودخانه در مدل، اثرات این طرح ها در کاهش ریسک سود ناخالص زارعین تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری طرح های مختلف بیمه می تواند در کاهش نوسانات سود ناخالص کشاورزان موثر باشد.
    کلیدواژگان: بیمه عرضه آب، بیمه محصولات کشاورزی، رودخانه هیرمند، شبیه سازی، کاپیولا
  • ابراهیم التجایی، مهدی سلیمی صفحات 147-170
    همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تامین اجتماعی است. نظام تامین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تامین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تاثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر با استفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه-های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.
    کلیدواژگان: بیمه های اجتماعی، رشد اقتصادی، هم انباشتگی، الگویVAR، اقتصاد ایران
  • رضا ولی نژاد ترکمانی، حامد زارعی، سید جمال موسی کاظمی صفحات 171-196
    در سال های اخیر، سهم بخش های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی (73/ 2%، 1/ 48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش های مربوط به خدمات مالی به خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است.
    نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به طوری که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/ 49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.
    کلیدواژگان: صنعت بیمه، جدول داده، ستانده استان تهران، بردار ویژه، تحلیل پیوندها، ماهیت تولیدی