بررسی ریسک سیستمیک بانک های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC)
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در مقاله حاضر به بررسی و مطالعه ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور ایران پرداخته شده است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از الگوی GARCH همبستگی شرطی پویا (DCC) ، شاخص کسری مورد انتظار نهایی محاسبه شده است. این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک های منتخب، آنها را رتبه بندی کرده، و در نهایت به بررسی رفتار و عملکرد بانک ها در طی بازه زمانی خرداد 1388 تا اردیبهشت 1395 (2009-2016) پرداخته است. با در نظر گرفتن اندازه بانک ها و باره زمانی مشترک، 6 بانک به عنوان نمونه انتخاب گردیده و رتبه بندی آنها صورت گرفت. در مقاله حاضر، همچنین سهم هرکدام از بانک های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بروز ریسک سیستمیک محاسبه شده است. نتایج به دست آمده، عملکرد بانک ها را در مواجهه با بحران های مالی جهانی و شوک های واردشده به سیستم مالی داخلی را نشان داده است؛ و نتیجه گیری شده که سیستم بانکداری داخلی تاثیر معناداری از بحران های مالی اخیر جهانی نپذیرفته است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
457 تا 480
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792030
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!