جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه
تکرار جستجوی کلیدواژه teaching-learning-based optimization (tlbo) algorithm در نشریات گروه علوم انسانی
teaching-learning-based optimization (tlbo) algorithm
در نشریات گروه مالی
تکرار جستجوی کلیدواژه teaching-learning-based optimization (tlbo) algorithm در مقالات مجلات علمی
-
نشریه تحقیقات مالی، پیاپی 46 (تابستان 1396)، صص 263 -280افزایش بازده و کاهش ریسک، همواره یکی از مهم ترین مسائلی است که سرمایه گذاران در بازارهای مالی به آن توجه می کنند. با وجود سابقه طولانی بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری که در سال 2010 معرفی شده است، یکی از کاراترین روش های فرا ابتکاری، برای حل مسائل بهینه سازی است. در این پژوهش، سعی شده است مسئله بهینه سازی سبد سهام، در چارچوب مدل معرفی شده مارکوویتز، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری حل شود. بدین منظور، از بازدهی های روزانه 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای نقدینگی بالا در بازه زمانی 1391 تا 1395 بودند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نسبت به سایر الگوریتمها برای یافتن مرز کارا و بهینه سازی سبد سهام، عملکرد بهتری دارد.کلید واژگان: ارزش در معرض ریسک مشروط، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، بهینه سازی سبد سهام، روش های فراابتکاری، مدل میانگین - واریانسFinancial Research, Volume:19 Issue: 46, 2017, PP 263 -280Increasing the profits and reducing the risks have always been of the most important issues of concern to the investors in the financial markets. In recent years, many solutions and proposals have been suggested in respect to the frequency of portfolio optimization issue, with the highest return and the lowest possible risk. One of the most prominent suggestions is the Markowitz Model which is mostly known as the Modern Portfolio Theory. On the other hand, the TLBO algorithm which has been presented in 2010 is one of the most efficient meta-heuristic methods to solve the optimization problem. In this study, we are attempting to solve the portfolio optimization problem, according to the framework of the model introduced by Markowitz and using TLBO algorithm. For this purpose, the data related to the returns of 20 companies listed in TSE during the period 2012-2016 were collected. It is worth mentioning that four criteria including variance, mean absolute deviation, semi-variance and conditional value at risk (CvaR) were used in order to measure the risk level in this investigation.Keywords: Conditional value at Risk (CvaR), Mean-variance model, Metaheauristic algorithms, Portfolio optimization, Teaching-Learning-Based Optimization (TLBO) algorithm
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.