طراحی الگو و نرم افزار ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی

بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متاثر از عواملی مانند نوسان نرخ هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می باشد که در این مقاله صرفا ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله تلاش شده است علاوه بر ارائه مبانی نظری، اقدام مناسبی در خصوص کاربردی کردن مفهوم علمی آن نیز به عمل آید. لذا در چهارچوب مدل ارائه شده، نرم افزار کاربردی مناسبی تهیه گردیده است که با استفاده از تغییرات نرخ انواع ارز های موجود در سبد ارزی، امکان محاسبه «ارزش در معرض ریسک پرتفوی ارزی» و تعیین ترکیب بهینه هر یک از ارز های موجود در سبد ارزی را، با توجه به سرمایه و تعهدات آتی بانک، فراهم می آورد.
بخش اول مقاله به معرفی دیدگاه های مترتب بر ریسک، مدیریت ریسک به عنوان بخشی از راهکار سازمان، انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز، تجربه برخی از بانک ها در مدیریت ریسک ارزی و مقایسه سه روش اندازه گیری مفهوم ارزش در معرض خطر اختصاص دارد و در بخش دوم به معرفی نرم افزار طراحی شده برای تعیین پرتفوی بهینه ارزی پرداخته شده است و در نهایت نتیجه گیری ارائه شده است.