به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه

firefly algorithm

در نشریات گروه مالی
تکرار جستجوی کلیدواژه firefly algorithm در نشریات گروه علوم انسانی
  • فاطمه آسیائی طاهری، غلامرضا زمردیان*، میرفیض فلاح شمس

    هدف اصلی از سرمایه گذاری در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می باشد. معاملات موفق در بازارهای مالی می بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در این پژوهش در تلاش هستیم تا با مطالعه تحقیقات پیشین قواعد تکنیکی پر کاربرد را انتخاب و با بهره گیری از الگوریتم کرم شب تاب و گرگ خاکستری، پارامترهای تصمیم گیری در قواعد تکنیکی مذکور برای هر سهم، بهبود و سیگنال های متناقض صادره از اندیکاتور های بهینه شده را به سیگنال واحد مبدل نماییم. در نهایت ازطریق شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار سعی در پیش بینی موقعیت های ورود و خروج در بازار سهام را خواهیم داشت.این پژوهش از سال 1390 تا شهریور 1401 روی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. مدل پیشنهادی توانسته است با خطای حدود سی و شش درصد نقاط خرید، فروش و نگهداری را برای یک روز معاملاتی آتی برای سرمایه گذاران بلند مدت، به درستی شناسایی نماید.واژه های کلیدی: اندیکاتورهای تکنیکال، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم گرگ خاکستری و شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار میباشد.

    کلید واژگان: اندیکاتورهای تکنیکال، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم گرگ خاکستری و شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار
    Fatemeh Asiaei Taheri, Gholamreza Zomorodian *, Mirfeiz Fallahshams

    The main goal of investing in the stock market is to get the highest return at the desired time. Successful trading in financial markets should be done close to key reversal points.In this research, we are trying to select the widely used technical rules by studying the previous researches and improving the decision parameters in the mentioned technical rules for each stock by using the firefly and gray wolf algorithm and converting contradictory signals issued from the optimized indicators to the unit. And finally, through the LSTM neural network, we will try to predict the entry and exit positions of the stock market.This research was conducted from 1390 to September 1401 on Tehran Stock Exchange companies. The proposed model has been able to correctly identify buy, sell and hold points for a future trading day for long-term investors with an error of about thirty-six percent.Keywords: Technical indicators, firefly algorithm, GWO and LSTM

    Keywords: Technical Indicators, Firefly Algorithm, GWO, LSTM
  • فاطمه آسیائی طاهری، غلامرضا زمردیان*، میرفیض فلاح شمس
    هدف اصلی سرمایه گذاران در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می باشد، لذا معرفی مناسب ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاملات موفق در بازارهای مالی می بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در سال های اخیر سیستم های مختلفی به منظور شناسایی این نقاط بازگشتی ایجاد شده اند. تحلیل تکنیکال سعی در شناسایی نقاط صحیح و به موقع برای ورود و خروج به معاملات را دارد.در این مقاله در تلاش هستیم تا با بهره گیری از قواعد تکنیکی طبق پژوهش ها و نتایج پیشین که دارای درصد موفقیت بالاتری باشد، را انتخاب نموده و با به کارگیری محاسبات نرم، پارامترهای تصمیم گیری در قواعد تکنیک با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب بهبود داده شود.نتایج این مدل با نتایج حاصل از به کارگیری پارامترهای استاندارد اندیکاتورها و نتایج حاصل از راهبرد خرید و نگهداری مقایسه می شود. به منظور اعتبار سنجی سیستم معاملاتی معرفی شده، به مقایسه آن با نتایج حاصل از سیستم هوشمند بهینه سازی شده مبتنی بر روش اپتیک و الگوریتم ژنتیک پرداختیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که با بهینه سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توان بازدهی سرمایه گذاری را نسبت به روش های معمول در بازار سهام و پژوهش های پیشین افزایش داد.
    کلید واژگان: اندیکاتورهای تکنیکال، سیستم معاملاتی، الگوریتم های فراابتکاری، الگوریتم کرم شب تاب، بهینه سازی
    Fatemeh Asiaei Taheri, Gholamreza Zomorodian *, Mirfeiz Fallahshams
    The main goal of investors in the stock market is to get the highest return at the desired time, therefore introducing the most suitable method for conducting transactions is of special importance for investors. Successful trading in financial markets should be done close to key reversal points. In recent years, various systems have been developed to identify these return points. Technical analysis tries to identify the time to enter and exit trades.In this article, we are trying to select the one with a higher success rate by using the technical rules according to the previous researches, and by using soft calculations, the decision parameters in the technical rules are improved using the firefly algorithm.The results of this model are compared with the results of using the standard parameters of the indicators and the results of the purchase and maintenance strategy. In order to validate the introduced trading system, we compared it with the results of the optimized intelligent system based on optics and genetic algorithm. The results of the research show that by optimizing the parameters of technical analysis indicators, the investment efficiency can be increased compared to the usual methods in the stock market and previous researches.
    Keywords: technical indicators, trading system, Meta-Heuristic Algorithms, Firefly Algorithm, Optimization
  • حمیدرضا رادمان نژاد، محمد ابراهیم پورزرندی*، مهرزاد مینویی

    نوع خدمات رسانی به مشتری در حوزه خدمات پس از فروش برای هر مجموعه مهم است مولفه های زیادی می تواند با هدف ارتقاء رضایت مشتری، به این امر کمک نماید؛ که از مهمترین آن ها، داشتن دیدگاه مهندسی مالی و لحاظ مولفه های مالی می باشند. بیشتر شرکتها به این نکته واقفند که ارایه خدمات پس از فروش با کیفیت و متوازان در وفاداری و تکرار خرید مشتریان موثر است. سازمانهایی موفق هستند که بتوانند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد خدمات پس از فروش بهتری را عرضه نمایند . در این تحقیق به طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری برای شرکت سایپا یدک و شبکه نمایندگی های آن با استفاده از مولفه های مالی خدمات پس از فروش و الگوریتم های فرا ابتکاری پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق نمایندگی های شرکت سایپا می باشند.نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از مولفه های مالی شامل، هزینه خدمات، عملکرد، خوش حسابی، میزان وثیقه و میزان خرید نمایندگی های ارایه دهنده خدمات پس از فروش بر مدیریت بهینه ریسک اعتباری تاثیر دارند. و همچنین الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم کلونی زنبور عسل توانایی پیش بینی مدیریت بهینه ریسک اعتباری را با استفاده از مولفه های مالی دارا می باشند.

    کلید واژگان: سازمان خدمات پس از فروش، مدیریت بهینه ریسک اعتباری، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم کلونی زنبور عسل
    Hamid Reza Radmannejad, MohammadEbrahim Mohammad Pourzarandi *, Mehrzad Minouei

    The type of customer service during the warranty is crucial for each complex. The purpose of customer service will be to meet the satisfaction of customers. Many components can contribute to accomplish this goal. One of the most important components is financial components. Today's world is a world of wide developments in all dimensions. The majority of companies are, more than ever, aware that the delivery of after-sales service is very effective in the loyalty and repetition of customer purchases. The intense focus on the quality of service causes the product to be valuable in terms of customers and their loyalty. Therefore, in this study, designing a credit risk management model for the for the Saipa Yadak Company and its Representatives Network using financial components of after-sales service and meta-heuristic algorithms was discussed. The sample studied in this research is the representatives of Saipa Company.The results showed that using financial components including, service cost, performance, good accounting, the amount of collateral and the amount of after-sales service agents have an impact on optimal credit risk management. Also, firefly algorithm and bee colony algorithm have the ability to predict the optimal management of credit risk using financial components.

    Keywords: After-Sales Service Agencies, Optimal Credit Risk Management, Firefly Algorithm, Bee Colony algorithm
  • مهدی حیدری، شکرالله زیاری*، سید احمد شایان نیا، علیرضا رشیدی کمیجان

    با پیش بینی نابسامانی مالی، پیشگیری ها و اقدامات مقتضی لازم توسط مدیران و سرمایه گذاران انجام شود. پژوهش حاضر، دو مدل پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم فراابتکاری کرم شب تاب در بورس اوراق بهادار تهران، آزمون و نتایج با هم مقایسه می شود. برای اجرای آزمون ابتدا یک مقادیر اولیه برای وزن ها و بایاس های شبکه تعیین شده و سپس در طی پروسه بهینه سازی، جمعیتی از وزنها و بایاس های مختلف توسط الگوریتم کرم شب تاب تولید می شوند. تابع تبدیل مورد استفاده در لایه خروجی از نوع خطی و برای لایه میانی یک تابع غیرخطی سیگمویدی انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش داده های 79 شرکت در بازه زمانی 1391 تا 1394 گردآوری و با به کارگیری الگوریتم های شبکه عصبی پس انتشار و کرم شب تاب تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شبکه عصبی بهینه شده بوسیله الگوریتم کرم شب تاب عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پس انتشار خطا در پیش بینی ورشکستگی شرکت های نمونه دارد. همچنین الگوریتم کرم شب تاب به خوبی نسبت بین شرکت های ورشکسته و عدم ورشکسته را همانند داده های واقعی حفظ کرده است.

    کلید واژگان: ورشکستگی مالی، شبکه عصبی پس انتشار، الگوریتم کرم شب تاب
    Mahdi Heidary, Shokrollah Ziari *, Seyed Ahmad Shayan Nia, Alireza Rashidi Kemijan

    By anticipating financial turmoil, it is possible to take the necessary precautions before financial distress occurs by managers and investors. This study compares two algorithms for prediction of bankruptcy using Artificial Neural Network (ANN) and Neural network optimized metaheuristic Firefly Algorithm (FA). To run test, first initial values are set for the network weights and biases and then during the optimization process, a population of different weights and biases is generated by FA algorithm. The conversion function used in the output layer is linear and for the middle layer a non-linear sigmoid function is selected. To conduct this research, the data of 79 companies listed on TSE during 2012 to 2015 were collected and analyzed statistically by backpropagation neural network and FA algorithms. The results show that FA, compared to ANN predicted the companies’ bankruptcy much better. Also, FA Algorithm maintains a good correlation between bankrupt and non-bankrupt companies, just like real data.

    Keywords: Financial Bankruptcy, backpropagation neural network, Firefly Algorithm
  • رویا دارابی*
    هزینه ی سرمایه، حداقل نرخ بازده ی مورد انتظار سرمایه گذاران است، این نرخ بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن ریسک شرکت تعیین می شود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 97 شرکت طی سال‎های 1390 الی 1396 و به کمک متغیرهای حسابداری اقدام به پیش بینی هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. ‎ جهت پیش بینی هزینه سرمایه از روش های رگرسیون ماشین بردار و کرم شب تاب استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای نسبت بدهی، فرصت رشد، رشد فروش، نوع مالکیت (ارتباط سیاسی)، نسبت دارایی ثابت، اندازه شرکت با هزینه سرمایه رابطه‎ی معناداری وجود دارد. با توجه به خطای بسیار منطقی حدودا 7 درصد الگوریتم کرم شب تاب و رگرسیون ماشین بردار در پیش بینی هزینه سرمایه در داده های ارزیابی می توان بیان کرد که الگوریتم کرم شب تاب و رگرسیون ماشین بردار با استفاده از داده های حسابداری توان پیش بینی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را باقدرت بسیار بالا دارد و همچنین الگوریتم کرم شب تاب توانایی بالاتری در پیش بینی هزینه سرمایه نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین بردار دارد.
    کلید واژگان: هزینه سرمایه، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم رگرسیون ماشین بردار
    Roya Darabi *
    Cost of capital is the minimum output rate expected by investors; this expected output rate is determined considering the risk of the company. Cost of capital refers to the cost of financing the company in order for investment or provision of working capital that consists of two parts: The cost of financing from long-term debts with interest and the cost of financing from the rights of shareholders. Cost of capital is the cost of long-term financing of the company. Companies, using debts and rights of shareholders, provide financial sources and use them in assets. In this research, using financial information of 97 company during the years of 2011 to 2017, using with help of accounting variables, it was attempted to predict cost of capital in companies listed on Tehran Stock Exchange. The results showed that there is a significant relationship between debt ratio ratios, growth opportunity, sales growth, ownership type (political relationship), fixed asset ratio, size of company with capital cost; and Vector machine regression and firefly algorithm, using the mentioned variables, has about 93 percent ability to predict cost of capital of the companies listed on Tehran Stock Exchange.
    Keywords: Cost of Capital, Firefly Algorithm, Vector Machine Regression
  • فاضل محمدی نوده، ایوب احمدی موسی آبادی*، مسعود اسدی، عباس بابایی، شعبان محمدی
    مجموعه های چند منظوره فازی نیاز به داده های دقیق را جهت تصمیم گیری کاهش می دهند. تحلیل پوششی داده ها چارچوبی تئوریک برای تحلیل عملکرد و اندازه گیری کارایی است. مجموعه فازی باعث افزایش کاربرد تحلیل پوششی داده ها می گردد. سنجش کارایی شرکت ها با کمک تحلیل پوششی داده ها می تواند به عنوان راه کاری به سرمایه گذاران در انتخاب شرکت جهت سرمایه گذاری کمک نماید. در این پژوهش مشکل انتخاب پرتفوی فازی در یک چارچوب چند منظوره مورد بررسی قرار می گیرد. مدلی جامع برای انتخاب پرتفوی چند منظوره در محیط فازی با استفاده از مدل نیمه واریانس میانگین و مدل آنالیز توسعه اطلاعات با بازده مقطعی ارایه شده است. داده ها از 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده فازی ذوزنقه ای از 40 ورقه بهادار و داده های مورد نیاز برای ورودی ها و خروجی تحلیل پوششی داده ها از صورت های  مالی شرکت ها از ابتدای سال 1396 تا انتهای سال1396بدست آمد. 16پارامتر مالی مورد استفاده قرار گرفت. نسبت شارپ، مدل بازده مقطعی در چارچوب نسبت شارپ و الگوریتم کرم شب تاب چند منظوره برای حل مدل بهینه سازی سهام چند منظوره توسعه داده و استفاده گردید. تجزیه و تحلیل با نرم افزار متلب انجام شد. نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این پژوهش برای انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی نسبت به سایر روش ها مناسب تر بوده و برای تحلیل عملکرد، کارایی و به انتخاب شرکت جهت سرمایه گذاری نتایج بهتری را ارائه می دهد.
    کلید واژگان: پرتفوی فازی، بازده مقطعی، الگوریتم کرم شب تاب، چهارچوب چندمنظوره
    Fazel Mohammadi Nodeh, Ahmad Ayoub Mousaabadi *, Masoud Asadi, Abbas Babaei, Shaban Mohammadi
    Fuzzy multifunctional sets reduce the need for accurate data for decision making. Data Envelopment Analysis is a theoretical framework for performance analysis and performance measurement. Fuzzy increases the application of data envelopment analysis. Measuring the performance of companies with the help of data envelopment analysis can help investors in choosing a company. In this paper, the problem of selecting fuzzy portfolios in a multipurpose framework is examined. A comprehensive model for selecting multi-purpose portfolios in fuzzy environment is presented using a semi-variance model and a model for analyzing information development with cross-sectional returns. Data from 40 companies accepted in Tehran Stock Exchange and trapezoidal returns of 40 sheets of securities and the data required for inputs and output of data envelopment analysis were obtained from financial statements of companies from the beginning of 1396 to the end of 1396. 16 financial parameters were used. Sharp ratio, cross-sectional return model in Sharp ratio and multi-purpose firefighting algorithm for solving multi-purpose stock optimization model was used. Analysis was done with MATLAB software. The results showed that the proposed method in this research is more suitable for selection of fuzzy multipurpose portfolio than other methods and provides better results for performance analysis, efficiency and company selection for investment.
    Keywords: Fuzzy Portfolio, Cross-sectional Efficiency, Firefly Algorithm, Multipurpose Framework
  • سید علیرضا موسوی، افسانه غلامی
    پیش بینی قیمت سهام در آینده هم برای خریداران سهام و هم برای فروشندگان آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، جهت توسعه مدلی مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور پیش بینی قیمت سهام در بازار ایران از شبکه های عصبی مصنوعی در این پژوهش استفاده گردیده است. از آنجایی که شبکه های عصبی مصنوعی می بایست جهت حصول بهینه ترین عملکرد دارای بهترین توپولوژی شبکه باشند، از الگوریتم فرا ابتکاری شناخته شده ای تحت عنوان کرم شب تاب جهت یافتن ساختار بهینه شبکه استفاده گردیده است. در نهایت نیز جهت حفظ هرچه بیشتر عمومیت شبکه از روش رگولاسیون بیزین، به جای روش های متداول آموزش، جهت آموزش شبکه استفاده گردیده است. بطور کلی، داده های مربوط به سه شرکت بزرگ: ایران خودرو، پتروشیمی شیراز و ذوب آهن اصفهان برای سه سال متوالی مورد جمع آوری قرار گرفته و از پارامترهای: حجم معاملات، قیمت بالا، قیمت پایین، قیمت باز، قیمت پایانی، EMA (5) ، EMA (10) ، RSI، William R%، Stochastic k%، Stochastic D%، و ROC بعنوان ورودی شبکه و از قیمت پایانی سهام در روز آینده بعنوان خروجی شبکه عصبی استفاده گردیده است. پس از توسعه مدل مرتبط با هر شرکت از پارامترهای آماری نظیر: مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) ، انحراف از معیار خطا (SDE) ، متوسط مطلق خطای نسبی (AARD) ، ضریب رگرسیون (R2) و همچنین آنالیز گرافیکی نمودار خطای نسبی جهت سنجش دقت شبکه توسعه داده شده استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آنالیز خطای شبکه های عصبی توسعه داده شده نشان می دهند که مدل های مذکور با دقت بسیار مناسبی قادر به پیش بینی قیمت سهام در روز آینده برای شرکت های ذکر شده می باشند.
    کلید واژگان: الگوریتم کرم شب تاب، پیش بینی قیمت سهام، تکنیک رگولاسیون بیزین، شبکه های عصبی مصنوعی، هوش مصنوعی
    seyyed alireza mosavi, Afsaneh Gholami
    Predicting the future stock price has always been considered as an important issue by both buyers and sellers. Hence, Artificial Neural Network (ANN) was used in this study to develop a model pertaining to artificial intelligence in order to predict stock price in Iran Stock Market. Since artificial neural networks should consist of the best network topology to achieve the highest performance, Firefly Algorithm (FA), a meta-heuristic Algorithm, was used to find the optimal structure of network. Finally, Bayesian regulation technique, rather than the conventional teaching techniques, was applied to maintain the more generalized network. In general, Data from three big companies: Iran Khodro Company, Shiraz Petrochemical Company, and Isfahan Steel Companywere gathered in span of three years. This paper profited from some parameters, including high price, low price, the opening price, closing price, EMA (5) ،EMA (10) ،RSI ،William R% ،Stochastic k% ،Stochastic D% و ،ROCas network inputs and benefited from the closing stock price in the next days as the neural network as well. After developing a model associated with each company, some parameters such as the root-mean-square error (RMSE), Standard Deviation of error (SD), Absolute average relative deviation (AARD), the regression coefficient (R2) as well as the graphical analysis of relative deviation have been used to examine the accuracy of the developed network. The outcomes of the analysis of the developed neural networks revealed that the mentioned models with great accuracy are able to predict stock price in the subsequent day for the corporations mentioned above.
    Keywords: Artificial Neural Networks, Bayesian Regulation, Firefly algorithm, Stock market
  • Serveh Farzad *, Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi
    Stock price crash risk is a phenomenon in which stock prices are subject to severe negative and sudden adjustments. So far, different approaches have been proposed to model and predict the stock price crash risk, which in most cases have been the main emphasis on the factors affecting it, and often traditional methods have been used for prediction. On the other hand, using Meta Heuristic Algorithms, has led to a lot of research in the field of finance and accounting. Accordingly, the purpose of this research is to model the Stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange using firefly algorithm and compare the results with multivariate regression as a traditional method. Of the companies listed on the stock exchange, 101 companies have been selected as samples. Initially, 19 independent variables were introduced into the model as input property of the particle accumulation algorithm, which was considered as a feature selection method. Finally, in each of the different criteria for calculating the risk Stock price crash risk, some optimal variables were selected, then using firefly algorithm and multivariate regression, the stock price crash risk was predicted and results were compared. To quantify the Stock price crash risk, three criteria for negative skewness, high fluctuations and maximum sigma have been used. Two methods of MSE and MAE have been used to compare the methods. The results show that the ability of meta-meta-heuristic methods to predict the risk Stock price crash risk is not generally higher than the traditional method of multivariate regression, And the research hypothesis was not approved.
    Keywords: Cumulative motion of particle algorithms, firefly algorithm, feature selection, stock price Crash risk
  • علی بیات، زینب باقری
    در این پژوهش به پیش بینی قیمت سهام 10 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس و تعدادی از شرکت های حاضر در فرابورس با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات شبه تجربی، توصیفی - پیمایشی و پس رویدادی است. همچنین ازنظر ابزارهای گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد و بدلیل ماهیت مدل سازی و پیش بینی، ازنوع پژوهش استقرایی است. در این تحقیق از داده ها در دو مرحله، الگوریتم استفاده خواهیم کرد: الف ) داده هایی برای آموزش الگوریتم کرم شب تاب قبل از پیش بینی (مرحله یادگیری الگوریتم) که تعداد این متغیرها برابر 16 متغیر می باشد. این متغیرها برای دوره زمانی سه سال (1388-1392) ب) داده های گذشته شرکت ها برای پیش بینی قیمت سهام در آینده (مرحله تست الگوریتم) که تعداد این متغیرها برابر12 متغیر است. سرانجام دراین پژوهش از الگوریتم آموزش دیده برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می گردد. طرز کار الگوریتم نیز به این صورت است که داده های روزانه ، ماهانه یا سالانه (N) به الگوریتم داده می شود. الگوریتم به پیش بینی قیمت سهام برای روز، ماه یا سال N+1 ام می پردازد. برای محاسبه ی خطای پیش بینی از محاسبه خطای نسبی استفاده شده است. محاسبات انجام خطای کمتر از 6% را برای پیش بینی نشان می دهد. بنابراین الگوریتم کرم شب تاب قابلیت پیش بینی قیمت سهام را داراست.
    کلید واژگان: پیش بینی قیمت سهام، الگوریتم های هوشمند، الگوریتم کرم شب تاب
    Ali Bayat, Zeynab Bagheri
    In this study, the prediction of stock price of some manufactors listed in Tehran stock market and some others, using firefly algorithm has be done.In this study firstly, we used 16 variables for a period of 3 years (1388-1392) to educating the algorithm and after that , we used educated algorithm to predict the stock price of manufactors with 12 variables. the relative fault was calculated for stock prices for before and after prediction. the average of This fault isless than %6 and the result is that the stock price prediction using fire fly algorithm is achievable and possible.
    Keywords: Forecasting stock price, Intelligent algorithms, Firefly algorithm
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال